سیگنال های خرید در RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهایی است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از خانواده «مومنتوم» است. در این مقاله از اینوست یار، به‌طور اختصاصی دربارهٔ این اندیکاتور و کاربردهای آن توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر درباره این اندیکاتور با اینوست یار همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد، یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم است که مقدار تغییرات قیمتی اخیر یک سهم را برای تعیین مناطق اشباع خریدوفروش اندازه‌گیری می‌کند. RSI به‌عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شود (یک نمودار خطی که بین دو نقطه‌ٔ کمینه و بیشینه حرکت می‌کند) و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد. این اندیکاتور را در اصل «ولز وایلدر» طراحی و آن را در کتاب «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی با رویکرد تحلیل تکنیکال» معرفی کرد.

تفسیر کلاسیک و کاربرد RSI به این صورت است که مقادیر بزرگ‌تر از ۷۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود سهم به منطقه‌ی اشباع خرید است و ممکن است آماده‌ٔ ورود به یک روند بازگشتی یا شروع پولبک اصلاحی در قیمت خود باشد. مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده‌ٔ ورود به منطقه‌ٔ اشباع فروش است.

نکات کلیدی

• RSI یک اسیلاتور کلیدی است که در سال ۱۹۷۸ طراحی شد؛
• RSI برای تکنیکالیست‌ها درباره‌ٔ مومنتوم صعودی و نزولی قیمت سیگنال‌هایی ایجاد می‌کند و اغلب در زیر نمودار سهم نمایش داده می‌شود؛
• یک سهم زمانی در منطقه‌ٔ اشباع خریدوفروش در نظر گرفته می‌شود که به‌ترتیب بالای ۸۰٪ و زیر ۲۰٪ قرار داشته باشد.

فرمول محاسبه‌ RSI

RSI با یک رابطه‌ٔ دو قسمتی محاسبه و از فرمول زیر شروع می‌شود:

میانگین سود یا زیان جای‌گذاری‌شده در رابطهٔ بالا، یک میانگین درصدی است که در یک دوره‌ٔ زمانی سپری‌شده محاسبه می‌شود. این فرمول برای میانگین زیان‌ها مقدار مثبتی را نشان می‌دهد.

استفاده از دوره‌های ۱۴‌روزه برای محاسبه‌ٔ مقدار اولیه‌ی RSI، معیار استاندارد تعیین‌شده است؛ برای مثال، تصور کنید که در هفت روز از چهارده روز گذشته، قیمت پایانی سهم با میانگین سود ۱٪ افزایش یابد و در روز‌های باقی‌مانده، قیمت پایانی با میانگین ۰٫۸٪ – کاهش یابد، رابطه‌ٔ محاسبه‌ قسمت اول RSI به‌شکل رابطه گسترده‌ٔ زیر تبدیل خواهد شد:

هنگامی که داده‌های دوره‌ٔ ۱۴روزه گردآوری شوند، می‌توانیم دومین قسمت رابطه‌ٔ RSI را محاسبه کنیم. دومین گام محاسباتی ما نتایج را تقلیل می‌دهد:

با استفاده از روابط بالا، RSI محاسبه می‌شود و می‌توانیم نمودار آن را زیر نمودار سهم موردنظر رسم کنیم. هرچه تعداد و مقدار سود قیمت‌های پایانی سهم افزایش یابد، RSI بالا می‌رود و هرچه تعداد و مقدار ضرر قیمت‌های پایانی افزایش بیابد، RSI خواهد ریخت. دومین قسمت محاسبات نتایج را تقلیل می‌دهد تا اسیلاتور در یک روند مطمئن، همواره بین ۰ تا ۱۰۰ باقی بماند.

همان ‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، تا زمانی که سهم در یک روند صعودی باشد، RSI می‌تواند در منطقه‌ٔ اشباع خرید برای دوره‌ٔ طولانی باقی بماند. همچنین سیگنال های خرید در RSI تا زمانی که سهم در روند نزولی باشد، این اندیکاتور می‌تواند برای یک دوره‌ٔ طولانی در منطقه‌ٔ اشباع فروش حضور داشته باشد. این موارد ممکن است برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد، اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در موقعیت یک روند حاکم، مسائل و مشکلات را رفع خواهد کرد.

RSI به شما چه اطلاعاتی می‌دهد؟

روند اولیه‌ٔ یک سهم ابزار مهمی برای اطمینان از فهم درست اندیکاتور است؛ برای مثال، «کانستنس براون» که یکی از تکنیکالیست‌های معروف بازار است، این نظریه را مطرح کرده است که منطقه‌ٔ اشباع‌ فروش روی RSI در یک روند صعودی، احتمالا بسیار بالا‌تر از ۲۰٪ خواهد بود. همچنین سیگنال های خرید در RSI منطقه‌ٔ اشباع خرید روی RSI در یک روند نزولی، بسیار پایین‌تر از ۸۰٪ قرار‌ خواهد ‌گرفت.

همان طور که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، در یک روند نزولی، RSI ممکن است به‌جای ۸۰٪، در نزدیکی سطح ۵۰٪ قله ایجاد کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از‌ آن به‌عنوان یک سیگنال مطمئن‌تر در شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری‌ از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند مطمئن شروع می‌شود، از یک خط روند افقی بین سطوح ۲۰٪ و ۸۰٪ استفاده می‌کنند تا نقاط کمینه و بیشینه را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که سهم در یک روند ساید‌ترند طولانی‌مدت قرار دارد، معمولا نیازی به تغییر مناطق اشباع خریدوفروش سیگنال های خرید در RSI نیست.

یکی از مفاهیم مربوط به مناطق اشباع خریدوفروش که توجه‌به آن مفید خواهد بود، این است که بر روی سیگنال‌های خریدوفروش و تکنیک‌هایی تمرکز کنید که با روند همخوانی دارند؛ به عبارت دیگر، استفاده‌ از سیگنال‌های صعودی وقتی که سهم در یک روند صعودی باشد و استفاده از سیگنال‌های نزولی وقتی که سهم در یک روند نزولی باشد، به شما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های اشتباهی‌ای استفاده نکنید که RSI ایجاد می‌کند.

مثالی برای دایورجنس در RSI :

یک دایورجنس صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار RSI در منطقه‌ٔ اشباع فروش باشد و یک کف بالاتر را بتوان به کف‌های قیمتی متناظر کوتاه‌تر وصل کرد. این کار وجود دایورجنس مثبت و احتمال خروج از منطقه‌ٔ اشباع خرید برای شروع یک روند طولانی را نشان می‌دهد. یک دایورجنس منفی زمانی ایجاد می‌شود که نمودار در منطقه‌ٔ اشباع خرید باشد و بتوان سقف‌های قیمتی بالاتر را به سقف‌ پایینی متناظر متصل کرد.

همان طور که سیگنال های خرید در RSI در شکل زیر مشاهده می‌کنید، وقتی که قیمت کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، RSI کف‌های بالاتری می‌سازد که باعث ایجاد یک دایورجنس مثبت می‌شود. این سیگنال معتبر است، اما هنگامی که سهم در یک روند طولانی‌مدت ثابت و مطمئن قرار داشته باشد، این‌گونه سیگنال‌ها نایاب خواهند شد. استفاده از مناطق اشباع خریدوفروش تغییرپذیر می‌تواند در پیداکردن سیگنال‌های موثق بیشتر، به ما کمک کند.

مثالی برای سویینگ رجکشن توسط RSI :

یک تکنیک معاملاتی دیگر رفتار RSI را در هنگام خروج ‌مجدد از یک منطقه‌ اشباع خرید یا فروش بررسی می‌کند. نام این سیگنال «سویینگ رجکشن» صعودی است و چهار قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع فروش سقوط می‌کند؛
2. RSI به بالای ۲۰٪ برمی‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع فروش، باز یک روند نزولی دیگر را شروع می‌کند؛
4. سپس RSI بالاترین سقف قیمتی اخیر خود را می‌شکند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، RSI که در منطقه‌ٔ اشباع فروش قرار داشت، از سطح ۲۰٪ عبور و همچنین سویینگ را کرد رد و وقتی که به بالا جهش یافت، سیگنال موردنظر ایجاد شد.

مانند دایورجنس، سویینگ رجکشن نزولی هم وجود دارد که عکس حالت صعودی آن است. سویینگ رجکشن نزولی هم چهار قسمت دارد:

1. RSI به منطقه‌ٔ اشباع خرید می‌رود؛
2. RSI به پایین سطح ۸۰٪ باز ‌می‌گردد؛
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ٔ اشباع خرید، یک روند صعودی را آغاز می‌کند؛
4. سپس RSI پایین‌ترین کف قیمتی خود را می‌شکند.

جدول زیر سیگنال سویینگ رجکشن نزولی را نمایش می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، اگر سیگنال با روند موجود مطابقت داشته باشد، مطمئن‌تر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در روند‌های نزولی، احتمال خطای کمتری دارند.

تفاوت بین RSI و MACD

یکی دیگر از اندیکاتور‌های مومنتوم پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD از تفریق دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌ٔ ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود. از طریق این محاسبات، خط MACD حاصل خواهد شد. سپس یک EMA نه‌روزه از MACD که به آن خط سیگنال گفته می‌شود، در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگامی که MACD خط سیگنال خود را به‌سمت بالا قطع کند، سهمی را بخرند و یا هنگامی که خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع می‌کند، آن سهم را بفروشند یا از حجم آن کم کنند.

RSI طراحی شده است که باتوجه‌به قیمت اخیر یک سهم، نشان دهد در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد یا خیر. RSI از طریق میانگین سود و زیان در یک دوره‌ٔ مشخص محاسبه می‌شود. زمان قرار داده شده برای این کار، دوره‌های ۱۴‌روزه است و مقادیر را بین ۰ تا ۱۰۰ اندازه می‌گیرد.

MACD رابطه‌ٔ بین دو EMA متفاوت را می‌سنجد، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت یک سهم را باتوجه‌به سود و زیان‌های اخیر آن اندازه گیری می‌کند. اغلب از این دو اندیکاتور به‌طور همزمان سیگنال های خرید در RSI استفاده می‌شود تا برای تحلیلگر اطلاعات تکنیکال کامل‌تری از وضعیت بازار فراهم شود.

هردوی این اندیکاتور‌ها مومنتوم یک سهم را اندازه می‌گیرند. ازآنجایی‌که این دو اندیکاتور عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات اشاره‌های متناقضی خواهند داشت؛ برای مثال، ممکن است RSI برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیر بالای ۸۰ را نشان دهد که نمایانگر حضور در منطقه‌ٔ اشباع خرید است و در همین زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید سهم همچنان در حال افزایش است یا ممکن است با ایجاد دایورجنس، سیگنال تغییر روند بدهد (یعنی وقتی اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، قیمت به صعود خود ادامه دهد).

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قیمت لحظه‌ای صعودی و نزولی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نتایج را در اسیلاتوری‌ نمایش می‌دهد که زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. مانند اکثر اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال، زمانی که سیگنال‌ها با روند صعودی یا نزولی طولانی‌مدت مطابقت داشته باشند، قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود.

سیگنال‌های بازگشتی صحیح کمیاب هستند و جدا‌کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه بسیار دشوار است؛ برای مثال، شروع تغییر روند صعودی پس از ‌کاهش ناگهانی قیمت یک سهم، می‌تواند یک سیگنال خرید اشتباه ایجاد کند. موقعیتی که تغییر روند نزولی ایجاد شده است ولی بااین‌حال سهم ناگهان دارای روند صعودی می‌شود، می‌تواند یک سیگنال فروش اشتباه ایجاد کند.

ازآنجاکه این اندیکاتور مومنتوم را نمایش می‌دهد، هنگامی که یک سهم مومنتوم قابل‌توجهی در یک روند صعودی یا نزولی داشته باشد، می‌تواند برای مدت‌طولانی در مناطق اشباع خریدوفروش باقی بماند؛ به همین دلیل RSI در یک بازار نوسانی که قیمت سهم بین حرکات صعودی و نزولی جابه‌جا می‌شود، کارآمد‌ترین اندیکاتور است.

پرسش‌های پرتکرار

شاخص توان نسبی (RSI) چیست؟

RSI یک ابزار اندازه‌گیری است که معامله‌گران از آن برای تعیین قیمت لحظه‌ای یک سهم استفاده می‌کنند. ایدهٔ اصلی RSI این است که معامله‌گران با چه سرعتی می‌توانند قیمت یک سهم را کاهش یا افزایش دهند. RSI نتایج را روی مقیاسی بین ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. به‌طورکلی، مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهندهٔ منطقهٔ اشباع فروش و مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهندهٔ منطقه اشباع خرید است. اغلب اوقات معامله‌گران نمودار RSI را زیر نمودار قیمت سهم قرار می‌دهند تا بتوانند مومنتوم اخیر سهم را با قیمت آن مقایسه کنند.

سیگنال خرید در RSI چیست؟

اگر RSI در زیر ۲۰ قرار داشته باشد، بر این اساس که سهم اشباع فروش شده و بنابراین آمادهٔ بازگشت است، بعضی از معامله‌گران این اتفاق را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اعتبار این سیگنال به بخش‌های دیگر تحلیل تکنیکال هم وابسته است. اگر سهم در یک روند نزولی قابل‌توجه قرار داشته باشد، سیگنال های خرید در RSI ممکن است در منطقه اشباع فروش برای مدتی به روند خود ادامه دهد. در این شرایط معامله‌گران منتظر ایجادشدن سایر سیگنال‌های تأییدی می‌مانند.

تفاوت بین RSI و MACD در چیست؟

RSI و MACD هر دو ابزاری برای آگاهی از فعالیت‌های معاملاتی اخیر یک سهم هستند که به معامله‌گران برای درک این موضوع کمک می‌کنند؛ ولی آنها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند. در اصل، MACD با تقلیل تحرکات قیمتی اخیر سهم و یا مقایسه یک خط روند با مدت زمان متوسط با خط روندی دیگری کار می‌کند که تغییرات اخیر قیمت را نشان می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند بر اساس تقاطع خط روند کوتاه‌مدت با خط روند با مدت‌زمان متوسط، خریدوفروش خود را انجام دهند.

آیا شما هم تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته‌اید؟ آیا توانسته‌اید سیگنال‌های را باتوجه‌به اندیکاتور به دست آورید؟ لطفا نظرات خود در قسمت دیدگاه، با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

چگونه اشباع خرید و فروش را در بازار تشخیص دهیم ؟

در بازار های مالی اشباع خرید در زمانی اتفاق می افتد که تعداد خریداران بسیار زیاد شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش پیدا میکند که به این حالت خرید افراطی نیز گفته میشود ، دقیقا برعکس این حالت زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بسیار بیشتر شده و نسبت عرضه به تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ، اشباع فروش و یا فروش های افراطی گفته میشود.

در اکثر اوقاتی که حجم معاملات خرید و یا فروش افزایش پیدا میکند ، بدنباله منتشر شدن یک خبر مهم بوده است .

از منظر تحلیل تکنیکال در مواقعی که بازار قله ای پس از قله ی دیگری را میزند و بازار رشد بزرگی را شاهد بوده ، پیشنهاد میشود خریدی را انجام ندهید مگر اینکه بالای 80 درصد اطمینان داشته باشید که بازار پس از خرید شما به رشد خود ادامه میدهد (علت اینکه پیشنهاد میشود در قله ها خریدی انجام ندهید اینست که همیشه پس از یک صعود خوب ، نزولی در پیش روی بازار است )

چگونه اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم

یکی از آسان ترین و در عین حال ساده ترین راه ها برای تشخیص اشباع خرید و فروش استفاده از اندیکاتور RSI میباشد ، اندیکاتوری که بسیار مورد استقبال معامله گران بازارهای مالی قرار گرفته است .

rsi در متاتریدر بصورت پیشفرض نصب هست و براحتی فعال میشود ، این اندیکاتور دارای دو سطح مهم 30 و 70 میباشد ، هنگامی که نمودار در محدوده خط 30 قرار میگیرد به معنی اشباع فروش است و زمانی که نمودار روی خط 70 قرار میگیرد نشان از اشباع خرید در بازار میباشد.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا هر زمان نمودار در این اندیکاتور به خط 30 یا 70 رسید بازار تغییر روند به سمت صعود یا نزول پیدا میکند ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که rsi صرفا یک اندیکاتور هست که با توجه به داده ها و فرمولی که برنامه نویسی شده عمل میکند و قطعا تا بحال مشاهده کردید که در گاهی اوقات نمودار خط 30 را هم رد کرده و بسیار نزدیک به خط 0 شده ، بنابراین نباید به هیچکدام از اندیکاتور های موجود در مارکت 100 درصد اعتماد کنید چرا که فقط یک ابزار هستند جهت کمک کردن به تحلیل کردن شما ، لذا همیشه سعی کنید برای تایید سیگنال های اشباع خرید یا فروش از الگو های تحلیل تکنیکال و سایر ابزار ها استفاده نمایید .

توجه به روند اصلی بازار ، از درک کامل و صحیح از rsi اهمیت بالایی دارد ، در واقع برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید روند اصلی بازار مورد نظرتان را مد نظر قرار دهید.

بطور مثال در هنگامی که روند کلی بازاری صعودی میباشد و در rsi اشباع فروش را مشاهده میکنید بهتر است هنگامی از این فروش افراطی مطمئن شوید که نمودار rsi به زیر خط 30 نزول کرده باشد.

نواحی در rsi

در یک روند نزولی ، rsi تمایل دارد نسبت به روند صعودی در محدوده های خاصی نوسان کند ، این رفتار را میتوان نسبتا منطقی خواند چرا که rsi کار محاسبه سود ها در برابر زیان ها را صورت میدهد.

بطور مثال ؛ در یک روند صعودی سودهای بزرگتر و بیشتری بدست می آید لذا نمودار آر اس آی خود را بالای خط 40 نگه میدارد و همچنین بلعکس در روند نزولی تمایل به سطوح پایین تر را دارد.

باید چنین درک های درستی از این اندیکاتور داشته باشید تا بتوانید نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بالاتری تشخیص دهید.

چگونه متوجه شویم که یک روند تضعیف شده ؟

بطور مثال در یک روند نرولی ، زمانی که بعد از چند موج rsi نتوانست به خط 30 برسد و سپس به محدوده 70 وارد شده نشان از تضعیف روند نزولی و آغازگر روند صعودی میباشد.

همانطور هم که در تصویر بالا با خط زرد مشخص کرده ایم RSI به ما کمک کرده تا یک واگرایی مثبت را تشخیص دهیم که در این مواقع باید منتظر بازگشت روند باشیم که دقیقا همان اتفاق در نمودار بالا افتاده است.

مطالب در مورد واگرایی ها را با یک سرچ در وبسایت میتوانید پیدا کنید.

سعی شد به ساده ترین زبان ممکن در مورد خرید و فروش افراطی و نحوه تشخیص آن صحبت کنیم ، امیدواریم این مقاله آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد ، منتظر نظرات شما عزیزان در این مورد هستیم.

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی سیگنال های خرید در RSI شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و کف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
• واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

• در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
• در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
• در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
• در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
• واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
• در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.

آموزش اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

شاخص مقاومت نسبی Relative Strength Index (RSI) یا همان اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت ارز دیجیتال دیگر اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال 1978 معرفی شد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تاریخچه اندیکاتور RSI

آقای جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های بازارهای مالی تکنیکال معرفی کرد. استفاده از این اندیکاتور در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است و بهره مندی کاربران از استفاده آن گسترش چشم گیری داشته است.

عملکرد اندیکاتور RSI

RSI روی صفحه مندرج بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خرید های هیجانی یا همان over bought است و هم چنین حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی یا همان oversold می باشد.

آشنایی با اندیکاتور RSI در نمودارها

در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال، می‌شود اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور در میان معامله‌گران طرفداران زیادی دارد. اگر از این اندیکاتور استفاده درست بشود، دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند، اندیکاتور RSI را محبوب کرده است. RSI در واقع اندیکاتوری از خانواده مومنتوم است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با بیت سرور همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور نیز مانند مکدی(MACD) است و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود. دلیل این هم آن است که این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

کاربردهای اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره شد این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد. در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ وجود دارد که به آن دو سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌گویند. معنی آن این است که هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم. لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس این اتفاق، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به عکس زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش هستید. که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آیند. به نقطه‌ای که با فلش قرمز مشخص شده است توجه کنید. در این نقطه مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده است که به معنی فروش افراطی است. پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم هستید.

در نقطه‌ای نیز که با فلش سبز مشخص شده است، شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ هستیم. این به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت هستید.

مناطق اشباع

یک نکته که در اندیکاتور RSI حتما باید به آن توجه کنید، این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای اینکه این موضوع بیشتر برای شما روشن بشود، مجددا به نمودار بالا توجه کنید. در این نمودار خواهید دید که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه شده است. اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس بهتر است این موضوع را به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود. حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند عملکرد مناسبی دارد. به همین دلیل می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویری که در زیر قرار دادیم، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد RSI و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، RSI مقدار ۶۸ را نشان داده است. که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد. اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، RSI به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی RSI پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور RSI نیز نشان‌ دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد. بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر سیگنال های خرید در RSI به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است. تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌ شده استناد کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم از مقاله ی قبلی ما که به صورت تخصصی به آموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم، مراجعه کنید.