هر موج افزایشی (صعودی) از 5 ریز موج که شامل 3 موج انگیزشی و 2 موج اصلاحی میباشد تشکیل میشود و همچنین هر موج کاهشی (نزولی) از 2 ریز موج که شامل یک انگیزشی و یک اصلاحی میباشد تشکیل شده است.
گلن نیلی ؛ تفاوت سبک نئوویو گلن نیلی با امواج الیوت کلاسیک
امواج الیوت در میان تحلیل گران بازارهای مالی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطلب به بررسی تفاوت های بین سبک الیوت کلاسیک و سبک نئوویو ابداع شده توسط گلن نیلی پرداخته می شود.
برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش امواج الیوت
فهرست عناوین این مطلب
تاریخچه
امواج الیوت در سال 1930 توسط آقای رالف الیوت طراحی گردید. او بر روی تغییرات قیمت متمرکز شد و به این نتیجه رسید که این تغییرات از نظم خاصی برخوردار است. از این رو نظریه امواج الیوت را پایه گذاری نمود تا بتواند رفتار آینده بازار را پیش بینی نماید. پس از او افراد دیگری در این مورد به مطالعه و تحقیق پرداختند تا این نظریه را تکمیل نمایند. یکی از مهمترین این افراد رابرت پریچر است که با ارائه مفاهیم کاربردی در مورد امواج پیشرو و اصلاحی نظریه امواج الیوت را بسیار کاربردی نمود. از جمله دیگر افراد محقق و تاثیرگذار در توسعه نظریه امواج الیوت می توان به رابرت بالان اشاره کرد.
با تمام تلاش هایی که در جهت کاربردی کردن نظریه امواج الیوت برای معامله گران صورت گرفت اما باز هم برای یک چارت تحلیل های الیوتی متنوعی صورت می گرفت و کمتر تحلیل گران به یک تحلیل یکسان می رسیدند و اکثرا در موج شماری دچار اختلاف می شدند و البته همچنان نیز به همین صورت است.
در ادامه گلن نیلی با ایجاد قوانین بیشتر و ارائه ضروریت هایی در موج شماری از هر گونه حدسیات و احتمالات جلوگیری کرد تا تحلیل گر تنها بر پایه قوانین موج شماری کند. سبک ابداعی گلن نیلی در موج شماری سبک نئوویو نام گرفت. بنابراین نئوویو روشی جدای از امواج الیوت نیست و گلن نیلی با تلاش های خود نظریه امواج الیوت را توسعه داد.
قواعد اصلی امواج الیوت سبک نئوویو گلن نیلی
در این قاعده در هنگام موج شماری و برچسب زدن به یک موج بایستی الگوی قبل از آن در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر موج شماری منطقی باشد. به عنوان یک مثال ساده هر موج پیشرو بایستی با یک موج اصلاحی دنبال شود.
خود تعریفی
در این قاعده بایستی تناسب بین الگوهای کوچک و بزرگ از نظر زمان و تغییر قیمت در نظر گرفته شود.
خود تاییدی
هر الگو با توجه به الگوی بعدی خود بایستی خود را تایید کند وگرنه تحلیل بایستی اصلاح گردد.
امواج الیوت بدون اما و اگر در سبک گلن نیلی
در حقیقت آقای گلن نیلی با افزودن قوانین و منطق به روش کلاسیک، سبک جدیدی ایجاد کرد تا در آن نگاه کمی به امواج الیوت بیشتر شود و تردید و احتمالات کاهش یابد. از این رو برای هر الگو ضوابط و شرایط دقیقی را تعریف کرد. در سبک نئوویو قوانین جدید در مورد امواج پیشرو و تشخیص موج بزرگ تحلیل گر را از ابهامات دور نگه می دارد. در این سبک هر الگو به طور مجزا و همراه با الگوهای مجاور خود به دقت تشخیص داده می شود. همچنین گلن نیلی در سبک نئوویو بر تایید یک الگوی شکل گرفته بر گذشته نمودار تاکید می کند تا در نهایت تحلیل الیوتی پیشبینی با احتمال بالایی از حرکت بعدی نمودار برای تریدر داشته باشد.
در سبک گلن نیلی نگاه روانشناسی و قوانین مربوط به آن اضافه گردید تا در تحلیل الگوهای کارکشن (اصلاحی) پیچیده و ارتباط سازی بین الگوهای مجاور کمک کننده باشد.
اهمیت تحلیل زمانی در سبک گلن نیلی
در روش الیوت کلاسیک تحلیل زمانی اهمیت کمتری دارد و تحلیل گران عمده توجه خود را در موج شماری بر روی شناسایی الگوها و درصدهای فیبوناچی متمرکز می کنند. گلن نیلی با اضافه نمودن قوانین جدید زمان کامل شدن یک الگو را پیشبینی نمود. این نوع رویکرد در تحلیل الگوهای اصلاحی بسیار مهم به شمار می رود.
در امواج الیوت سبک کلاسیک رابرت پریچر معمولا از نمودار میله ای استفاده می شود. این نوع نحوه نمایش در واقع مشمول نمایش زمان در تایم فریم مربوطه نمی شود و علاوه براین در شمارش موج ها در نمودار بار چارت اشتباه و اختلاف نظر پیش می آید. اما در سبک نئوویو کش دیتا برای تحلیل معرفی و ارائه شد. در سبک گلن نیلی ابتدا یک تایم فریم مشخص می شود (مثلا روزانه). بنابراین جریان قیمت و تغییرات آن در طول زمان تایم فریم مشخص شده بررسی می گردد. نکته قابل توجه در تعیین تایم فریم برای تهیه کش دیتا توجه به زمان مرتبط با بازار است. در بازار بورس ایران تقویم شمسی بایستی در نظر گرفته شود نه میلادی. در نمودار کش دیتا فاصله های موج ها در راستای محور زمان یکسان سازی شده است تا بتوان به راحتی از کانال در تحلیل بهره برد. طرفداران سبک نئوویو بر این باورند که کانال بندی در غیر از کش دیتا کاربردی نیست.
کش دیتا با رفع ابهامات شناسایی تک موج که در نمودار بارچارت وجود داشت تریدر را در تحلیل و تشخیص صحیح یک موج کمک می کند. همانطور که اشاره شد برای تهیه کش دیتا ابتدا بایستی تایم فریم تعیین گردد. پس از آن موج در آن تایم فریم از کمترین تا بیشترین قیمت تعریف می گردد.
لازم به ذکر است که ایجاد کش دیتا در کنار مزایای آن باعث می شود که برخی الگوها در ریزموجها از دید تحلیلگر دور بمانند. لذا نیاز به تمرین و کسب مهارت دارد.
آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری اول
آموزش امواج الیوت به زبان ساده را در این مقاله برای شما دوستان ارائه میدهیم (سری اول) ، امواج الیوت در تحلیل تکنیکال جزو مواردی به حساب می آید که اکثر معامله گران از آن استفاده میکنند و پیشنهاد میکنم حتما تا آخر مقاله را مطالعه فرمایید تا در انجام معاملات خود از الیوت نیز کمک بگیرید و ریسک شما تا حد زیادی کاهش پیدا کنید.
تریدر ها بیشتر از کندل استیک ها برای شمارش این امواج استفاده میکنند که در رابطه با قیمت نمودار ایجاد میشود ، این الگوی تکنیکالی کمی پیچیدگی دارد ولی اگر به ان کامل مسلط شوید میتواند دقت تحلیل شما را بشدت افزایش داده و باعث میشود معاملاتی دقیق تر به سرانجام برسانید .
مطالب آموزشی راجع به امواج الیوت کمی پیچیده و طولانی است به همین دلیل در دو سری امواج الیوت را به شما دوستان آموزش میدهیم.
در سری نظريه امواج اليوت اول آموزش امواج الیوت خواهیم پرداخت:
- اصول و مقدمات امواج الیوت
- بیان قوانین و چگونگی شمارش امواج
- معرفی کردن نرم افزار های مبتنی بر الیوت
در بین سالهای 1935 تا 1940 پترن امواج الیوت ابداع شد و باعث رشدهای باورنکردنی در سود از بازارهای مالی داشت .
آقای رالف نلسون الیوت با سالها تحقیقی که برای این پترن انجام داد نتیجه عالی را بدست آورد که اگر بصورت کلی این نتیجه گیری توضیح دهم به این صورت میباشدکه تمامی حرکت های قیمتی در نمودار برمیگردد به شرایط عقلی ، احساسی ، تکانشی افرادی که در این بازارها نقش معامله گر را ایفا میکنند.
آقای الیوت با نظریه تغییرات قیمتی که ارائه کرد بصورت کلی برخی از الگو های تحلیلی دیگر را هم زیر سوال برد ولی زمانی که معامله گران حرفه ای با این نظریه کمی فعالیت کردند و متوجه قدرت زیاد این نظریه شدند الیوت شهرتی جهانی پیدا کرد و تقریبا نیمی از معامله گران جهان از امواج الیوت در معاملات خود استفاده میبرند و روز به روز به علاقمندان به این شیوه تحلیلی اضافه میشد.
آقای الیوت در زمان اوج نظریه های تکنیکالی زندگی میکرده و عقیده اون این بود که روند حال حاضر یک نمودار از گذشته اون نشات میگرد به همین منظور بصورت کلی یک پترن 8 موجی را طراحی کرد که در ادامه مقاله بصورت کامل به آن خواهیم پرداخت.
البوت اعتقاد داشت هر نموداری مالی در جهان دارای 5 موج محرک که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، نام گذاری موج های محرک شامل اعداد 1 تا 5 است.
روند یک نمودار فقط تا عدد 5 صعود میکند و همچنین دارای سه نقطه اصلاحی که بصورت A B C نام گذاری میشوند که روند صعودی قبلی را صلاح مینماید.
تا اینجای آموزش تقریبا با پترن کلی الیوت آشنا شدید اما از این لحظه سراغ جزئیات این الگوی الیوت میرویم و نیازمند دقت مضاعف شماست تا بصورت کامل توجه کارکرد این الگو شوید.
تمامی این امواج صعودی و نزولی دارای نظريه امواج اليوت ریز موج هایی هستند که داخل همان امواج اتفاق میافتد.
هر موج افزایشی (صعودی) از 5 ریز موج که شامل 3 موج انگیزشی و 2 موج اصلاحی میباشد تشکیل میشود و همچنین هر موج کاهشی (نزولی) از 2 ریز موج که شامل یک انگیزشی و یک اصلاحی میباشد تشکیل شده است.
قاعده کلی امواج 2 هدف کلی دارد
- پیش بینی روند نمودار
- مشخص کردن زمان ورود و خرج از معامله
- مشخص کردن نقاط بازگشت
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید عدد 1 که داخل دایره قرار دارند از 5 موج تشکیل شده که باز هرکدام از این 5 موج از 5 تا 3 زیر موج دیگر تشکیل شده اند. شمارش امواج الیوت و تشخیص دادن درست این امواج نیازمند درک درست مطلب الیوت و چندماهی تمرین مکرر میباشد.
اصول و قواعد امواج الیوت
- موج 2 نمیتواند به اندازه موج 1 بازگشت داشته باشد . اگر موج 1 را 100 بخش در نظر بگیریم موج 2 هیچ موقع نباید بیشتر از 60 الی 70 بخش موج 1 را اصلاح کند.
- موج 3 در اکثر مواقع بلندترین موج جنبشی ( بین اعداد 1 تا 5 ) میباشد و همچنین موج 3 هرگز نمیتواند کوچکترین موج باشد اگر در هنگام شماره گذاری امواج مشاهده کردید موج 3 کوتاهترین موج جنبشی است بدانید که شماره گذاری اشتباهی را انجام داده اید.
- در موج های جنبشی ، موج 4 به هیچ وجه نباید وارد محدوده موج 1 شود . همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید موج 4 جهت شماگذاری صحیح وارد محدوده موج 1 نشده است.
4. در بازارهای کالا معمولا موج 5 بزرگترین موج جنشی میباشد ولی در بازارهای سهام معمولا موج 3 هست که بیشتری رشد را دارا میشود.
معرفی نرم افزارهای شمارش امواج الیوت
شمارش صحیح امواج الیوت در اوایل کار کمی دشواری است و عملا برای یک شخص تازه کار کمی مشکل است . به همین منظور نرم افزارهایی ساخته شدند تا در این زمینه به کمک افراد مبتدی و یا نیمه حرفه ای بیان تا بتوانند شناسایی نظريه امواج اليوت دقیقتری داشته باشند ، البته توجه داشته باشید تشخیص امواج توسط معامله گر بسیار دقیق تر از نرم افزار است و تمام سعی خود را انجام دهید تا در زمینه تشخیص امواج حرفه ای شوید و این کار فقط با تمارین مکرر ممکن است.
- نرم افزار EL_WAVE
- نرم افزار MOTIVE WAVE
- نرم افزار ADVANCED GET
برای دانلود و نصب این نرم افزارها کافیه در اینترنت یک سرچ مختصری انجام دهید و حتما آموزش نصب و فعال سازی آنها را مطالعه کنید چرا که راه اندازی اینجورنرم افزار ها احتیاج به کرک دارد و یا شاید با ورژن سیستم شما همخوانی نداشته باشد.
خیلی از دوستان پرسیده بودند که بهترین نرم افزار جهت شمارش امواج کدام هست که در جواب باید عرض کنم نرم افزار موتیو ویو MOTIVE WAVE از مشهور ترین و پرکاربرترین اپ جهان در این زمینه میباشد که از لینک زیر میتوانید این نرم افزار را دانلود نمایید.
نکته: صرفا با داده های نرم افزار وارد معامله نشوید و حتما خودتان با توجه به مواردی که یاد گرفته اید این موضوع را تایید و بررسی فرمایید تا معامله ی شما با ریسک کمتری همراه شود و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.
سوال بعدی که برخی از دوستان ارسال کرده بودند این بود که آیا میشود از الیوت به تنهایی از بعنوان یک استراتژی نام برد یا خیر؟
در جواب این سوال هم باید عرض کنم که تمامی الگوهایی مثل الیوت صرفا جزو زیر شاخه های تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و نمیتوان بعنوان یک استراتژی مستقل و یا فقط از این الگوها جهت وارد شدن به یک معامله استفاده کرد لذا حتما پیشنهاد میکنم در کنار روش elliott از یک استراتژی کاربردی و پربازده هم استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید ، در مقاله های قبلی هم چندباری تاکید کردیم که استراتژی و تحلیل تکنیکال باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند و اگر صرفا سراغ یکی از این موضوعات بروید موفقیت چندانی کسب نخواهید کرد.
کاربرد ها و خصوصیات امواج الیوت
- با روش روش الیوت میشود در تمامی تایم فریم ها بازدهی گرفت البته نظر شخصی بنده این هست که برای اعتبار سنجی بیشتر تایم کندل زیر 5 یا 10 دقیقه برای نمودار انتخاب نکنید چرا که با کندل های 15 ثانیه و یا 1 دقیقه اصلا نمیشود الگوها را مشخص و امواج را شماره گذاری کرد.
- elliott هم در فارکس و هم در باینری آپشن قابل استفاده میباشد و برای دوستان تازه کار به این مورد اشاره کنم که این نوع تحلیل در بازارهای باینری آپشن کاربرد کمتری دارد به دلیل تایم فریم کوتاهی که در معاملات استفاده میشود لذا پیشنهاد میشود از امواج الیوت برای تایم های بلند مدت (حداقل یک روزه ) استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
همچنین میتوانید در مقاله زیر مطالعه کنید
- الیوت بر خلاف ظاهر و تئوری ساده ای که دارد همچنین دارای پیچیدگی های زیادی در عمل هست که نیاز به تمرین زیاد دارد.
- سبک های زیادی در رابطه با نظریه الیوت توسط شاگردان او بیرون آمده که به معروف ترین آن میشود به به روش ماینر اشاره کرد که این نظریه را از بین نمیبرد صرفا به اشکال مختلفی آن را تعریف میکند.
- روش الیوت قابلیت اجرای دستی ، نرم افزاری و تلفیقی را دارا میباشد.
امیدوارم از آموزش سری اول امواج الیوت خسته نشده باشید . برای مطالعه سری دوم آموزش الیوت روی لینک زیر کلیک کنید.
امواج الیوت | آموزش تریدینگ TRADING فصل 9
در اواخر دهه 1920 آقای رالف نلسون الیوت نظریه خود را در مورد الگوهای موجی تکرار شونده در بازار سهام توسعه داد. او نه تنها متوجه دوره های تکرار شونده در بازار شد، بلکه همچنین پی برد که این دوره ها یک الگوی موجی را دنبال می کنند. بر اساس نظریه او دوره صعودی یا دوره خرید شامل 5 موج ایمپالسی می باشد. (نظریه امواج الیوت شامل موج های ایمپالسی و اصلاحی می باشد که در ادامه بیشتر آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد)
نمودارهای تحلیلی Coinigy و Tradingview هر دو شامل ابزارهای مربوط به امواج ایمپالسی الیوت می باشند. در تصویر زیر می توان تمام این 5 موج ایمپالسی را در دوره صعود مشاهده کرد.
امواج الیوت یک ساختار کلی داشته و همچنین دارای تناسبی با یکدیگر نیز می باشند. همانطور که می بینید سه موج رو به بالا وجود دارند، امواج 1، 3 و 5، و همچنین دو موج اصلاحی نیز وجود دارند، امواج 2 و 4. بنابراین هنگامی که از ابزارهای موج الیوت استفاده می کنید کار خود را از قسمت پایینی موج 1 شروع می کنید و سپس وارد قسمت پایین موج دوم می شوید و نظريه امواج اليوت به همین صورت ادامه می دهید. قوانین کلی امواج الیوت به قرار زیر می باشند:
استفاده از امواج الیوت برای ورود به بازار و هدف قرار دادن قیمت ها
در تصویر پیشین امواج کامل الیوت را مشاهده کردید. اغلب تبادل کنندگان امواج الیوت رو در ابتدای موج باید مشخص کنند تا بتوانند تصمیم مبنی بر نظريه امواج اليوت ورود یا عدم ورود به بازار را بگیرند.
بنابراین از این ابزارها زمانی می توان بهترین بهره را برد که ساختار نمودار نشان دهنده ی آغاز موج 1 باشد. حتی زمانی که دو موج ابتدایی کامل شده اند و نمودار در ابتدای موج 3 قرار دارد نیز می توان از این فرایند بهره برد.
نظريه امواج اليوت
امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.
در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود نظريه امواج اليوت دارد که جلوتر به آنها می‌پردازیم.
در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:
در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر میکنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.
الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.
الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام میشود. البته کاملاً مشخص است بزرگترین نمود نظريه امواج اليوت این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.
اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :
در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهمترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیشبینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.
نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.
امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیقتری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.
ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت میکنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح میشود.
در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید
مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت
شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.
برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.
حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.
با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و نظريه امواج اليوت ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده میشوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آنها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری میکنند.
حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همانطور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح میکنند.
باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آنها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل میشود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.
هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم میشود که آنها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را میتوانید مشاهده کنید.
بزرگترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آنها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آنها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آنها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.
نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آنها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی میشود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.
حالت‌های مختلف سیکل:
یکی از بزرگترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.
سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.
گا‌ها در موج شماری اتفاقی میافتد که موج‌ها ترکیبی میشوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع میشود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیلگران با مشکل مواجه میشوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.
موج‌های اصلاحی:
همانطور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح میکنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آنها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر میکند.
یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت میکنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته میشوند.
نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آنها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی میکنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.
و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام میشود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آنها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص میکنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت میکنند.
یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری نظريه امواج اليوت مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.
برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.
جزئیات خبر
امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.
در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آنها می‌پردازیم.
در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:
در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر میکنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.
الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.
الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام میشود. البته کاملاً مشخص است بزرگترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.
اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :
در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهمترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیشبینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.
نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.
امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیقتری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.
ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت میکنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح میشود.
در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید
مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت
شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.
برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.
حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.
با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده میشوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آنها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری میکنند.
حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همانطور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح میکنند.
باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آنها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل میشود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.
هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم میشود که آنها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را میتوانید مشاهده کنید.
بزرگترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آنها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آنها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آنها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.
نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آنها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی میشود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.
حالت‌های مختلف سیکل:
یکی از بزرگترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.
سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.
گا‌ها در موج شماری اتفاقی میافتد که موج‌ها ترکیبی میشوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع میشود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیلگران با مشکل مواجه میشوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.
موج‌های اصلاحی:
همانطور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح میکنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آنها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر میکند.
یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت میکنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته میشوند.
نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آنها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی میکنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.
و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام میشود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آنها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص میکنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت میکنند.
یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.
برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.
دیدگاه شما