باند بولینگر چیست

باندهای بولینگر

سوالی که می توان داشت اینکه باندهای بولینگر چیست ؟ اینگونه می توان بیان کرد که باندهای بولینگر ابزاری جهت تجزیه و تحلیل فنی می باشد که طراحی شده با مجموعه ای از خطوط روند است که انحراف های مثبت و منفی (۲+،-) که دور از میانگین متحرک ساده (SMA) باند بولینگر چیست است که در نهایت باعث قیمت ترسیم آن نمودار آن آیتم معاملاتی خواهد شد. اما تغییرات را می توان بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کنید. باند های بولینگر توسط معامله گر فنی معروف John Bollinger توسعه داده شده و طراحی شده است ، به منظور کشف فرصت هایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری بدهد که هنگام فروش یا خرید زیاد دارایی، به درستی روند حرکتی و نوع پوزیشن را تشخیص دهند. در واقع باندهای Bollinger یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط John Bollinger برای تولید سیگنالهای بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید طراحی شده است. سه خط برای ایجاد باند Bollinger وجود دارد:

• میانگین متحرک ساده (نوار وسط)
• نواری در بالا
• نواری در پایین

انحراف استاندارد منفی و مثبت نوارهای پایین و بالا بوده که از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند و تغییر در آنها امکان پذیر است. پس صحبت راجع به باندهای بولینگر چیست؟ فعلا به نحوه محاسبه باند های بولینگر می پردازیم.

نحوه محاسبه باند بولینگر

اولین گام برای حساب کردن باند بولینگر حساب کردن میانگین متحرک ساده مد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده میی شود. میانگین متحرک 20 روزه نرخ های پایانی را در 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده در نظر می گیرد. نقطه داده دریافتی بعدی قیمت اولیه را کم می کند، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را مشخص می کند. مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت آیتم معاملاتی بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از میانگین واریانس است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی قابل محاسبه می باشد.

در یک مجموعه داده معین، انحراف معیار با نمایش نوسانات، میزان گسترش اعداد از یک مقدار متوسط ​​را اعلام می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن ریشه مربع واریانس حساب کرد. در مرحله بعد، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و تفریق کنید. آنها نوارهای بالا و پایین را تولید می کنند.

​BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n] باند بولینگر بالایی

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n] باند بولینگر پایینی

بولینگر چگونه کار می کند؟

برای آموزش بولینگر باید گفت باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هر چه قیمت ها به محدوده بالایی نزدیک شوند، بازار بیش از حد خریداری می شود و هرچه قیمت ها به محدوده پایین تر نزدیک شوند، بازار بیش از حد فروخته می شود. جان بولینگر مجموعه ای از قوانین دارد (22 مورد) که در زمان استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سیستم معاملاتی باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود . همانطور که انحراف معیار نوسان حرکتی را اندازه گیری می کند ، زمانی که بازار ها بی ثبات تر هستند، نوارها گسترش می یابد و در دیگر زمانها گروه ها منقبض می شوند.

باندهای بولینگر چه چیزی را نشان می دهد

باندهای Bollinger یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب است، که در آن سه خط مختلف ترسیم شده است، یکی زیر و دیگری بالای خط امنیتی و دیگری در وسط.

میانگین متحرک دوره خاص آن به عنوان خط وسط را نشان داده می شود تا “پاکت” ایجاد شود. این خطوط یک نوار یا محدوده نوسان را نشان می دهند که در آن قیمت امنیتی خاصی در حال افزایش یا کاهش است. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد برای یک امنیت خاص نشان داده می شود، که با خط (نوار) بالا و پایین نشان داده می شود، زیرا انحراف استاندارد، معیار نوسان است. باندهای بولینگر توسط جان بولینگر در اواسط دهه 1980 توسعه یافت و او این واژه را در سال 2011 با علامت تجاری بولینگر به ثبت رساند. در ابتدا ، آن را باندهای تجاری می نامیدند ، اما بعداً جان بولینگر این مفهوم را تکامل داد و آن را باندهای بولینگر نامید.

چه زمانی باید از باندهای Bollinger استفاده کنید؟

برای صحبت راجع به استراتژی باندهای بولینگر و آموزش استراتژی باندهای Bollinger باید گفت باند های بولینگر ابزاری برای معامله گران ترند و فیدرها هستند. با وضع قوانین اساسی برای باند های بولینگر، اکنون میتوانیم نشان دهیم که چگونه این ابزار فنی می تواند توسط معامله گران که به دنبال استفاده از حرکت روند هستند و معامله گرانی که دوست دارند از ناتوانی حرکت روند و استفاده از معکوس حرکت سود ببرند ، مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر از قیمت حرکت را در بر می گیرد. در مورد نقطه خروج ، پاسخ برای هر معامله گر متفاوت است ، اما یک احتمال منطقی می تواند این باشد که اگر شمع روی نمودارهای شمعدان قرمز شود و بیش از 75 body بدن آن زیر “منطقه خرید” باشد ، معامله طولانی را ببندد. ” با استفاده از قانون 75 ، در آن زمان، قیمت به وضوح از روند خارج می شود. دلیل آن این است که با حرکت سریع به سمت نزولی که در پایان دوره معاملات به منطقه خرید مجدد باز می گردد ، مانع از “خروج” معامله گر از روند می شود. توجه داشته باشید که چگونه در نمودار زیر ، معامله گر قادر است در بیشتر مواقع در روند صعودی حرکت کند و تنها زمانی که قیمت در بالای محدوده جدید شروع به تثبیت می کند، از بازار خارج می شود. پس از صحبت راجع به استراتژی باندهای Bollinger ادامه می دهیم.

3 باند بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر شامل سه خط در نمودار معاملاتی است. خط میانی شاخص، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. این به طور کلی برای یک دوره 20 روزه تعیین شده است. نوار بالایی SMA بعلاوه دو انحراف استاندارد است. نوارهای کانال میانگین Stoller باند STARC یک شاخص فنی است که دو باند را در یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت (SMA) ترسیم می کند. نوارها منطقه ای را ارائه می دهند که ممکن است قیمت بین آن جابجا شود. شاخص حرکت پویا در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار استفاده می شود. هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم قسمت بالایی باند های بولینگر را لمس می کند ، قیمت ها بیش از حد خریداری می شود. برعکس، وقتی دائماً نوار پایینی را لمس می کنند، قیمت ها بیش از حد فروخته می شود و سیگنال خرید ایجاد می کند.

آیا باند های Bollinger قابل اعتماد هستند؟

باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی موثر هستند، اما محدودیت هایی دارند. نوارهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده یک ابزار، که از نقاط داده گذشته استفاده می کند ، ساخته شده است. در نتیجه، گروه ها همیشه نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و آنها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، نوارهای بولینگر واکنشی هستند ، نه پیش بینی کننده. باندهای بولینگر همچنین می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال ، زمانی که قیمت یک ابزار از نقطه ورود ترید عبور می کند ، شکست ناگهانی رخ می دهد. این نشان دهنده یک ترید است ، اما سپس به جهت دیگر حرکت می کند که این امر باعث از دست رفتن ترید می شود.

معامله گران همچنین باید درک کنند که تنظیمات استاندارد مناسب همه استراتژی ها نیست. معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند از تعداد بیشتری دوره و انحراف معیار بالاتر استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد دوره های کمتر و انحراف معیار کمتر استفاده کنند.

با توجه به محدودیت هایی که دارند ، اندیکاتور باندهای Bollinger بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرند. این موارد می تواند شامل میانگین های متحرک، شاخص های تصادفی و خطوط روند باشد.

آیا Bollinger Bands برای معاملات روزانه مناسب است؟

برای تحلیل باندهای بولینگر و صحبت راجع به تحلیل باندهای بولینگر باید گفت اندیکاتور باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. برای معاملات روزانه ، این شاخص از پتانسیل ارائه سیگنال عقب می ماند. حرکت قیمت آنقدر بی ثبات است که تعیین نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت دشوار است. گفته می شود ، در واقع سیگنال هایی می دهد که می تواند یک تجارت بالقوه ایجاد کند. پس با توجه به تعاریف ارائه شده از ابتدای مقاله و موارد مطرح شده در اینجا به این نتیجه میرسیم که باند های بولینگر برای ترید روزانه مناسب نبوده و بهتر است در کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. پس از صحبت راجع به تحلیل باندهای Bollinger به انتهای مقاله می رسیم.

سخن پایانی

باند های بولینگر تا حدودی مانند پاکت های متحرک متوسط ​​هستند، اما ترسیم محاسبات برای هر دو متفاوت است. در باند های بولینگر، سطوح انحراف استاندارد برای رسم خطوط بالا و پایین در نظر گرفته می شود، در حالی که برای پاکت های متحرک متوسط​​، خطوط با در نظر گرفتن درصد ثابت ترسیم می شوند. باند های بولینگر همچنین می توانند برای ارزیابی نوسانات استفاده شوند. در طول دوره های معاملاتی آرام ، نوارها محدود می شوند. وقتی نوسانات قیمت متغیر باشد، نوارها گسترش می یابد. باند های بولینگر یکی از رایج ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. وقتی با شاخص های دیگر ترکیب شوند، می توانند به معامله گران کمک کنند تا از شرایط خرید بیش از حد موجود در بازار سود ببرند.

در صورت داشتن هرگونه ابهامی در ارتباط با موضوع مقاله باند های بولینگر، می توانید پرسش خود را مطرح نموده و در کمترین زمان پاسخ آن را دریافت نمایید.
یادآور می گردد مقاله باند های بولینگر توسط دپارتمان تحلیل بروکر نیکس نگارش شده و کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی می باشد.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر توسط جان بولینگر توسعه یافته است ، نوارهای نوساناتی هستند که بالاتر و کمتر از یک میانگین متحرک قرار دارند. نوسان بر اساس انحراف استاندارد است که با افزایش و کاهش نوسان تغییر می کند. وقتی نوسانات افزایش می یابد باندها به طور خودکار گسترده می شوند و با کاهش نوسانات منقبض می شوند. برای سیگنال ها ، می توان از باندهای بولینگر برای شناسایی الگوهای دو کف و دو سقف یا تعیین قدرت روند استفاده کرد.

محاسبات باندهای بولینگر:

Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

باندهای بولینگر از یک باند میانی باند بولینگر چیست با دو باند بیرونی تشکیل شده اند. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که معمولاً روی ۲۰ دوره تنظیم می شود. از یک میانگین متحرک ساده استفاده می شود زیرا فرمول انحراف معیار نیز از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند. دوره بازگشت برای انحراف معیار همان دوره میانگین متحرک ساده است. باندهای بیرونی معمولاً با انحراف معیار ۲ استاندارد در بالا و پایین باند میانی تنظیم می شوند.

تنظیمات را می توان متناسب با ویژگی های خاص اوراق بهادار یا سبک های معاملاتی تنظیم کرد. بولینگر توصیه می کند تنظیمات افزایشی اندکی در ضریب انحراف معیار انجام دهید. تغییر تعداد دوره ها برای میانگین متحرک نیز بر تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد تأثیر می‌گذارد. بنابراین ، فقط تعدیلات کوچک برای ضریب انحراف استاندارد مورد نیاز است. افزایش دوره میانگین متحرک به طور خودکار تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف معیار را افزایش می دهد و همچنین افزایش ضریب انحراف استاندارد را ضمانت می کند. با یک SMA 20 روزه، ضریب انحراف معیار ۲ تعیین شده است. بولینگر پیشنهاد می کند برای یک SMA 50 دوره ای ضریب انحراف استاندارد را به ۲٫۱ و ضریب انحراف استاندارد را به ۱٫۹ برای دوره ۱۰ روزه کاهش دهید.

سیگنال دوکف:

سیگنال دو کف بخشی از کارهای آرتور مریل بود که ۱۶ الگو را با شکل اولیه W مشخص کرد. بولینگر از این الگوهای مختلف دو کف با باندهای بولینگر برای شناسایی سیگنالهای دوکف استفاده می‌کند ، که در یک روند نزولی تشکیل می شود و شامل دو کف واکنشی است و یک سیگنال خرید می‌باشد. به طور خاص ، بولینگر به دنبال سیگنال دوکف است که کف دوم پایین تر از کف اول است اما بالاتر از باند پایین تر است. چهار مرحله برای تأیید سیگنال دوکف با باندهای بولینگر وجود دارد. اول ، یک واکنش کم تشکیل می شود. این کف معمولاً ، اما نه همیشه ، زیر نوار پایین است. دوم ، یک حرکت پرشتاب به سمت باند میانی وجود دارد. سوم ، تشکیل کف پایین تر از کف اول و بالاتر از باند پایین است. چهارم ، الگوی با حرکت قوی و با شکست مقاومت و عبور از باند میانی تایید می شود.

سیگنال دوسقف:

سیگنال دوسقف همچنین بخشی از کارهای آرتور مریل بود که ۱۶ الگو را با شکل اولیه دوسقف شناسایی کرد. بولینگر از این الگوهای مختلف دوسقف با باندهای بولینگر برای شناسایی سیگنال دوسقف استفاده می کند ، که اساساً مخالف سیگنال دوکف است. به گفته بولینگر ، سقف‌ها معمولاً پیچیده تر و کشیده تر از کف‌ها هستند.

در ابتدایی ترین شکل خود ، یک سیگنال دو سقف شبیه به یک الگوی سقف دوقلو است. با این حال ، سطح سقف‌ها همیشه برابر نیست.سقف اول می تواند بالاتر یا پایین تر از بالاترین سقف دوم باشد. بولینگر پیشنهاد می کند که در هنگام افزایش قیمت ، علائم عدم تأیید را جستجو کنید. عدم تأیید با سه مرحله اتفاق می افتد. اول ، یک سهم یک سقف بالاتر از باند بالا ایجاد می کند. دوم ، برگشت به سمت باند میانی وجود دارد. سوم ، قیمت ها از بالاترین سقف قبلی پیش می روند اما نمی توانند به بالاترین سقف برسند. این یک علامت هشدار دهنده است. عدم توانایی سقف دوم بالا برای رسیدن به باند فوقانی ، روند رو به زوال را نشان می دهد ، که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند. تأیید نهایی همراه با قطع پشتیبانی یا سیگنال نشانگر نزولی است.

نکات مهم در استفاده از باندهای بولینگر:

• باندهای بولینگر معیار مناسبی برای تایید روند صعودی و نزولی هستند.
• باندهاای بولینگر از اندیکاتورهای پیرو می باشند.
• در استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می بایست از دیگر اوسیلاتورها برای تایید استراتژی معاملاتی استفاده کرد.
• در تایید الگوهای سقف و کف دوقلو می توان از آنها استفاده کرد.
• قیمت می تواند به بالای باند بالایی و به کمتر از باند پایین نفوذ کنند.
• بسته شدن قیمت در بالای نوار بالایی تایید برای ادامه دار بودن روند صعودی است.
• بسته شدن قیمت در پایین تر از باند پایینی تاییدی بر ادامه دار بودن نوار نزولی است.
• در روش پیشنهادی اقای بولینگر باند بولینگر چیست میانگین متحرک باند میانی، میانگین ساده متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار ۲ برای نوارهای بالایی و پایینی است.

نتیجه:

باندهای بولینگر جهت را با میانگین ۲۰ روزه متحرک ساده دوره ای و نوسان را با باند های بالا / پایین منعکس می کنند. به همین ترتیب ، می توان از آنها برای تعیین بالا یا پایین بودن قیمت استفاده کرد. به گفته بولینگر ، باندها باید حاوی ۸۸-۸۹٪ حرکات قیمتی باشند ، که این امر حرکت در خارج از باندها را توجیه می کند. از نظر تکنیکال ، قیمت ها بالاتر از باند بالا نسبتاً پایین هستند و قیمت های کمتر از باند پایین نیز کم هستند. قرار نیست باندهای بولینگر مانند سایر شاخص ها به عنوان ابزاری مستقل مورد استفاده قرار گیرد. تحلیلگران تکنیکال برای تأیید باید باند بولینگر را با تجزیه و تحلیل روند اساسی و سایر شاخص ها ترکیب کنند.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

باند بولینگر برای بار اول در سال 1980 ، از جانب جان بولینگر ایجاد شد . باند بولینگر توسط اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است . باند بولینگر در پیرامون و ساختار قیمت یک سهام و در طی یک روند کشیده شده است . جایی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک واقع شده است .

اجزای باند بولینگر :

از سه بخش تشکیل شده است :

1 . میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده اغلب در دوره ی زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند . میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طی یک دوره ی زمانی (که اغلب ۲۰ روزه می باشد) است . منظور از متحرک بودن میانگین این می باشد که قیمت در دوره های زمانی گوناگون ، یکسان نیست ، بلکه متغیر است .

2 . باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر می باشند .

3 . باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر می باشند .

شکل زیر ، نمایی از باند بولینگر در سهم پترول را نشان می دهد .

هنگامی که باند بولینگر باریک می گردد بدان معناست که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش پیدا کردن می باشند ، همچنین زمانی که باند بولینگر گسترده می شود این امر بدین صورت تفسیر می گردد که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش یافتن است . در همین بخش ، دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از سوی دیگری ( که منظور خطوط روند که حاوی میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن می باشد ) یک نوع سیگنال به حساب می آید مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن است . به شکل زیر در مورد این مطلب توجه فرمایید :

همان طور که در شکل می بینیم ، بعد از اینکه خطوط باند بولینگر به همدیگر نزدیک شده اند ، پس از آن آغاز یک روند صعودی در سهم را مشاهده می کنیم . به طور ساده می توان گفت هنگامی که قیمت پایانی سهم ، به سوی باند بالایی حرکت کند به این معنا است که بازار در شرایط اشباع خرید واقع شده است و امکان تغییر روند قریب الوقوع است و هر زمان که قیمت پایانی ، به سوی باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نشان می دهد . در این بخش این مسئله که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند ، بسیار ضروری و مهم می باشد

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر بعد از یک دوره تثبیت ، ایجاد می شود باند بولینگر چیست و هنگامی صورت می پذیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می گردد .

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نمایش می دهد .

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر بایستی مدنظر قرار بگیرد این است که ، در صورت شکسته شدن باند به وسیله ی قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد جلو برود ، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیریم .

به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد دقت کنید . همان طور که می بینید ، روند صعودی می باشد و قیمت تمایل به افزایش پیدا کردن دارد و در همین بخش ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است .

نکته در خصوص باند بولینگر

هنگامی که روند سهم تمایل به صعودی شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می باند بولینگر چیست شود . اما هنگامی که روند سهم نزولی می گردد ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود .

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

می توان بیان کرد که باند بولینگر ، هر زمان که نوساناتی در سهم به وجود می آید را به خوبی نمایش می دهد( در حقیقت تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید مطلع می کند) . این ابزار برای تریدرهایی که در پی فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش می باشند هم کمک زیادی می کند . در استفاده کردن از این اندیکاتور بایستی این نکته را در نظر داشته باشید که به تنهایی ، نبایستی استفاده شود ، بلکه باستی در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود .

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band چیست؟

بولینگر باند Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت امنیتی دارد ، تعریف شده است ، اما می تواند آن را با تنظیمات کاربر تنظیم کند.

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد و برای کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران امکان شناسایی صحیح بیشتری در هنگام سرمایه گذاری یا سرمایه بیش از حد را می دهد ، گسترش یافت.

پیشگویی های کلیدی

• بولینر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های پرفروش یا پر خرید ساخته شده است.
• سه خط وجود دارد که نوارهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین به طور معمول ۲ انحراف استاندارد +/- از یک میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده هستند ، اما قابل تغییر هستند.

نحوه محاسبه بولینگر باند

اولین قدم برای محاسبه بولینگر باند ، محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر ، به طور معمول با استفاده از SMA 20 روزه است. میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۲۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی زودترین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت آن را در روز ۲۱ اضافه می کند و میانگین می گیرد و … . در مرحله بعد ، انحراف استاندارد از قیمت امنیتی به دست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط ​​است و ویژگی های برجسته ای در آمار ، اقتصاد ، حسابداری و امور مالی دارد.

برای یک باند بولینگر چیست مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد نحوه توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف استاندارد را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد ، که این خود میانگین اختلاف مربعات میانگین است. در مرحله بعد ، مقدار انحراف استاندارد را به دو ضرب کنید و هر دو مقدار SMA را از هر نقطه اضافه کرده و از آن کم می کنید. باندهای بالا و پایین تولید می شوند.

فرمول Bollinger Band در اینجا آمده است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک می شوند ، بازار را چاق تر می کند ، و هرچه قیمت ها به باند پایین تر منتقل می شوند ، بازار را لاغر تر می کند. جان بولینگر مجموعه ای از ۲۲ قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی ارایه می کند.

در نمودار نشان داده شده در زیر ، بولینگر باندس SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام در نظر می گیرد. از آنجا که انحراف استاندارد نوعی نوسان است ، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، باندها گسترش می یابند. در دوره های کمتری ، گروهها منعقد می شوند.

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands است. هنگامی که گروهها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند ، به آن فشار می گویند. فشار ، دوره ای از نوسانات پایین را نشان می دهد و از سوی معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های تجاری احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه باندها از هم جدا شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال ترک تجارت بیشتر است. این باند ها هیچ نشانی از زمان وقوع تغییر و یا تغییر جهت قیمت نمی توانند نشان دهند.

تقریباً ۹۰٪ عمل قیمت بین این دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باند ها یک رویداد مهم است. بریک اوت یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر افراد مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند قیمت بالای آن یا بالاتر از یکی از باند ها ، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکاف ها هیچ سرنخی درمورد جهت و وسعت حرکت قیمت های آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های بولینگر باند

Bollinger Bands یک سیستم تجاری مستقل نیست. آنها صرفاً یک شاخص هستند که درمورد نوسانات قیمت اطلاعاتی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنالهای مستقیم بازار را ارائه می دهند. وی معتقد است استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی در حال حرکت واگرایی / همگرایی متوسط ​​(MACD) ، حجم توازن و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، داده های قیمت قدیمی را مانند جدیدترین وزن می کنند ، به این معنی که ممکن است اطلاعات جدید با داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین استفاده از ۲۰ روزه SMA و ۲ انحراف استاندارد دلخواه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارایی نداشته باشد. بازرگانان باید فرضیات SMA و انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کرده و بر آنها نظارت کنند.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band به زبان ساده

در بازارهای مالی و بورس که قیمت ها بصورت نوسانی درحرکت هستند ، بهترین راهکار برای کسب سود حداکثری شناسایی نقاط سقف و کف و خرید و فروش به موقع در بازار است. موضوع تشخیص روند بازار از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که مورد توجه فعالان بازار سرمایه است. اندیکاتور Bollinger Band در تشخیص قدرت روند ، باند بولینگر چیست شناسایی کف و سقف قیمت سهم، استراتژی های معاملاتی خوبی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد که با استفاده از آن می تواند هشدارهای تغییر روند را به زبان ساده دریافت نماید.

اینکه چگونه به کمک اندیکاتور باند بولینگر هشدارهای تغییر روند را دریافت کنیم مبحثی است که در این مقاله بدان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنم همزمان با مطالعه مطالب، مراحل را بصورت عملی انجام دهید تا مهارت را بهتر فرا گیرید. در دوره هایی که توسط موسسه آرکا به منظور آموزش بورس در شیراز برگزار میشود، تاکید بر تمرین عملی است با این هدف که آموزش ملکه ی ذهن شما شود.

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) اندیکاتوری بسیار جالب در علم تکنیکال است که بر خلاف ظاهر ترسناک و پیچیده ای که دارد خیلی ساده است و با آموزش مختصر میتوان به راحتی با آن کار کرد و به آنالیز بازار پرداخت.

این اندیکاتور بدین صورت عمل می کند که قیمت و نوسانات مربوط به دوره زمانی گذشته را مورد بررسی قرار داده و یک محدوده ی قیمتی را تخمین می زند که قیمت در آینده پیش رو در آن محدوده نوسان پیدا خواهد کرد ، گفتنی است که این محدوده قیمتی، احتمالی است و نمیتوان قطعیتی بدان نسبت داد.

اندیکتور باند بولینگر شامل سه خط می باشد، خط میانی و دو باند بالا و پایین که نمودار قیمت سهم را محصور کرده است. این اندیکاتور تغییرات روند بازار را با نزدیک شدن باندها به یکدیگر و همچنین نزدیک شدن نمودار قیمت سهم به باندهای بالایی و پایینی نشان میدهد. که در بازارهای پر نوسان و فعال، باندهای بالا و پایین از یکدیگر دور می شوند و روندی پرقدرتی در جریان است، از سویی زمانیکه بازار آرام و به دور از تلاطم خریداران و فروشنگان است این دو منحنی به یکدیگر نزدیک می شوند. در ادامه با تحلیل و سیگنال گیری از هر کدام از این حرکات آشنا می شویم.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر

قبل از آنکه اندیکاتور باند بولینگر را آموزش دهیم ، اجزای تشکیل دهنده آنرا به شما معرفی می کنیم تا در هنگام کار با این ابزار بدانید هر خط چه معنایی در بر دارد.

• باند بالایی (Uper Band) انحراف معیار مثبت
• باند پایینی (Lower Band) انحراف معیار منفی
• باند میانی (Midline ) میانگین متحرک ساده

نحوه ی اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام

به منظور اضافه کردن Bollinger Band به نمودار سهام طبق مراحل زیر پیش روید:

چگونه با استراتژی باند بولینگر معامله کنیم؟

جهت معامله با اندیکاتور باند بولینگر علاوه بر شکل کندل های قیمتی و حرکت باندها، لازم است به فشردگی سه نموداری که Bollinger Band تشکیل می دهد توجه کنیم که باعث بوجود آمدن استراتژی هایی جهت معامله در بازار می گردد.

استراتژی هایی ایجاد شده توسط اندیکاتور باند بولینگر

زمانی موقعیت باندهای بولینگر برای تحلیل گران مهم و حساس است که در یکی از موقعیت های زیر قرار گیرد:

• نزدیک شدن باندهای بولینگر به یکدیگر
• باز شدن باندهای بولینگر از یکدیگر
• خارج شدن قیمت از باندهای بولینگر
• شکسته شدن خط میانی Midline با یک کندل قیمتی
• فاصله گرفتن نمودار قیمتی و کندل های ایجاد شده از باندهای خارجی

در ادامه پوزیشن خرید و فروش برای هر استراتژی باند بولینگر را توضیح می دهی.

سیگنال خرید از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم فاصله می گیرند نشانه ی بوجود آمودن یک روند پر قدرت است. اگر نمودار قیمتی به سمت باند بالای حرکت کند نشانه ای پیدایش روند صعودی است. با برخورد نمودار قیمت به باند بالایی بولینگر دو سناریو محتمل است:1_ روند صعودی به پایان رسیده و به منطقه اشباع خرید وارد شده ایم، در این موقعیت تصمیم به فروش اتخاذ می گردد. 2_ روند صعودی اوج گرفته و تازه در قسمت خوبی از روند صعودی هستیم، سیگنال خرید ادامه دارد و نمودار سهم تا مدت زمان قابل توجهی همچنان به باند بالایی چسبیده و روند صعودی با شتاب بیشتری ادامه دارد.

حالت دوم منطقی تر است و نباید به محض برخورد نمودار سهم به باند بالایی در پوزیشن فروش قرار گرفت.

1. شکست خط میانی (Midline) به سمت بالا؛ زمانیکه نمودار سهم از پایین خط میانی را به یک کندل قوی می شکند در واقع سیگنال خرید صادر کرده و نوید یک روند صعودی را به سرمایه گذاران می دهد.
2. زمانیکه نمودار قیمت از باند پایینی فاصله می گیرد، و یک کندل برگشتی ایجاد می شود، این مساله را می توان به فال نیک گرفت که البته ممکن است پس از مدتی رنج زدن نمودار سهم روند صعودی خود را آغاز کند.

سیگنال فروش از اندیکاتور باند بولینگر

1. هنگامی که باندهای بولینگر از هم دور هستند و نمودار قیمتی به سمت باند پایین در حرکت است، بیانگر روند نزولی است. همانند روند صعودی در قسمت قبل دو سناریو وجود دارد،1. اتمام روند نزولی و اشباع فروش در زمان برخورد نمودار قیمتی به باند پایینی، 2. اوج گرفتن روند نزولی در زمان برخورد نمودار قیمت سهم به باند پایین و ادامه روند در شرایطی که نمودار سهم چسبیده به باند پایینی در حرکت است. تحت این شرایط حتما سیگنال فروش بر قوت خود باقی است و بهترین کار اینست که به محض برخورد نمودار قیمت سهم و باند بولینگر تصمیم به خرید نگیریم و صبر کنیم.
2. شکست خط میانی به سمت پایین: هنگامی که در جریان یک روند، نمودار قیمتی سهم از باند بالایی به سمت باند پایین در حرکت است و در این جریان خط میانه را پر قدرت می شکند، روند نزولی پر قدرت ادامه دارد. حتی اگر در این محدوده رنج باشد و با یک کندل منفی قوی خط میانه را بشکند در ادامه روند نزولی خواهیم داشت.
3. هنگامیکه نمودار قیمت چسبیده و یا نزدیک به باند بالای بولینگر در حرکت است و ناگاه از آن فاصله می گیرد احتمال زیاد در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

خط میانه بولینگر Midline در نقش خط مقاومت و یا حمایت

زمانیکه نمودار قیمت سهم بین دو باند بولینگر در نوسان است، خط میانه می تواند نقش مقاومت و یا حمایت را ایفا کند. بدین صورت که در هنگام حرکت نمودار از باند بالایی به سمت پایین، خط میانه نقش حمایت را ایفا کرده و هنگامی که نمودار از پایین به سمت بالا حرکت می کند خط میانه نقش مقاومت را خواهد داشت.

در شکل زیر رفتار باند بولینگر در حالت های مختلف بازار را مشاهده می نمایید.