محاسبه ميانگين متحرك هال

نکته: خلاف روند ترید نکنید. Trend is your Friend

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

میانگین های متحرک از نظر تاریخی یکی از معتبرترین اندیکاتورها می باشند که در کالبد و روح معاملات نهفته هستند. انتخاب بهترین نوع از استراتژی “Fan of Ma” این امکان را به شما می دهد تا بدون استفاده از ابزارهای پالسی (اسیلاتورها) ، روند بازار را به صورت پایدار فیلتر کنید. چیدمان دوسویه خطوط درواقع جهت تراکنش و معاملات را نشان می دهد و همین طور لحظه ی شکست MA نیز به عنوان نقطه ی ورود قلمداد می شود.

قسمت کوچکی از تئوری

فن میانگین های متحرک یا «Fan of Ma» از روش هایی کلاسیک برای ایجاد روند، در دوره های مختلف استفاده می کنند و به شما این امکان را می دهند تا در جهت قوی ترین روند به معاملات خود بپردازید.

ما به شما یادآوری می کنیم : دوره ی اندیکاتور، درواقع تعداد نوارهای موجود، در بازه ی زمانی محاسبه شده، است یعنی شما باید بالافاصله تعیین کنید که چه مدت آماده هستید تا موقعیت را باز نگه دارید.

اگر انتظار دارید که معامله را ظرف ۱ ساعت خاتمه دهید، Ma (12) برای Ma 5 کافی خواهد بود. این نشان دهنده ی یک مقدار میانگین، برای ۶۰ دقیقه خواهد بود.

اگر قصد دارید موقعیت را به مدت ۱ یا ۲ هفته در نمودار روزانه حفظ کنید، آنوقت به EMA (7) و EMA(14) نیاز پیدا می کنید. اما معمولاً با توجه به تعداد روزهای معاملاتی از دوره های ۵ و ۱۰ استفاده می شود.

روند باید به طور جامع کنترل شود : به صورت سراسری یا جهانی، میان مدت و کوتاه مدت. یعنی برای یک استراتژی پایدار، حداقل به سه ميانگين متحرک نیاز دارید.

به عنوان مثال، برای نمودار روزانه، MA(200) یک روند بلند مدت (حدود یک سال) است، MA(50) یک روند میان مدت (۲ تا ۲٫۵ ماه) است و MA(20) یک روند کوتاه مدت (حدود ۴ هفته معاملاتی) می باشد.

روندهای طولانی مدت قابل اطمينان تر در نظر گرفته می شوند، و باید این واقعیت را بپذیرید که نظر عمومی ۲۰۰ شرکت کننده ارجعیت بیشتری نسبت به نظر ۵۰ پاسخ دهنده دارد تا بتوان آن را به عنوان یک الگوی نمونه در نظر گرفت.

جابه‌جایی با دوره هایی از ۲۰۰ به بالا نیز سرمایه‌گذاری محسوب می شود زیرا موقعیت قیمت در بالا و پایین چنین خطوطی نشان دهنده ی علاقه و توجه شرکت کنندگان بزرگ (نهادی) آن است.

تمام خصوصیات MA مانند پویایی کلی، جهت، رشد یا نرخ سقوط همگی دارای ارزش تجاری هستند. به عنوان مثال زاویه تمایل MA نشان می دهد که “فشار” معاملات ( در خریداران و فروشندگان) در لحظه قوی تر است. هرچه MA به موقعیت افقی نزدیک محاسبه ميانگين متحرك هال تر باشد، بازار آرام تر خواهد بود (نگاه کنید به ابزارهای گرافیکی).

MA ها به عنوان سطوح پویای قوی ای که نقش پشتیبانی و مقاومت را ایفا می کنند، استفاده می شوند. بنابراین در حوزه چنین خطوطی، بیش تر شرکت کنندگان یا وارد بازار می شوند یا نتیجه ی معاملات را ثبت می کنند.

پیشنهاد می شود برای دوره های زمانی بزرگ از نمایه ها، و برای دوره های زمانی کوچک تر از میانگین متحرک های ساده استفاده شود (استفاده از اندیکاتور ها را ببینید).

روال قضیه نشان دهنده ی آن است که شکستن قیمت از پایین به بالا و از طریق افت MA بسیار دشوارتر از میانگین متحرک “در حال رشد” است.

ضمناً بورس اوراق بهادار به واسطه ی چند مورد استثنایی، از نظر تکنیکی دارای روند پاکیزه ای هستند. برای افراد کنجکاو، ما سرویس ویژه ی بازپخش ETF را ارائه می دهیم، جایی که می توانید میانگین متحرک کلاسیک را بر روی دارایی های بازار سهام آمریکا به صورت آنلاین آزمایش کنید.

در ذیل آزمون شاخص Dow Jones ( میانگین صنعتی SPDR Dow Jones) از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹/۱۱/۱۰ آورده شده است.

همچنین آمار معاملات گسترده ای برای میانگین متحرک منتشر شده است.

شرایط آزمون عمومی استراتژی «Fan of Ma»

MA ها با هر قیمت مبادله ای (باز یا بسته، حداکثر یا حداقل، و یا میانگین های وزنی) کار می کنند، اما اغلب آن ها از قیمت های بسته، به عنوان صحیح ترین مورد، جهت تجزیه و تحلیل تاریخی، استفاده می کنند.

در سیستم معاملات، هر یک از میانگین های متحرک مسئول یک روند جداگانه ای هستند. در زیر چند توصیه کلی وجود دارد :

• روند کوتاه مدت، دوره های ۵ تا ۳۴ است که محبوب ترین آن ها ۵، ۸، ۱۴، ۲۰ (۲۱)، و ۲۵ است.
• میان مدت از ۵ تا ۱۰۰ (۵۵، ۸۹، ۱۰۰).
• بلند مدت از ۱۰۰ به بالا ( ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۶، ۳۶۵)

محبوب ترین کیت های MA برای بازه های زمانی خاص عبارتند از :

• M 15 و کمتر، مقادیر سریع ۵ (۸، ۱۳)، مقادیر میانگین ۲۰ (۳۴)، و مقادیر آهسته ۵۰ (۱۰۰، ۱۳۳).
• H 1 – با مقادیر ۸ (۲۰) ، ۳۴ (۵۵) و ۸۹ (۱۰۰، ۱۳۳، ۱۴۴).
• H 4 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ (۵۵) ، و ۸۹ ( ۱۰۰، ۱۴۴).
• D 1 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ ( ۵۵، ۸۹)، و ۱۰۰ (۱۴۴ ، ۲۰۰).
• W 1 و MN 1 – با مقادیر ۸ ( ۱۳، ۲۰)، ۵۵ (۸۹)، و ۱۴۴ ( ۲۰۰ ، ۳۶۵).

از لحاظ منطقی واستدلالی بسیار ساده است؛ در حالی که قیمت، بالاتر از مقدار میانگین باشد، معاملات خرید در اولویت قرار دارند. و اگر کمتر باشد ما فقط فروش را در نظر می گیریم.

در روش “Fan of Ma” معاملات کاملاً مطابق با روند و عقب نشینی ها، و در جهت حرکت اصلی انجام می شوند. در طول دوره های ثابت، هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر MA، به صورت مداوم بی ثمر خواهند بود.

برای ورود مطمئن، موقعیت نسبی خطوط اندیکاتور (ترتیب صحیح از سریع به آهسته است) باید با جهت روند مطابقت داشته باشند.

ورود به بازار، از طریق بازگشت یا عقب گرد سریع ترین میانگین متحرک انجام می شود و تمام سیگنال ها برای یک روند قوی طراحی شده اند.

ما چندین روش را بررسی خواهیم کرد (مطابق بررسی تریدرها) که سود آوری بالایی دارند. اسکریپت ها در محیط easy forex builder تولید می شوند و همین طور تمام آزمایشات اتوماتیک طی دو سال گذشته نیز در بستر بورس تستر انجام شده اند.

تنظیمات : اسپرد (spread) دارای امتیاز ۲ است. تمام سوآپ ها (swap) در نظر گرفته می شوند. مقدار سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰۰ دلار است. اهرم یا leverage به صورت ۱:۱۰۰ ( برای جفت ارز) و ۱:۱۰ (برای spot gold) می باشد. حداقل حجم معاملات ۱ لات در نظر گرفته می شود. تریلینگ (trailing) نیز به صورت پیش فرض تنظیم می شوند.

بیایید نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم.

یورو و ۵ میانگین متحرک

شرایط : EUR/USD در TF از H1 به بالا؛ ۵ اندیکاتور SMA با دوره های ۹۰ (روند بلند مدت)، ۶۰ و ۳۰ (میان مدت)، ۲۰ و ۷ (کوتاه مدت) . مثال نقطه ورود ( تصویر زیر را ببینید).

ما فقط در وضعیت right Fan شروع به جستجوی سیگنال های معاملاتی می کنیم یعنی :

• برای فروش؛ تمام متحرک ها در زیر SMA (90) قرار دارند که به ترتیب دقیق از بالا به پایین به صورت SMA (7) ، SMA (20) ،SMA (30) ، SMA (60) هستند.
• برای خرید؛ تمام خطوط در بالای SMA (90) قرار دارند ، و به ترتیب دقیق از پایین به بالا به صورت SMA (60) ، SMA (30) ، SMA (20) ، SMA (7) ، هستند.

سیگنال های تأخیری و نادرست را نادیده بگیرید.

ما یک آزمون، با تریلینگ ۴۰ و یک پله ی ۲۰ امتیازی، انجام می دهیم.

نتیجه چیست؟

هیچ نوع افتی زیر تراز اولیه وجود ندارد، اما انجام ۳۰ معامله در طی ۲ سال بر روی H4، برای یورو یا دلار کافی نیست. اگرچه نقاط ورود بسیار قابل اعتماد هستند؛ آمار عالی است، خط سهام تقریباً کامل است، استراتژی ها به حدس و گمان پاسخ نمی دهند و روند را به وضوح تکمیل می کنند اما بنا به موارد گفته شده توصیه می شود یک معامله آرام و طولانی مدت را در برنامه ی خود داشته باشید.

Aussie و کیت کلاسیک

شرایط : AUD/USD برای H1 و بالاتر ، اندیکاتورهای SMA (50) – روند اصلی، SMA(20) – میان مدت، SMA (5) – کوتاه مدت.

• قیمت، بالاتر از SMA (50) حرکت می کند؛
• قیمت، پس از آزمایش مجدد خط (SMA (20 در حال افزایش اَست، به طوریکه این مجموعه متعلق به میانگین متحرک سریع SMA (5) است.

برای فروش به یک مدار معکوس نیاز دارید :

سیگنال ها را در طول دوره های ثابت و سایر حالت های نامعلوم و دشوار، نادیده بگیرید.

شرایط آزمون و پارامترهای تریلینگ شبیه به هم هستند.

نتیجه چیست؟

AUD / USD به وسیله ی نواحی ای که دارای روند میان مدت هستند مشخص می شوند و استراتژی های موجود، عملکرد آن ها را کاملاً بهبود می بخشند. آمار و ارقام، مقادیر ضعیف تری را نسبت به آزمون قبلی نشان می دهد اما همچنان حالت پایداری را دارند.

پارامترهای سود و حد ضرر را باید با نوسانات فعلی هماهنگ کرد. به عنوان مثال افزایش سطح امتیاز تریلینگ از ۴۰ به ۶۰ وضعیت را بدتر می کند.

با توجه به ارتباط بنیادی و قوی AUD با ین ژاپن و وضعیت و شرایط موجود در منطقه ی آسیا، به طور کلی، معاملات با استفاده از این روش در هنگام انتشار اخبار گوناگون توصیه نمی شود. با این حال ممکن است استراتژی های ما در چنین مواقعی همچنان سیگنال های خود را بدهند.

انجام حدود ۲ یا ۳ معامله در هفته که سود آن سه برابر بیش تر از ضرر آن است، منجر به آن خواهد شد تا این استراتژی به عنوان یک موقعیت عالی برای هر سیستم معاملاتی قلمداد شود.

«Fan of Ma» برای اسپات گلد

شرایط : ابزار مالی CFD بر روی طلا در نماد XAU/USD ( ممکن است کارگزاران مختلف دارای تیکت هایی با نام های مختلف باشند). بازه زمانی H1؛ متحرک کوتاه SMA (24) ، میانگین SMA (120) ، و SMA (200) طولانی .

خرید را شروع می کنیم اگر :

• قیمت بالاتر از SMA (200) است.
• میانگین های متحرک به ترتیب از پایین به بالا و به طور صحیح قرار دارند. .. SMA (200) ،SMA (120) ، SMA (24)
• SMA (24) از پایین به بالا به SMA (200) و SMA (120) نفوذ می کند.

برای مشاهده پارامترهای موجود در دارایی های معاملاتی و همچنین شرایط فروش، تصویر زیر را ببینید.

دارایی های معاملاتی که معمولاً شامل طلا نیز هستند همیشه به طور فعال بی ثبات می باشند. بنابراین ممکن است در این حالت شرایط دشوار و مشکل سازی رخ دهد.

این آزمون با تریلینگ ۲۰۰ امتیازی و همین طور با رشد ۵۰، در بازه زمانی H1 انحام می شوند. فرض بر این است که بیش تر از سه معامله در حال اجرا نیستند.

نتیجه چیست؟

برای محاسبه ميانگين متحرك هال چنین دارایی های سوداگرانه ای، این نوع استراتژی، معاملات بسیار کمی را به ویژه در بازه های زمانی ساعتی انجام می دهد. مقدار سود در حال حاضر به ۱۷۰ درصد رسیده، اما در پایان آزمون چندین معامله نا موفق را پشت سر گذاشتیم.

در نتیجه در طی ۲ سال، کم تر از ۵۰ درصد سود حاصل شد که برای فلز طلا، مقدار نسبتاً ضعیفی است. این آمار مذکور مقادیر توصیه شده ای است که برای دارایی های آماده ای مانند فلزات گرانبها ارائه می شود.

افزایش نسبت سود به حد ضرر آنچنان توصیه نمی شود زیرا خطر از دست دادن را به مراتب افزایش می دهد.

همواره از نظر ما ، استراتژی های دارای پارامتر های مشخص، باید نتیجه ی پایدارتری را در H4 ارائه دهند.

نتیجه گیری و توصیه ها

تاریخچه ی معاملات موفقی که با استفاده از میانگین متحرک، در اولین بازارها رخ داد مربوط به بیش از ۱۰۰ سال پیش است، این بدان معنی است که منطق محاسبات مقادیر میانگین، با روانشناسی بازار مطابقت دارد.

ارزش این را ندارد که به طور خاص انواع مختلفی از استراتژی های Fan of Ma را برای آزمون خود انتخاب کنیم، با این حال هر گونه توصیه ای برای انتخاب پارامترهای بهینه، برای دارایی های فردی یا حالت های ویژه ای از معاملات، به تدریج منسوخ می شوند.

همه ی طرح ها باید در عمل آزمایش شوند و بهتر است این کار را خودتان انجام دهید. ما از خوانندگان خود دعوت می کنیم که مجموعه ی محبوب دیگری از EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) +EMA (72) ، با نام “هارمونیک” را به طور مستقل بررسی کنند.

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی اولین کسانی که ایده الگوهای هارمونیک را…

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

فصل ۱۴: اندیکاتورها – انواع اندیکاتور و کاربرد آن‌ها

ابزارهای معاملاتی ابزارهای کمکی هستند که بر اساس اطلاعات گذشته قیمت و داده های آن محاسبه می شوند. و به دلیل پیوستگی معنا دار داده ها با گذشته آنها و رفتار قیمت به ما کمک میکنند تا از اطلاعات مربوط به گذشته قیمت برای پیش بینی رفتار احتمالی قیمت در حال یا آینده استفاده کنیم.

اندیکاتورها که به عنوان ابزار تحلیل ثانویه برای کمک به شناخت بیشتر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا به صورت شماتیک و نموداری کاربرد دارند و توسط محاسبات ریاضی که رایانه از گذشته قیمت انجام می دهد در اختیار معامله گر قرار میگیرند و معامله گر را از انجام محاسبات تخصصی پیچیده، پر خطا و وقت گیر بی نیاز میکنند. لازم به ذکر است که اتکای صرف به اندیکاتورها اشتباه است و این ابزارها صرفا کمکی هستند.

اندیکاتورها به دو شکل مورد استفاده قرار میگیرند:

• الف) برای گرفتن تائید و حصول اطمینان از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت
• ب) برای صدور سیگنال های خرید و فروش

انواع اندیکاتور ها

اندیکاتورها از نظر ساختاری به دو دسته تقسیم میشوند:

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها Bounded ) Ocillators )

اسیلاتورها یا نوسان سنج ها اندیکاتورهایی هستند که داده های آن ها در یک محدوده مینیمم و ماکزیمم محاسبه می شوند و محدود بین دو عدد کمترین و بیشترین هستند. اسیلاتورها نوسانات قیمت را می سنجند و کارایی زیادی دارند. اسیلاتورها در نقاط ماکزیمم و مینیمم نشانگر اشباع خرید یا فروش معاملات هستند، به این صورت که در اسیلاتورهای محدود بین دو عدد صفر و صد، محدوده نزدیک به صد اشباع خرید و محدوده نزدیک به صفر اشباع فروش نامیده می شود.

اندیکاتورهای غیر محدود Not Bounded

اندیکاتورهای غیر محدود اندیکاتورهایی هستند که نشان دهنده محدوده ماکزیمم و مینمم قیمت نیستند و اطلاعات دیگری از رفتار قیمت را مثل میانگین قیمت، واگرایی، قدرت روند، زمان باز و بسته شدن بازار ها و طیف وسیعی از اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهند.

چند نمونه از اسیلاتورها:

چند نمونه از اندیکاتورهای غیر محدود یا عادی:

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

اولین اندیکاتوری که توضیح داده می شود اندیکاتور میانگین متحرک است. میانگین متحرک یا موینگ اوریج بر اساس معدل یا میانگین چند دوره زمانی قیمت مشخص میشود (شکل ۱)

شکل ۱: میانگین دوره های زمانی قیمت

میانگین متحرک یکی از مهمترین و پر کاربردترین اندیکاتورهاست. دوره زمانی اندیکاتور میانگین متحرک یعنی تعداد کندل هایی که برای محاسبه ی آخرین نقطه این اندیکاتور در نظر گرفته شده اند، دوره زمانی با Period مشخص می شود. معمولا در رسم میانگین متحرک از قیمت پایانی کندل (Close) استفاده می شود. هر چه Period بیشتر باشد شیب میانگین متحرک کمتر است. استفاده از دوره های زمانی مختلف سلیقه ای است و معمولا مهمترین دوره ها مطابق اعداد فیبوناچی هستند.

از تایم ۷ دقیقه و ۵۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

انواع میانگین متحرک

میانگین های متحرک به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. میانگین متحرک ساده
2. میانگین متحرک سطحی
3. میانگین متحرک نمایی
4. میانگین متحرک خطی وزنیه

غیر از میانگین متحرک ساده بقیه میانگین متحرک ها ارزش بیشتری به قیمت های پایانی برای محاسبه میدهند. EMA تغییرات قیمت را سریعتر از SMA نشان می دهد. مقایسه این ۴ میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی از آنها و عملکردشان به ما می دهد. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین ها استفاده زیادی دارند. اعداد زیر بیشترین کاربرد را دارند:

از تایم ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان انواع میانگین متحرک را روی چارت توضیح می دهند.

کاربردهای میانگین متحرک

میانگین های متحرک پرکاربردترین ابزار برای تحلیل، ساختن اندیکاتورهای دیگر و انواع اکسپرت (ربات معامله گر) هستند. می توان گفت عملا بیشتر از ٪۵۰ اندیکاتورها از میانگین متحرک ساخته شده اند. مهمترین استفاده از میانگین متحرک ها برای تحلیل به شرح زیر است:

1. استفاده به عنوان خط روند متحرک
2. برای مشخص کردن مومنتوم
3. استفاده به عنوان حمایت و مقاومت
4. برای گرفتن پوزیشن
5. برای قرار دادن حد ضرر

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان خط روند Dynamic Trend

از تایم ۲۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان خط روند را روی چارت توضیح می دهند.

میانگین متحرک با پریود بالا به خوبی روند را نشان می دهد. به عنوان مثال دوره زمانی ۲۰۰ گزینه خوبی است و همچنین ۵۰ و ۱۰۰ این خط روند میتواند در تائید شکست خط روندهای دیگر به ما کمک زیادی بکند.

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان مومنتوم Momentum

مومنتوم چیست؟

برای درک بهتر معنای مومنتوم از تعریف شتاب در فیزیک کمک می گیریم. در فیزیک سرعت حرکت جسم در واحد زمان شتاب گفته می شود:

شتاب = تغییر سرعت حرکت جسم در واحد زمان

مومنتوم = تغییر سرعت حرکت قیمت در واحد زمان

در بازارهایی که کندل های بزرگ داریم مومنتوم زیاد است و در بازارهایی که کندل کوچک و کنار هم داریم مومنتوم کم است. مومنتوم از مهمترین شاخصه های رفتار قیمت است که تریدر باید قدرت تشخیص آن را داشته باشد زیرا قیمت در اکثر مواقع برای تغییر جهت، مومنتوم خود را از دست می دهد.

از تایم ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند. اگر قیمت در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد در مثال تصویری ۲۱ SMA رسم شده است نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی است. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک نشان دهنده از بین رفتن مومنتوم و استراحت قیمت است.

دقیقا مثل خطوط حمایت و مقاومت در روند نزولی قیمت در زیر میانگین متحرک و در روند صعودی قیمت بالای میانگین متحرک خواهد بود. مثلا در روند نزولی، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک در حال حرکت باشد ما نیز فقط به فکر پوزیشن های Sell خواهیم بود. هرچه شیب قیمت در یک جهت بیشتر باشد احتمال ادامه داشتن روند در آن جهت بیشتر است. تفاوتی که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم نسبت به استفاده از آن به عنوان خط روند وجود دارد این است که در استفاده از میانگین متحرک به عنوان مومنتوم، قیمت بارها آن را قطع میکند.

و باهم تداخل دارند ولی در استفاده به عنوان خط روند مانند یک حمایت یا مقاومت عمل میکند. رسم ۱۴ SMA هم گزینه خوبی برای تشخیص مومنتوم است. معمولا از دو میانگین متحرک یکی به عنوان تشخیص روند و دیگری به عنوان تشخیص مومنتوم استفاده می شود، اولی با پریود بالا و و دومی با پریود پایین، که تداخل این دو میانگین متحرک می تواند علائم جالبی را به ما نشان دهد. تداخل های زیاد قیمت با میانگین متحرک مومنتوم بیانگر تغییر روند است. میانگین متحرک به عنوان خط روند (مثلا SMA200) میتواند مقاومت و حمایت خوبی باشد. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خط روند میانگین متحرک می تواند اطمینان نسبتا محکمی باشد.

استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

Moving Average + Candle Stick Formation = Momentum

برای یک تریدر تشخیص مومنتوم برای تشخیص جهت مارکت بسیار مهم است و در اینجا به نحوه استفاده از میانگین متحرک در کنار کندل برای تعیین مومنتوم می پردازیم (شکل ۲).

شکل ۲: استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم

از تایم ۴۰ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده ترکیبی از میانگین متحرک و کندل برای تعیین مومنتوم را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

خط روند میانگین متحرک در خیلی اوقات به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکند و از برخورد قیمت با آن می توان به عنوان سیگنال برای گرفتن پوزیشن استفاده کرد.

از تایم ۴۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت را روی چارت توضیح میدهند.

استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن

خیلی از تریدرها از قرار دادن دو میانگین متحرک مثلا SMA55 و SMA21 و برخورد آن ها به همدیگر برای گرفتن پوزیشن استفاده میکنند.

از تایم ۴۷ دقیقه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن را روی چارت توضیح می دهند.

استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر

از تایم ۵۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان استفاده از میانگین متحرک برای قرار دادن حد ضرر را روی چارت توضیح می دهند.

بر اساس منطق ترید و معامله گری حد ضرر در جایی قرار میگیرد که قیمت، حمایت و مقاومت را به نشانه تغییر روند بشکند. پس از میانگین متحرک می توان به عنوان Stop Loss استفاده کرد و برای تشخیص این عملکرد نیاز به تجربه بیشتر و آشنا شدن زیاد چشم ها با نمودار دارد. میانگین متحرک ابزار مهمی برای فیلتر کردن خطاهای ماست که نیاز به تمرین دارد تا بتوان به خوبی از آن استفاده کرد.

نکته: خلاف روند ترید نکنید. Trend is your Friend

نکته: مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

نکته: کار کردن در تایم فریم های پایین تر ریسک بسیار بالایی دارد.

در فصل بعدی فصل ۱۵: واگرایی آموزش داده خواهد شد.

مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم

این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.

قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.

تقسیم محاسبه ميانگين متحرك هال محاسبه ميانگين متحرك هال بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد

1-Oscillator (نوسانگر نماها):

این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: macd، RSI، استوکاستیک و ….

2-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):

اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …

3-Volumes (حجمی):

این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….

مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود.

ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند

میانگین متحرک چیست؟

معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.

در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها

شماره	نام کامل	نام مخفف
1	Simple Moving Average	SMA
2	Exponential Moving Average	EMA
3	Smoothed Moving Average	SMMA
4	Linear Weighted Moving Average	LWMA or WMA

EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند

مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند

ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت

هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای باینری آپشن (الیمپ ترید ، آلپاری و…) یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد

گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها

برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 .

شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.

قانون فشردگی در مووینگ اورج ها

برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .

این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی ) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند.

در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به کتاب های نگارش شده در این زمینه مراجعه کنید .

سرعت و تندی متوسط و لحظه‌ای| فرمول محاسبه و مثال کاربردی

در این مقاله قصد داریم تا بطور کامل با مفاهیم سرعت محاسبه ميانگين متحرك هال و تندی، متوسط و لحظه‌ای آشنا شویم. از ابتدایی‌ترین تعاریف شروع کرده و سپس فرمول محاسبه سرعت و تندی را ارئه می‌کنیم. در هر‌بخش مثال‌های متنوعی از سرعت و تندی حل و بررسی خواهند شد. بطور کلی آنچه در علم فیزیک و حرکت‌شناسی داریم، دو مفهوم تغییرمکان و مسافت طی شده می‌باشند. مثلا اگر دور یک میدان دور کامل بزنید، تغییرمکان شما صفر و مسافت طی شده برابر با محیط آن می‌باشد. مفاهیم تُندی (Speed) و سرعت (Velocity) نیز از همین تفاوت ظریف ایجاد می‌شوند. ضمنا در انتها نیز محدوده سرعت پدیده‌ها، وسایل و حیوانات اطراف را در یک جدول ارائه می‌کنیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تندی

تندی (Speed) کمیتی اسکالر (مقداری و بدون جهت) است که برابر با مسافت طی شده در واحد زمان می‌باشد. پس نکته بسیار مهم در محاسبه تندی، توجه به مسافت طی شده است. برای محاسبه تندی بایستی مسافت طی شده را بر زمان تقسیم کنیم.

مثلا فرض کنید فاصله دو شهر از طریق جاده برابر با 200 کیلومتر باشد و اتومبیلی آن را در عرض 2 ساعت طی کند. طبق تعریف ارائه شده می‌توان گفت تندی اتومبیل 100 کیلومتر بر ساعت بوده است. یعنی 200 کیلومتر تقسیم بر مدت زمان که 2 ساعت است. پس تندی اتومبیل در مسیر 100 کیلومتر بر ساعت بوده است. اما آیا اتومبیل از لحظه حرکت تا لحظه توقف با تندی 100 کیلومتر بر ساعت حرکت کرده است؟ پاسخ قطعاً خیر است. طبیعتاً این اتومبیل با سرعت صفر شروع به حرکت نموده و در مسیر نیز گاهی سرعت خود را کم و زیاد کرده است. مثلا گاهی با سرعت 50، گاهی با سرعت 120 و گاهی نیز توقف کرده است. پس تندی محاسبه شده (100 محاسبه ميانگين متحرك هال کیلومتر بر ساعت) در واقع تندی میانگین (سرعت متوسط) حرکت اتومبیل است. پس به راحتی مفهوم سرعت متوسط را متوجه شدیم. سرعت متوسط در واقع میانگین مقدار سرعت متحرک در طول مسیر را بیان می‌کند.

اما علاوه بر سرعت متوسط، مفهوم دیگری به نام سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) داریم. اگر در رابطه فوق، زمان به سمت صفر میل کند سرعت متوسط به سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) تبدیل می‌شود. سرعت لحظه‌ای (سرعت آنی) بطور دقیق سرعت متحرک را در هر لحظه (نسبت به لحظه قبل) بیان می‌کند. سرعت‌سنج اتومبیل سرعت لحظه‌ای آن را نشان می‌دهد، یعنی سرعت تعیین شده در یک بازه زمانی بسیار کوچک. در حالت ایده‌آل این بازه زمانی باید تا حد ممکن نزدیک به صفر باشد.

الگوسازی روندهای فضایی جمعیت روستایی براساس میانگین متحرک فضایی

فضا دارای سلسله مراتبی است که در هر سطح، بافت و الگویی متفاوت را شکل می دهد. برای تحلیل فضا به ابزارهایی نیاز است که بتوان با آنها روندهای جمعیتی در کشور را به نحو مطلوب الگوسازی کرد و جمعیت را در سطح مناطق پیش بینی کرد. توزیع و پراکندگی جمعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که در سطوح و مقیاس های مختلف عمل می کنند و بافت های فضایی متفاوتی را به وجود می آورند. در مدل سازی روندهای فضایی، مفاهیمی مانند maup، واحدهای فضایی، سلسله مراتب فضایی، میانگین متحرک فضایی، ماتریس وزن جغرافیایی، و روندهای فضایی مطرح می شود که برآیندشان شکل گیری ساختارهای فضایی است. برای انجام تحقیق حاضر، از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 استفاده شد. این اطلاعات در سطح واحدهای شش گوش فضایی با هم تلفیق شدند، سپس واحدهای همسایگی مشخص گردید و میانگین متحرک فضایی برای آنها محاسبه شد. در مرحلة بعد، تحلیل نتایج صورت گرفت. برای عرضة نتایج و یافته های تحقیق، از نقشه و نمودار استفاده شد. نمودار ها با توجه به درجة میانگین متحرک فضایی، الگوهایی مشخص را نشان می دهند. داده ها نیز به نقشه تبدیل شدند تا وضعیت روندهای فضایی را نشان دهند. نقشه ها در مقیاس های مختلف محاسبه ميانگين متحرك هال محاسبه ميانگين متحرك هال الگوهای متفاوتی را ارائه می کنند. توزیع و پراکندگی جمعیت روستایی ایران، از الگوی فضایی ویژه ای تبعیت می کند. با میانگین متحرک های درجة پایین تر، روندهای محلی شکل می گیرند و با افزایش درجة میانگین متحرک فضایی، روندهای محلی به روندهای عمومی تبدیل می شوند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران

ازدواج، یکی از وقایع حیاتی در هر جامعه محسوب می­شود که اثری مستقیم بر ساخت، ترکیب و تحول­های جمعیتی آن سرزمین دارد. شناخت الگوهای فضایی ازدواج، به برنامه­ریزی فضایی و پایش تحول­های آتی سرزمین کمک می­کند. سؤال محوری پژوهش این است که الگوهای فضایی ازدواج در ایران چیست و از چه روندهایی تبعیت می­کند. برای انجام پژوهش از روش اکتشافی داده­های مکانی استفاده شده است. تحلیل اکتشافی داده­های فضایی، بسط ت.

الگوسازی فضایی مراکز دهستان شهرستان ارومیه

انسان ها از دیرباز سعی داشته اند تا در پهنه طبیعت به گونه ای استقرار یابند که حداکثر استفاده از محیط و منابع طبیعی را داشته باشند. استقرار سکونتگاه های انسانی در کنار رودخانه، راه های ارتباطی و در بستر دلتاها بیانگر این مدعاست. در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه سرزمین، یکی از مسائل اساسی مورد توجه برنامه ریزان، شناسایی مناطق مناسب به منظور استقرار و توسعه انواع فعالیت ها و سکونتگاه های مرکزی .

تحلیل فضایی فقر روستایی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان پاکدشت با استفاده از روش‌های خودهمبستگی فضایی

فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی است که از دیرباز از بزرگ ترین مشکلات انسان بوده است و در حال حاضر نیز جامعه بشری، علی رغم تحولات بسیار عظیمی که در زمینه­های مختلف علوم روی داده،با آن روبرو می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن در این پژوهش توصیفی­ و تحلیلی است و بر پایه مطالعات انجام­شده در این زمینه و تحلیل محتوی مبانی نظری و استخراج شاخص های تعدیل فقر از یک سو و ا.

توسعه‌ی نمودارهای کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی و جمع تجمعی میانگین متحرک موزون نمایی برای پایش میانگین فرایند براساس روش نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار

در این نوشتار به‌منظور بهبود عملکرد نمودارهای کنترل ترکیبی میانگین متحرک موزون نمایی جمع تجمعی و جمع تجمعیٓـ میانگین متحرک موزون نمایی، از روش نوین نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار به‌جای روش محاسبه ميانگين متحرك هال عمومی نمونه‌گیری ساده‌ی تصادفی استفاده شده است. علاوه‌بر این عملکرد نمودارهای کنترل ترکیبی پیشنهادی براساس الگوی نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌دار با عملکرد نمودارهای کنترل کلاسیک مشابه بر اساس الگوی نمونه‌گیری ساده.

تحلیل فضایی الگوی ازدواج جمعیت معلول ایران

از مهم‌ترین امور اجتماعی در طول حیات انسانی، اقدام به ازدواج است که اثری مستقیم بر تحولات جمعیتی سرزمین دارد. تحلیل فضایی الگوی ازدواج، نیازمند ارزیابی‌ها و پایش این پدیده است؛ بنابراین با توجه به نیاز ذاتی برای ازدواج، جمعیت معلول کشور نیز از حق ازدواج برخوردار است، اما امر مذکور مدل و سازمان فضایی خاصی خود را دارد که ناشناخته است. این مدل را در پژوهش حاضر می‌توان معادل تحلیل فضایی الگوی ازدوا.