پایه عملکرد (MACD)

پایه عملکرد (MACD)

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار سهام، یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید

از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایر داده‌ها می‌توان بهره برد. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش، به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده سهم دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که اندیکاتور چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد.

منظور از اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی پایه عملکرد (MACD) و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.

در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. عملکرد اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای دنباله‌رو نیز با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی سهم انجام می‌شود را پیش‌بینی کرده و هشدار لازم را اعلام می‌کنند.

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

۱ –هشدار: اندیکاتورها پتانسیلی دارند که می‌توانند قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در سهم رخ می‌دهد، هشدارهای لازم را اعلام کنند. به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

۲ –پیش‌بینی: در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

۳ –تایید: یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس، فرآیند تحلیل را آغاز می‌کند و در نهایت به دنبال یک تایید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

انواع اندیکاتورها را بشناسیم!

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیدا است، توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند.

در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالان بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

ساختار باندهای بولینگر:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه قابل تنظیم است.

باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم هستند. زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد یعنی فشار فروش در آن نقطه بیش از حد است و در ادامه تمایل به خرید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که سهم افت خود را کرده است و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.

برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالا است. زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید.

1. اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.

اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است. با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

شناسایی روند سهم

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

شناسایی جهت و قدرت روند

کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال‌های ورود و خروج از سهم

شناسایی نقاط برگشت سهم

2. اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

در ادامه بحث اندیکاتور چیست به میانگین متحرک می‌رسیم که در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال‌کننده است و از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همین‌طور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… به حساب می‌آیند. دو نوع از اندیکاتورهای مشهور میانگین متحرک، اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

1. اندیکاتور MACD: این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

2. اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

3. اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی یا زمان معامله بکار می‌روند و قادر هستند حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کنند.

4. اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی، دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد کنید.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه هستند.

پایه عملکرد (MACD)

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار سهام، یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید

از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایر داده‌ها می‌توان بهره برد. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش، به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده سهم دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که اندیکاتور چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد.

منظور از اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.

در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. عملکرد اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای دنباله‌رو نیز با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی سهم انجام می‌شود را پیش‌بینی کرده و هشدار لازم را اعلام می‌کنند.

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

۱ –هشدار: اندیکاتورها پتانسیلی دارند که می‌توانند قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در سهم رخ می‌دهد، هشدارهای لازم را اعلام کنند. به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

۲ –پیش‌بینی: در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

۳ –تایید: یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس، فرآیند تحلیل را آغاز می‌کند و در نهایت به دنبال یک تایید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

انواع اندیکاتورها را بشناسیم!

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیدا است، توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند.

در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالان بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

ساختار باندهای بولینگر:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه قابل تنظیم است.

باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم هستند. زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد یعنی فشار فروش در آن نقطه بیش از حد است و در ادامه تمایل به خرید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که سهم افت خود را کرده است و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.

برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالا است. زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید.

1. اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.

اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است. با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

شناسایی روند سهم

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

شناسایی جهت و قدرت روند

کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال‌های ورود و خروج از سهم

شناسایی نقاط برگشت سهم

2. اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

در ادامه بحث اندیکاتور چیست به میانگین متحرک می‌رسیم که در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال‌کننده است و از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همین‌طور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… به حساب می‌آیند. دو نوع از اندیکاتورهای مشهور میانگین متحرک، اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

1. اندیکاتور MACD: این اندیکاتور مربوط به تعقیب پایه عملکرد (MACD) روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

2. اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

3. اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی یا زمان معامله بکار می‌روند و قادر هستند حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کنند.

4. اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی، دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد کنید.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه هستند.

عملکرد لایت‌کوین از بیت کوین و اتر سبقت گرفت

لایت‌کوین طی 24 ساعت گذشته عملکرد قابل توجهی از خود نشان داد و با افزایش بیش از 2 درصد، خود را از دیگر رقیبان این عرصه همچون بیت‌کوین و اتر متمایز کرد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وب‌سایت تحلیل- خبری «کریپتو نیوز مدیا» در گزارشی با اشاره به عملکرد خیره‌کننده «لایت‌ کوین» (LTC) در 24 ساعت گذشته به بررسی نوسانات این ارز دیجیتال پرداخت و آورد: لایت‌ کوین در 24 ساعت گذشته بهتر از بیت کوین عمل کرده‌است. این ارز دیجیتال از زمان آغاز سقوط بازار در سال 2022، همچون اکثر رمز ارزها شرایط سختی را برای افزایش ارزش خود سپری کرده‌است.با این حال، و با وجود «بازار خرسی» ، این رمز ارز از ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود را آشکار کرده‌است. لازم به ذکر است که اصطلاح بازار خرسی بیانگر روند نزولی ارزش‌ها و همچنین رکود در اوضاع اقتصادی است.

همانطور که می‌دانید، لایت کوین یکی از قدیمی‌ترین ارزهای دیجیتال در جهان به حساب می‌آید که در اکتبر سال ۲۰۱۱ به عنوان شاخه‌ای از بیت کوین به بازار عرضه شد. این ارز دیجیتال طی 24 ساعت گذشته عملکرد قابل توجهی را از خود نشان داد و با افزایش ارزشی بیش از 2 درصد، خود را از دیگر رقیبان این عرصه متمایز کرد. در مقام مقایسه، رشد لایت کوین طی 24 ساعت اخیر حتی بیشتر از دیگر ارزهای دیجیتال پیشرو مانند بیت کوین و «اتریوم» (ETH) بود.

لایت‌کوین در زمان نوشتن این گزارش با قیمت 56.18 دلار معامله می‌شد که طی هفت روز گذشته یک درصد افزایش را نشان می‌داد اما بیت کوین به 20 هزار و 251 دلار رسیده‌است که نشان می‌دهد طی هفته گذشته 6.2 درصد کاهش یافته‌است. آخرین کاهش ارزش بازار باعث شد که قیمت این ارز دیجیتال به 51 دلار کاهش یابد؛ موضوعی که باعث شد ارزش بازار این رمز ارز بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که قیمت لایت‌کوین در روزهای آینده به رشد خود ادامه دهد.

کاهش نسبت ریسک به پاداش؛ آیا زمان خرید لایت‌کوین فرا رسیده‌است؟
علاوه بر این، کاهش «ریسک ذخیره آلت‌کوین» به موضوعی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد. کاهش این شاخص معمولا فرصت مناسبی برای خرید ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

برخلاف قبل، فعالیت‌های توسعه‌‌دهندگان لایت‌کوین در هفت روز گذشته افزایش یافته‌است. این خبر خوب و نویدبخشی برای ارز دیجیتال یاد شده‌است زیرا نشان می‌دهد که مهندسان در تلاش برای بهبود بلاک‌چین هستند.

پس از یک دوره کوتاه تثبیت قیمت در منطقه 52 تا 55 دلار، الگوی قیمت لایت‌کوین نشان دهنده آغاز حرکت صعودی است. در 28 آگوست، اندیکاتور «مکدی» (MACD) نشانگر یک حرکت قوی است که نشان می‌دهد احتمالا قیمت لایت کوین افزایش خواهد یافت. با این وجود، اندیکاتور «شاخص قدرت نسبی» (RSI) بدون حرکت مثبت مشخصی عدد 44.5 را نشان می‌داد.

از طرف دیگر، «میانگین متحرک نمایی» (EMA) یک سوگیری منفی را در بازار نشان می‌دهد، زیرا خط قرمز بالای خط زرد قرار داشت و به نظر می‌رسید که این اختلاف در حال گسترش باشد.

اندیکاتور مومنتوم و نکاتی که در مورد آن نمی‌دانید

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده برای بررسی بازارهای مالی است پرداخته و نحوه سیگنال گیری سود ساز از این اندیکاتور در کلیه بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید در بررسی جامع اندیکاتور پولساز مومنتوم (Momentum) که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم نوسان نمای دقیق و لحظه ای است و از روش های بررسی و تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که با استفاده از دیتاهای کسب شده از قیمت، رفتار، سرعت افزایش یا سقوط قیمت ارز یا سهم موردنظر مارا بررسی می‌کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در واقع برای بررسی سرعت قیمت و حرکت صعودی و یا نزولی ارز یا سهم استفاده می‌شود.

مومنتوم (Momentum)، یک نوسان نما محسوب می‌شود و در گروه اسیلاتور های روندی قرار می‌گیرد. اندازه‌ گرفتن سرعت حرکتی ارز از کارکردهای اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبات برای تشکیل اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسیار آسان به نظر می‌رسد. برای انجام این محاسبات کافی است، میزان قیمتی بسته شدن کندل هر تایم فریم موردنظر را منهای مقدار قیمتی n کندل قبل کنیم. معمولاً به طور کلی مقدار عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

پس طبق روش بیان شده، روش بررسی اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با مقدار اصلی اندیکاتور، V قیمت بسته شدن کندل، V*n برابر با قیمت بسته شدن کندل در تعداد مشخصه قبلی است.

به همین نوع برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

(M=(V/Vn*100

در این مدل عدد اندیکاتور در حدود سطح 0 تا بالای 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

روش بکار بردن اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، سود سازی فراوان و قابلیت بسیاری در بررسی بازار مالی دارند. دیتاهای این اندیکاتور می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آینده ارزها به ما بدهد. به همین دلیل با بکار بردن آن‌ها در تحلیل خود می‌توان پیش ‌بینی‌ های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این بخش به برخی از قابلیت های مهم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اشاره می‌کنیم.

پوزیشن ‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با عدد مهم 100 بررسی می‌شود. در این اندیکاتور هر وقتی که مقدار اندیکاتور به بیشتر از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر وقت به کمتر از 100 برسد رفتار ارز نزولی می‌شود. از همین جهت می‌شود رفتار ارز یا دارایی را مورد تحلیل قرار داد. این امکان در جهت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش ارزش بسیار زیادی دارد. به نحوی که میزان موفقیت پوریشن های خرید پس از رد شدن از سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور (Momentum) برای هر کندل یک میزان مشخص می‌کند و در طی ساخت کندل ها این عددها با متصل شدن به هم تبدیل به یک ساختار اندیکاتوری می‌شود که در پلتفرم های تحلیلی مثل تریدینگ ویو قابل بررسی خواهد بود.

پوریشن ‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم (Momentum)

تغییر ارز از یک روند نزولی، همیشه موقعیت جذابی برای تحلیل گران است. وقتی روند ارز نسبت به چندین کندل گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح تغییر روند اتفاق می‌افتد. این هنگامی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند کندل پشت سر هم نزولی باشد و بعد از چند کندل تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند برعکس این موضوع رخ بدهد. هنگامی که شکست روند، بعد از چند کندل صعودی به نزولی باشد؛ پس کاربردی که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در این حالت دارد این است که بر اساس دیتاهای آن می‌توان پوزیشن خرید و یا پوزیشن فروش برای ارز را دریافت کند در زمان تغییر روند.

واگرایی بر روی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

هر وقتی که قیمت ارز ساختار ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم، رو به صعود باشد، به اصطلاح واگرایی صعودی صورت گرفته است. در این حالت با بررسی واگرایی می‌توان حرکات آینده ارز را تحلیل کرد.

برعکس این حالت هم قابل‌بررسی است؛ یعنی وقتی که قیمت ارز یا دارایی رو به صعود است و اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، ساختار کاهشی را نشان می‌دهد. به اصطلاح واگرایی نزولی رخ داده و در این حالت هم اندیکاتور می‌تواند پوزیشنی برای فروش را پیش بینی کند.

تأثیر میزان معاملات در اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ارتباط مستقیمی با حجم معاملات ارز دارد. از همین جهت، هر وقتی که میزان معاملات به یک‌دفعه افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خود رفتار مخصوصی نشان می‌دهد و میزان حرکتی را می‌سنجد. این امر هم می‌تواند در پوزیشن ‌گیری ‌های ما در خصوص ارزهایی که موردنظر گرفته‌ایم سود ساز و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (Momentum)، مدل های مختلفی دارد که تریدر ها از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

این نوسان نما از مهم ‌ترین اندیکاتورهای بررسی بازار است که همگرایی و واگرایی را موردبررسی قرار می‌دهد MACD بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود که از آن استفاده می‌کند و توسط آن‌ها می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را موردبررسی قرار داد. این میانگین‌ متحرک ها به‌ صورت 9، 12، 26 کندلی هستند که توسط اندیکاتور استفاده می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از نوسان نماهایی است که مورد بررسی تریدر ها قرار می‌گیرد. این نوسان نما برای تعیین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و عرفا عدد بالای 50 در آن، بیانگر ساختار صعودی نمودار است و هرچقدر به مقادیر بالاتر برسد و نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، بیان کننده اشباع خرید در ارز خواهد بود و برعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و محتمل است برای خرید دارایی مناسب به نظر برسد. در عمل اعداد 30 و 70 نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. هرگاه مقدار اندیکاتور از عدد 30 به بالاتر حرکت کند احتمال پوزیشن خرید افزایش میابد و برعکس هر وقتی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال پوزیشن فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX

این نوسان نما نیز در بررسی های تکنیکالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتورهای بررسی مومنتوم (Momentum) به ‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه روند دهی مثبت، منفی و ساید، روند حرکتی نمودار را بررسی می‌کند و در عمل توان حرکتی نمودار را می‌سنجد.

این نوسان نما، در اعداد بین 0 تا 100 است و هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط نوسان ‌های دیگر مثبت و منفی بررسی می‌شوند و به همین علت کل داده‌های مورد نیاز را برای بررسی پیش روی تریدر ها قرار می‌دهد.

قابلیت های اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانایی بسیاری در بررسی روند دارایی و چارت دارد و طبق دیتاهایی که به ما می‌دهد، رفتار چارت را می‌توان بررسی کرد و در خرید و فروش خود دقت بیشتری به خرج داد.

به همین جهت، برخی از قابلیت های استفاده از اندیکاتور مومنتوم(Momentum) را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

تعیین پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

تعیین مناطق مهم مثل اشباع خرید و اشباع فروش

بررسی سرعت حرکتی چارت

بررسی نقاط تغییر روند چارت از روند نزولی به صعودی

بررسی میزان افزایش یا کاهش میزان معاملات و تأثیر آن

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل چارت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از پلتفرم های تحلیل تکنیکال همچون تریدینگ ویو استفاده می‌شود. این پلتفرم امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آن‌ها می‌توان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) را برای هر چارت به طور مخصوص مشاهده و بررسی کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو در داخل سرفصل اندیکاتورها اسم اندیکاتور موردنظر را تایپ کرده و این اندیکاتور برای ما نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات آن روی اندیکاتور موردنظر دبل کلیک نمایید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای چارت قابل تغییر و شخصی سازی است و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه تنظیمات مخصوص اندیکاتور مومنتوم صورت می‌گیرد؛ و برای آشنایی با بهترین حالت تحلیل و بررسی چارت ها پیشنهاد ما به شما دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیار کریپتو است.

جمع‌بندی

در تحلیل تکنیکال چارت ها در کلیه بازار مالی، اندیکاتورها از قابلیت و توانایی مخصوص ای برخوردار هستند. از این جهت برای هر شخصی که قصد دارد در بازار مالی فعالیت داشته باشد، کسب توانایی و استفاده درست از اندیکاتورها از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. با بکار بردن اندیکاتورها ما به دیتاهای بسیاری برای هر چارت می‌رسیم که در پوزیشن ‌گیری و برای معاملات در چارت موردنظر نقش اساسی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در نشان دادن روند و سرعت حرکتی چارت، عملکرد فوق العاده ای دارد. به همین دلیل ما به آن جایگاه مخصوصی در تحلیل های خود داده و همیشه با رعایت موارد گفته شده در نمودار از آن بهره می‌بریم.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود پایه عملکرد (MACD) به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ مزیت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نسبت به سایر اندیکاتورها چیست؟

اینکه این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند قیمتی که بقیه اندیکاتورها نیز انجام می‌دهند اقدام به مشخص کردن قدرت روند و نقاط چرخش روند نیز می‌کند

2_کدام اندیکاتور مومنتوم روندهای ساید و خنثی نیز مشخص می‌کند؟

اندیکاتور ADX به دلیل داشتن چندین نوسان نمای متفاوت بجای 1 نوسان نما توان مشخص کردن این موضوع را دارد

3_بجز خود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دیگر چه اندیکاتورهایی قابلیت مومنتوم را دارند؟

اندیکاتورهای ADX و RSI MACD و. این قابلیت را در کنار توانایی های دیگر خود دارند.

عملکرد بازار سهام ژاپن در برابر بازار سهام ایالات متحده

با بکارگیری فن آوری ابزار ترکیبی شخصی (PCI) بر مبنای روش PQM می توان عملکرد سهام ژاپن را در مقایسه با سهام ایالات متحده تحلیل کرد. برای دسترسی به فن آوری PCI فقط کافی است پلتفرم معاملاتی NetTradeX را دانلود و یک حساب معاملاتی واقعی یا مجازی افتتاح نمایید. پس از نصب پلتفرم NetTradeX یک PCI ساده ایجاد کنید که فقط در بخش پایه از NIKKEI و در بخش مظنه از SP500 تشکیل شده است یعنی در بخش پایه، از قرارداد CFD سهام شاخص Nikkei 225 در ژاپن و در بخش مظنه، از قرارداد CFD سهام شاخص SP500 در ایالات متحده تشکیل شده است. مراحل سادۀ ایجاد PCI در صفحۀ "نحوۀ ایجاد PCI" شرح داده شده اند.

در تصویر 1، ساختار PCI نشان داده شده است که در آن حجم دارائی پایۀ NIKKEI برابر است با 10 و حجم دارائی مظنۀ SP500 برابر است با 1.

تصویر 1: &NIKKEI/SP500 PCI

پس از ذخیرۀ PCI با نام &NIKKEI/SP500 و افزودن این ابزار تازه ایجاد شده به فهرست ابزارهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند، این امکان فراهم می شود که بتوانید نمودار این PCI را ایجاد و عملکردش را تحلیل و آن را معامله کنید. این نمودار در تصویر 2 نمایش داده شده است.

تصویر 2: نمودار هفتگی &NIKKEI/SP500 PCI

نمودار شمعی هفتگی قیمت PCI و کانال های موجود در آن، جهت حرکت قیمت را نشان می دهد. قیمت این PCI در نمودار برابر است با نسبت مقادیر دلار 10 شاخص Nikkei 225 و شاخص SP500. همانطوریکه مشخص است، قیمت این PCI از سال 2010 تا 2014 افت داشته باشد اما از ابتدای سال 2015 روند صعودی ایجاد شده است. یادآوری می شود که ساختار این PCI که ایجاد کرده ایم به معنای آن است که بازار سهام ایالات متحده در دورۀ زمانی 2010 تا 2014 از بازار سهام ژاپن پیشی گرفته است. هرچند، بازار سهام ژاپن از سال 2015 بهتر از بازار سهام ایالات متحده عمل کرده است.

نمودار هفتگی PCI نشان می دهد که بازار سهام ژاپن از سال 2015 تاکنون بهتر از بازار سهام ایالات متحده بوده است. برای مطالعۀ دقیق تر نوسانات قیمت می توانیم به نمودار روزانه (D1) توجه کنیم. نمودار شمعی روزانه که شامل اندیکاتور فراکتال Williams، خطوط میانگین حرکتی 50 و 200 روزه با علائم اختصاری MA(50)و MA(200) ، نوسانگر RSI و اندیکاتور MACD می شود در تصویر 3 نشان داده شده است.

تصویر 3: نمودار روزانۀ &NIKKEI/SP500 PCI

قیمت در نمودار روزانه درون یک روند صعودی در نوسان است. نوسانگر RSI از سطح 50 رد شده و صعود کرده اما مجدداً افت پیدا کرد و به پایین تر آن رفته است. اندیکاتور MACD پایین سطح صفر و خط سیگنال قرار دارد و شکاف با خط سیگنال در حال بیشتر شدن است. یک علامت برای فروش وجود دارد. قیمت تا خط میانگین حرکتی 50 روزه رشد کرده است اما هنوز نتوانسته از آن عبور کند. خط میانگین حرکتی 200 روزه بالای خط میانگین حرکتی 50 روزه قرار دارد که جهتی نزولی دارد. این نیز یک علامت (سیگنال) فروش است. با توجه به پیکان قرمز رنگی که در نمودار PCI نشان داده شده است و به سمت پایین است، به نظر می رسد که فروشندگان کنترل را در دست گرفته اند. اگر قیمت افت کند و به لبۀ تحتانی کانال برسد، کانال فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند. اما اگر قیمت از لبۀ تحتانی کانال عبور کند، در آن صورت علامتی خواهد بود از آغاز وارونگی روند جاری. از طرف دیگر، اگر قیمت رشد کرده و از خط میانگین حرکتی 50 روزه عبور کند و به رشد ادامه دهد در آن صورت روند صعودی کنونی تقویت خواهد شد. بنابراین برای تعیین اینکه آیا بازار سهام ژاپن به پیشی گرفتن از بازار سهام ایالات متحده ادامه خواهد داد یا خیر باید این علائم را زیر نظر قرار داد.

فن آوری PCI که یک فن آوری منعطف است این امکان را فراهم می آورد که بتوان یک PCI با سبدهای پایه و مظنۀ متفاوت متشکل از سهام بازارهای سهام مختلف ایجاد کرد. بنابراین معامله گران می توانند عملکرد سبدهای مختلف که از ترکیب های متفاوت سهام بازارهایی تشکیل شده اند که می توانند برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرند را باهم مقایسه کنند تا بهترین فرصت های سرمایه گذاری را بیابند. پس از انتخاب اجزای اصلی برای سبدهای پایه و مظنه می توان به راحتی مقادیر حجم دارائی ها را تعیین کرد و با استفاده از تعداد بسیار زیاد ابزارهای تحلیلی موجود در پلتفرم NetTradeX به مطالعۀ عملکرد این PCI پرداخت.