عناصر شاخص MACD


استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD

هنگامی که شروع به یادگیری تجارت فارکس می کردم ، شنیدم که یک معامله گر حرفه ای در مورد پادکست در مورد استراتژی معاملاتی خود صحبت می کند. او در مورد واگرایی ها صحبت می کرد و اینکه چگونه این نوع تنظیمات تجاری او را بسیار سودآور کرده است.

سپس ، کتابی را خواندم که در مورد استراتژی معاملاتی که حول واگرایی ها می چرخد ​​بحث می کرد. او همچنین پیوندی را به سوابق اسناد معاملات زنده خود اضافه کرد. با نگاهی به سابقه معاملات زنده او ، نشان داد که او تقریباً 70 درصد برنده و نسبت پاداش به ریسک در حدود 1: 1 داشته است. این ممکن است زیاد به نظر نرسد ، اما این یک استراتژی تجاری بسیار سودآور است.

واگرایی ها یکی از انواع تنظیمات تجاری است که معامله گران سودآور حرفه ای از آن استفاده می کنند. این مورد توسط معامله گران حرفه ای آزمایش و اثبات شده است. تست های برگشتی و آزمون های رو به جلو که معامله بلند مدت سودآوری را نشان می دهد ، مستند شده است. این به اندازه کافی اثبات می کند که واگرایی ها کار می کنند.

حرکت قیمت ها در نمودار قیمت به صورت متوالی و نوسان می کند. این نوسانات قله ها و ناهمواری هایی را ایجاد می کند که به آنها نوسان قیمت نیز گفته می شود. بر اساس طول این نوسانات کوتاه مدت قیمت ، می توان حرکت را تشخیص داد.

برخی از شاخص ها ، به ویژه نوسان سازها ، این نوسانات را تقلید می کنند و در پنجره های خود قله و ناهمواری ایجاد می کنند. همچنین از حرکت نوسان قیمت بر اساس طول نوسانات خود تقلید می کند.

با این حال ، مواردی وجود دارد که حرکت در نمودار قیمت نشان داده شده و در نوسان ساز با آن مغایرت دارد. به عناصر شاخص MACD اینها واگرایی می گویند.

واگرایی ها نشان دهنده معکوس شدن روند کوتاه مدت است.

در زیر انواع مختلف واگرایی هایی که معامله گران به دنبال آن هستند ، آمده است.

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD یکی از روش های مبادله واگرایی ها با استفاده از شاخص حرکت اولیه نوسانی است.

MACD صفر تاخیر

میانگین متحرک و همگرایی (MACD) یک شاخص نوسان محبوب است. از این روش برای شناسایی شتاب ، روند و شرایط قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد استفاده می شود. معامله گران اغلب از استراتژی معکوس روند معکوس و معکوس استفاده می کنند. برخی از معامله گران نیز از آن برای شناسایی روند و حرکت استفاده می کنند.

MACD Zero Lag بر اساس MACD کلاسیک است. تفاوت این است که ZAC Lag MACD برای تنظیم تاخیر اصلاح شده است.

با استفاده از نوارهای هیستوگرام و یک خط نمایش داده می شود. به جای استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) مانند MACD کلاسیک ، میله های هیستوگرام ZAC Lag MACD بر اساس تفاوت میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (EMA) و میانگین متحرک نمایی 24 دوره ای (EMA) است. ) خط سیگنال نیز از میله های هیستوگرام به عنوان میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای (EMA) مشتق شده است.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی معاملاتی یک استراتژی معکوس روند کوتاه مدت است که بر اساس مفهوم واگرایی ها با استفاده از ZAC Lag MACD طراحی شده است.

برای مبادله تنظیمات تجاری با احتمال نسبتاً بالا ، ما معاملات را بر اساس روند بلند مدت فیلتر می کنیم. این باعث می شود که ما مخالف جریان بازار نباشیم. برای شناسایی روند ، از میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای (EMA) استفاده خواهیم کرد. روند بلند مدت بر اساس شیب 200 EMA و همچنین موقعیت قیمت نسبت به خط 200 EMA خواهد بود.

سپس ، با استفاده از الگوهای نشان داده شده در بالا ، واگرایی ها را شناسایی می کنیم. معاملات به محض نوار هیستوگرام MACD و متقاطع Signal Line طی واگرایی انجام می شود.

شاخص ها:

بازه های زمانی ترجیحی: نمودارهای 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه

جفت ارز: جفت اصلی و جزئی

جلسات معاملاتی: جلسات توکیو ، لندن و نیویورک

خرید تجارت راه اندازی

  • قیمت باید بالاتر از خط EMA 200 باشد.
  • خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
  • MACD و خط سیگنال Zero Lag باید زیر صفر باشد.
  • واگرایی صعودی باید به وضوح مشخص شود.
  • به محض عبور نوارهای هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، سفارش خرید را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

  • توقف ضرر را روی فرکتال زیر شمع ورودی تنظیم کنید.
  • به محض عبور میله های هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، تجارت را ببندید.

فروش تنظیمات تجارت

  • قیمت باید زیر خط EMA 200 باشد.
  • خط 200 EMA باید شیب دار باشد.
  • MACD و خط سیگنال Zero Lag باید بالای صفر باشد.
  • واگرایی نزولی باید به وضوح مشخص شود.
  • به محض عبور نوارهای هیستوگرام Zero Lag MACD از خط سیگنال ، سفارش فروش را وارد کنید.

ضرر را متوقف کنید

  • توقف ضرر را روی فرکتال بالای شمع ورودی تنظیم کنید.
  • به محض عبور میله های هیستوگرام Zero Lag MACD از بالای خط سیگنال ، تجارت را ببندید.

نتیجه

این استراتژی کوتاه مدت معکوس روند را می توان یک نوع استراتژی معاملاتی با احتمال بالا در نظر گرفت. این روند بلندمدت و معکوس شدن روند کوتاه مدت را تراز می کند ، دارای عنصر برگشت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد و بر اساس واگرایی ها است. همه این عوامل باعث ایجاد یک تجارت مناسب می شود که شانس بالایی برای سودآوری دارد.

اغلب ، تجارت با روند بلند مدت با استفاده از واگرایی ها یک الگوی واگرایی پنهان است. معامله گران که می توانند در تشخیص این نوع واگرایی مهارت کسب کنند ، شانس خوبی برای موفقیت در این استراتژی دارند.


دستورالعمل های نصب استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD ترکیبی از شاخص (ها) و قالب Metatrader 4 (MT4) است.

ماهیت این استراتژی فارکس تغییر داده های انباشته تاریخ و سیگنال های معاملاتی است.

استراتژی معاملاتی فارکس واگرا MACD فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت فراهم می کند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.

بر اساس این اطلاعات ، معامله گران می توانند حرکت قیمت بیشتری را در نظر بگیرند و این استراتژی را بر این اساس تنظیم کنند.

پلت فرم معاملاتی Forex Metatrader 4 توصیه می شود

  • 50 دلار رایگان برای شروع تجارت فوری
  • پاداش سپرده تا 5000 دلار
  • برنامه وفاداری نامحدود
  • کارگزار معاملاتی برنده جایزه

برای گام به گام راهنمای باز کردن حساب تجاری XM اینجا کلیک کنید

چگونه می توان استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD را نصب کرد؟

  • MACD Divergence Forex Trading Strategy.zip را بارگیری کنید
  • *فایل های mq4 و ex4 را در فهرست Metatrader / متخصصان / شاخص ها / کپی کنید.
  • فایل tpl (الگو) را در دایرکتوری Metatrader / قالب های خود کپی کنید
  • مشتری Metatrader خود را راه اندازی یا راه اندازی مجدد کنید
  • Chart and Timeframe را در جایی که می خواهید استراتژی فارکس خود را آزمایش کنید انتخاب کنید
  • روی نمودار معاملاتی خود راست کلیک کرده و روی “Template” قرار دهید
  • برای انتخاب استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD به راست حرکت کنید
  • خواهید دید که استراتژی معاملات فارکس واگرا MACD در نمودار شما موجود است

*توجه: همه استراتژی های فارکس با فایل های mq4/ex4 ارائه نمی شوند. برخی از الگوها قبلاً با شاخص های MT4 از بستر MetaTrader ادغام شده اند.

فیلم آموزشی اندیکاتورهای MACD و RSI توسط بهزاد صمدی

اندیکاتورها در حقیقت، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی و داده های خام نمودار، مانند حجم، قیمت و زمان، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تحلیلگران قرار می دهند. یک اندیکاتور تکنیکال، چشم انداز متفاوتی از رفتار قیمت را نشان می دهد و مهم نیست که فرمول به دست آوردن آن چه مقدار ساده یا پیچیده باشد؛ در هر حال، یک اندیکاتور خوب، چشم انداز منحصر به فردی از قدرت و جهت حرکت قیمت را فراهم می آورد.
اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته ی پیشرو (Leading) و دنباله رو (Lagging) تقسیم می شوند. اندیکاتورهای پیشرو به طور کلی زودتر از اندیکاتورهای دنباله رو علامت و تغییرات خود را نشان می دهند.

سه عملکرد اصلی اندیکاتورها به شرح زیر است:

هشدار دادن: یک اندیکاتور می تواند در بررسی دقیق رفتار قیمت، بعنوان هشدار عمل نماید. برای مثال اگر میزان جنبش قیمت (مومنتوم) کم رنگ شود، ممکن است هشداری برای شکست یک سطح حمایت باشد. همچنین اگر یک واگرایی مثبت بزرگ وجود داشته باشد، ممکن است هشداری برای شکست یک ناحیه ی مقاومتی باشد.

تایید گرفتن: اندیکاتورها می توانند در تایید علامت های سایر ابزار و روش های تحلیل تکنیکال ظاهر شوند و می توانند تاییدکننده ی درک تحلیلگر از قیمت باشند. دقت شود که گاهی اوقات، اندیکاتورها علامت هایی را نشان می دهند که در نگاه اول، ممکن است صحیح به نظر برسند اما اگر رفتار قیمت خلاف علامت اندیکاتور باشد، علامت اندیکاتور اعتباری ندارد و می توان نتیجه گرفت که به این دلیل که عناصر شاخص MACD اندیکاتورها از همان رفتارهای قیمت به دست می آیند، استفاده از اندیکاتورها بدون توجه به رفتار قیمت، یک اشتباه بزرگ در تحلیلگری است.

پیش بینی کردن: روش هایی وجود دارد که سرمایه گذاران و معامله گران می توانند به کمک اندیکاتوها، به پیش بینی رفتار آینده ی قیمت بپردازند که به دلیل فاصله داشتن از بحث مورد نظر، از پرداختن به آن صرف نظر می شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور که در واقع در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد، یکی از معتبرترین اندیکاتورها در تمام بازارهای مالی محسوب می شود که توسط جرالد اپل ابداع شد.

اجزاء اصلی اندیکاتور MACD:

1. MACD: متشکل از میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 12 روزه که از بازه ی 26 روزه همان میانگین، کسر شده و میانگین سریعتر را تشکیل می دهد.
2. خط هشدار MACD: شامل یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با بازه ی 9 روزه که میانگین کندتر را تشکیل می دهد.
3. هیستوگرام MACD: میله هایی که نشان دهنده ی اختلاف و فاصله ی دو خط MACD و خط هشدار آن هستند.

مزایای اندیکاتور MACD :

1. عنصر مهم مومنتوم در آن لحاظ شده است.
2. استفاده از میانگین متحرک ها در ساختار آن، تاییدکننده ی اعتبار آن است.
3. می تواند حرکات جاری بازار را نشان دهد و واگرایی های معتبری دارد.
4. می توان آن را در تمامی تایم فریم ها استفاده کرد.

معایب اندیکاتور MACD :

1. یک اندیکاتور دنباله رو و تاخیری می باشد.
2. برای تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست.
3. مقایسه ی سطوح MACD در هنگامی که قیمت تغییرات زیادی را تجربه کرده است، بسیار دشوار است.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور نیز در زمره ی اسیلاتورها قرار می گیرد و از معتبرترین اندیکاتورهای بازارهای مالی است که ملقب به وزیر اندیکاتورها است و توسط والس وایلدر به وجود آمد. این شاخص، تعداد کندل های مثبت و منفی در بازه ی زمانی خود را مورد مقایسه قرار می دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین صفر تا 100 به دست می آید که این اعداد، هم به تنهایی و هم به صورت یک نمودار کامل کارایی دارند و حاوی اطلاعات زیادی هستند

برخی از نکاتی که در استفاده از این اندیکاتور باید مورد توجه باشند، به شرح زیر است:

1. در محاسبات روزانه بهتر است از دوره ی 14 روزه استفاده شود. (توصیه ی والس وایلدر)
2. اعداد بالای 70 نشان دهنده ی اشباع خرید و اعداد پایین تر از 30 نشان دهنده ی اشباع فروش هستند.
3. واگرایی بین اندیکاتور و قیمت، در زمان قرارگیری اندیکاتور در سطوح اشباع، بسیار اهمیت دارد.
4. سطح 50 اغلب نشان دهنده ی حمایت و یا مقاومت است و عبور از این خط می تواند اهمیت خاصی داشته باشد.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

    (۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

معرفی اسیلاتور و انواع آن

معرفی اسیلاتور و انواع آن

اسیلاتور (نوسانگر) یک اندیکاتور است که در بالا و پایین یک خط وسط (centerline) و یا بین سطوح مجموعه در نوسان است در نتیجه مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند. نوسانگرها می توانند برای مدت طولانی در یک سطح حداکثری (بیش خرید یا بیش فروش) باقی بمانند. اما نمی توانند به یک دوره ی پایدار گرایش پیدا کنند. در مقابل یک اوراق بهادار یا یک اندیکاتور تجمعی مانند OBV) on balance volume) می تواند روند خود را نشان دهد، زیرا مقدار آن به طور مدام در یک دوره ی زمانی پایدار افزایش یا کاهش می یابد.

همان طور که نمودار مقایسه ی اندیکاتور نشان می دهد ،حرکات اسیلاتور محدودتر است و همین طور حرکات پآیدار در روند نیز محدود هستند. مهم نیست که مدت دوره چقدر است، طی یک دوره ی دوساله، MACD در زیر و بالای صفر در نوسان است به طوریکه حدود 18 بار خط صفر را لمس می کند.
همچنین توجه داشته باشید که هر بار MACD از 80+ بالاتر می رود ،اندیکاتور عقب میافتد. حتی اگر MACD در بازه ی مقادیر خود حد بالا یا پایین نداشته باشد، بازم هم حرکات آن محدود می شود.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارد که برخی متعلق به بیش از یک دسته هستند، در این مقاله ما دو دسته ی گسترده از نوسانگرها را مطرح می کنیم.
اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators) که در بالا یا پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو منتهی الیه بیش از حد خرید (overbought) و بیش از حد فروش (oversell) نوسان می کند. به طور کلی نوسان گرهای مرکزی برای تجزیه و تحلیل جهت مومنتوم قیمت مناسب هستند، درحالی که نوسانگرهای نواری برای شناسایی سطوح بیش فروش و بیش خرید مناسب هستند.

اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators)

این نوسانگرها برای شناسایی قدرت یا ضعف و یا جهت مومنتوم در حرکت اوراق بهادار هستند. در خالص ترین شکل، مومنتوم مثبت (صعودی) است زمانی که اسیلاتور مرکزی در بالای خط مرکزی خود در حال معامله می باشد، و مومنتوم منفی (نزولی) می باشد زمانی که نوسانگر در پایین خط مرکزی خود در حال معامله است.
اندیکاتور MACD نمونه ای از اسیلاتور مرکزی است که در بالا یا زیر صفر نوسان می کند. MACD تفاوت بین 26 روزه EMA و 12 روزه EMA در اوراق بهادار می باشد. حتی اگر محدودیتی برای MACD وجود نداشته باشد، اختلافات بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک بعید است که به مدت طولانی ادامه یابد.

MACD : این یک شاخص منحصر به فرد است که دارای عناصر کند و آهسته و همچنین عناصر پیشرو می باشد. میانگین متحرک ها جزو اندیکاتورهای آهسته و به عنوان عناصر کند یا پیرو روند (trend-following) طبقه بندی می شوند. با این حال با در نظر گرفتن تفاوت ها در میانگین متحرک ، MACD جنبه های مومنتوم یا عناصر پیشرو را در بر می گیرد. تفاوت بین میانگین های متحرک ،میزان تغییر را نشان می دهد. با اندازه گیری نرخ تغییر، MACD به یک شاخص برجسته تبدیل می شود،اما هنوز هم با اندکی تأخیر. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر rate of change) ، MACD) یک نقطه ی منحصر به فرد میان اسیلاتورها به عنوان دوتا از اندیکاتورهای کند و پیشرو ایجاد می کند.

ROC : نرخ تغییر یک اسیلاتور مرکزی است که در بالا و زیر صفر نیز نوسان می کند. همان طور که از نام آن پیداست ROC درصد تغییر قیمت را در یک بازه ی زمانی معین اندازه گیری می کند به عنوان مثال ROC 20 روزه درصد تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه گیری می کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد ،ارزش اسیلاتور ROC بیشتر می شود. وقتی که اندیکاتور بالاتر از صفر باشد درصد تغییر قیمت مثبت است (صعودی)، و هنگامی که اندیکاتور زیر صفر باشد درصد تغییر قیمت منفی است (نزولی).

اسیلاتور

مانند MACD ، ROC به حد بالا یا پایین محدود نیست. این معمولا در اکثر اسیلاتورهای مرکزی وجود دارد و می تواند شرایط را برای کشف حالت های بیش فروش و بیش خرید سخت کند. این نمودار ROC نشان می دهد که قرائت های بالای 20%+ و پایین %20- نمایانگر افراط و تفریط هستند و بعید است برای مدت طولانی ادامه یابد. با این حال تنها راه سنجش اینکه قرائت های %20+ و %20- افراطی هستند، استفاده از مشاهدات گذشته است. همچنین این ارقام نماینگر افراط و تفریط برای این اوراق بهادار خاص نیز می باشد و ممکن است برای سایر اوراق بهادار یکسان نباشد. اسیلاتورهای نواری جایگزین بهتری برای سنجش سطح افراطی یا شدید قیمت ها هستند.

اسیلاتورهای نواری (banded oscillators)

اسیلاتورهای نواری در دو نوار بالا و پایین نوسان دارند که نشانگر سطوح شدید قیمت است. نوار پایین نمایانگر قرائت های بیش فروش(oversold) و نوار بالا نمایانگر قرائت های بیش خرید(overbought) است. این نوارها بر اساس نوسانگر تنظیم شده اند و اندکی از اوراق به اوراق تغییر می کنند و به کاربران این امکان را می دهند تا به راحتی حالت های بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و استوکاستیک (Stochastic) دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند.

Stochastics / RSI : برای اندیکاتور RSI نوارها برای بیش خرید و بیش فروش معمولا به ترتیب 70 و 30 تعیین می شوند. یک قرائت بیشتر از 70 به عنوان بیش خرید(overbought) محسوب می شود در حالی که قرائت زیر 30 به عنوان بیش فروش (oversold) محسوب می شود. برای اسیلاتور استوکاستیک (stochastic) قرائت بیش از 80 بیش خرید است در حالی که قرائت های کم تر از 20 بیش فروش می باشد. اگرچه این تنظیمات نوار (band) توصیه می شود ،اما برخی از اوراق بهادار ممکن است به این محدوده ها پایبند نباشند و نیاز به تنظیمات دقیق تری داشته باشند. انجام تنظیمات در باندها معمولا یک فراخوان داوری یا مبتنی بر رأی است که منعکس کننده ی ترجیحات یک معامله گر و نوسانات اوراق بهادار می باشد.

CCI : اسیلاتورهای نواری بسیاری، نه همگی، در محدوده های تنظیم شده ی بالا و پایین نوسان می کنند. نوسانگر استوکاستیک (stochastic) و RSI که در بالا مورد بحث قرار گرفت،هر دو دامنه ی محدود (range bound) 0 و 100 دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین تر از صفر نمی روند. از طرف دیگر شاخص کانال کالا یا (commodity channel index) نمونه ای از نوسانگر نواری است که دامنه ی محدود ندارد.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک دوره ی زمانی معین اندازه گیری می کند؛ اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته می شود زیرا از نظر تئوری محدوده ی بالا و پایین برای این اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد.


در عمل اکثر مقادیر CCI بین 100- و 100+ قرار دارند، این سطوح نسبتا با ثبات ،CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری مفید می کند و می تواند برای تعیین سطح بیش خرید و بیش فروش استفاده شود. در حالی که 100- و 100+ سطوح باند پیشنهادی هستند ، نمودارها ممکن است بر اساس سبک معاملاتی شخصی و نوسانات اساسی اوراق، سطوح را تنظیم کنند.

جوانب مثبت و منفی نوسانگرهای مرکزی و نواری

اسیلاتورهای نواری بهترین حالت برای شناسایی قدرت و جهت مومنتوم در حرکت هستند. به طور کلی قرائت های بیشتر از نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم صعودی است،در حالی که قرائت های زیر نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم نزولی است. بزرگترین تفاوت بین اسیلاتورهای مرکزی و نواری توانایی دوم عناصر شاخص MACD در شناسایی قرائت های شدید یا افراطی است. در حالی که می توان قرائت های افراطی را با نوسانگرهای مرکزی شناسایی کرد اما برای این منظور ایده آل نیستند. نوسانگرهای نواری بیشتر برای شناسایی حالت های بیش خرید (overbought) و بیش فروش (oversold) مناسب هستند.

چگونه از استراتژی اندیکاتور مک دی در فارکس استفاده کنیم؟

اندیکاتورها برای تحلیل نمودار جفت‌ ارزها بسیار مهم هستند. یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال فارکس، اندیکاتور مک دی است و خیلی از معامله‌گران موفقیت‌های بزرگ خود را مدیون این اندیکاتور هستند. این مقاله، به اندیکاتور واگرایی/همگرایی مووینگ اوریج Moving Average Convergence Divergence یا مک دی، نگاهی عمیق می‌اندازیم تا شما بتوانید در نمودارهای خود از آن استفاده کرده و سیستم معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقا دهید. در هر صورت، استراتژی اندیکاتور مک دی، تنها می‌تواند رویکرد معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

اندیکاتور مک دی فارکس چیست؟

اندیکاتور مک دی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس در تحلیل تکنیکال عناصر شاخص MACD است. این اندیکاتور روی نمودار در یک ناحیه، از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

اندیکاتور مک دی

در بالا یک نمای نزدیک از اندیکاتور مک دی فارکس می‌بینید که در پایین نمودار نمایان شده است.

استراتژی معاملاتی مک دی شامل تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سیگنال‌هایی است که از این اندیکاتور ساتع عناصر شاخص MACD شده است. این اندیکاتور در تشخیص افزایش و کاهش‌های احتمالی قیمت مفید است. معامله‌گرها از اندیکاتور مک دی فارکس برای پشتیبانی از استراتژی فارکس خود و باز کردن معاملات بر اساس سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.

تعریف مک دی چیست؟

مک دی مخفف همگرایی/واگرایی مووینگ اوریج یا Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل ساخته شد تا تغییر مسیرها، نیروی حرکت و قدرت روندهای فارکس را مخابره کند. مک دی یک شاخص عقب انداز است که یعنی سیگنال‌های آن بعد از شروع رویداد روی نمودار ظاهر می‌شود. در این رابطه، این ابزار دارای ویژگی تأیید روند است.

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور مک دی برای دی‌تریدینگ

تنظیمات پیش فرض مک دی استفاده از دو خط و یک هیستوگرام را که در یک ناحیه قرار دارند ارائه می‌دهد. ما هر یک از این عناصر را توضیح می‌دهیم و فرمول Moving Average Convergence Divergence را به شما یاد می‌دهیم. اما بیایید در ابتدا نگاهی اجمالی به این سه مؤلفه داشته باشیم:

به خط آبی، خط مک دی می‌گویند. خط قرمز خط سیگنال است و میله‌های میان اندیکاتور، هیستوگرام هستند.

محاسبه‌ی خط مک دی

مهم‌ترین مؤلفه‌ی این اندیکاتور، خط مک دی است. این خط، سریع‌ترین خط اندیکاتور است. محاسبه‌ی این خط، شامل دو مووینگ اوریج اکسپوننشال یعنی یک EMA 12 دوره‌ای و یک EMA 26 دوره‌ای است. خط مک دی نشاندهنده‌ی تفاوت بین این دو EMA است.

MACD Line= 12 EMA-26 EMA

محاسبه‌ی خط سیگنال مک دی

کندترین خط در محاسبات اندیکاتور مک دی، خط سیگنال است. این محاسبات شامل استفاده از یک EMA دیگر است. حقیقت این است که خط سیگنال مک دی، EMA 9 دوره‌ای خط سیگنال است.

Signal Line= 9 EMA of Signal Line

شرح هیستوگرام مک دی

محاسبات هیستوگرام مک دی، تفاوت بصری بین دو خط اندیکاتور است. این به این معناست که برای به دست آوردن مقدار هیستوگرام باید دو خط را تفریق کنید.

MACD Histogram= MACD Line – Signal Line

نحوه‌ی خواندن اندیکاتور مک دی

حالا بیایید نحوه‌ی استفاده از اندیکاتور مک دی را یاد بگیرید. این ابزار شامل سه گروه اصلی سیگنال است و ما می‌خواهیم به هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه بپردازیم.

کراس‌‌اور یا تلاقی مک دی

تلاقی مک‌ دی، یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های مربوط به این اندیکاتور است که شامل تقاطع دو خط است. در این رابطه، ما دو نوع تلاقی مک دی را پیش رو داریم:

تلاقی صعودی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی خط سیگنال را در جهت صعودی قطع می‌کند. این سیگنال هشدار می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به افزایش است.

تلاقی نزولی مک دی: وقتی اتفاق می‌افتد که خط مک دی در یک جهت نزولی خط سیگنال رو قطع کند. این تلاقی نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز فارکس رو به کاهش است.

واگرایی یا دیورجنس مک دی

تحلیل مک دی شامل تشخیص واگرایی نیز می‌شود. در این رابطه، در فارکس دو نوع دیورجنس مک دی وجود دارد: واگرایی صعودی و نزولی.

واگرایی صعودی مک دی: وقتی کف‌های پرایس‌اکشن رو به کاهش اما کف‌های مک دی در حال افزایش است، یک واگرایی صعودی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که جفت ارز فارکس در آستانه‌ی حرکت صعودی است.

واگرایی نزولی مک دی: وقتی سقف‌های پرایس اکشن در حال افزایش و سقف‌های مک دی در حال کاهش است، یک واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است روی نمودار سقوط کند.

اُوربات و اُورسولد مک دی

اگر چه بسیاری از معامله‌گران با این قسمت از درس امروز ما آشنایی ندارند، شما باید بدانید که اندیکاتور معاملاتی مک دی، سیگنال اوربات و اورسولد شدن جفت ارز فارکس را به ما می‌دهند. اگر چه اندیکاتور مناطق ویژه‌ای برای این دو سیگنال ندارد، با مقایسه‌ی مقدار فعلی مک دی با مقادیر قبلیريال می‌توانید جفت‌ ارزهای اوربات یا اورسولد را تشخیص دهید.

مک دی اوربات: هنگامی که متوجه می‌شوید عناصر شاخص MACD که دو خط نسبت به بالاهای قبلی بالاتر رفته‌اند، اندیکاتو سیگنال اوربات می‌دهد. در همین زمان، هنگامی که خط مک یک حرکت صعودی تیز را با عبور از خط سیگنال ایجاد می‌کند، سیگنال فروش ظاهر می‌شود.

مک دی اورسولد: وقتی می‌بینید که این دو خط در قیاس با کف‌های قبلی، نسبتاً پایین‌تر هستند، اندیکاتور به شما سیگنال اورسولد می‌دهد. سیگنال خرید، اگر خط مک دی از خط سیگنال یک حرکت تیز صعودی داشته باشد، دریافت می‌شود.

اگر در تشخیص تغییرات سریع مک دی مشکل داشتید، یک راه‌ حل سریع وجود دارد. برای شناسایی میله‌های معمولاً بزرگ، به هیستوگرام مراجعه کنید. فراموش نکنید که هیستوگرام اختلاف بین خط مک دی و سیگنال را نشان می‌دهد.

با ما باشید تا در مورد این اندیکاتور و سایر مباحث فارکس و بازارهای مالی، اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار دهیم.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

علم تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورها است. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای اندیکاتور مکدی (MACD) وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

  • روش های متقاطع
  • روش واگرایی
  • روش اوج/ فرود مکرر

عناصر مکدی

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

  • خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (12) و (26) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار عناصر شاخص MACD می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
  • خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (9) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام اندیکاتور مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

نوع EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

  • اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
  • قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
  • بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
  • بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت اندیکاتور مکدی (MACD) از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

اندیکاتور دمکدی و شاخص قدرت نسبی

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ 70 قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

کلام پایانی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند.با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.