ضریب همبستگی
1. رابطۀ بین متغیرهای مورد نظر ممکن است از جمعیتی به جمعیت دیگر فرق کند.
2. هر چه افراد مورد نظر در متغیرهایی که ضریب همبستگی بین آنها محاسبه میشود نامتناجس تر باشند ضریب همبستگی حاصل بزرگتر است.
3. ممکن است وجود همبستگی بین دو متغیر به علت یک رابطۀ واقعی بین آن دو نباشد، بلکه دلیل آن، ارتباط بین این دو متغیر با یک متغیر ثالث باشد. برای مثال، در روزهای برفی و بارانی زمستان، بین پوشیدن پالتو و استفاده از چتر، ضریب همبستگی مثبت وجود دارد. اما بر اساس این همبستگی نه میتوان گفت که پالتو پوشیدن دلیل استفاده از چتر است، نه استفاده از چتر دلیل پالتو پوشیدن.
4. ضریب همبستگی را نباید به صورت درصد تعبیر کرد.اما مجذور ضریب همبستگی نشان دهندۀ درصد وجه مشترک بین دو متغیر است.
5. هر چه قدر م 5. هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی بین دو متغیر بیشتر باشد، مقدار رابطۀ بین آنها بیشتر است . بنابراین، ضریب همبستگی 60/0 + بیشتر از ضریب همبستگی 55/0+ است و ضریب همبستگی 72/0- از هر دو آنها بزرگ تر است. تنها تفاوت بین ضرایب مثبت و منفی در جهت رابطۀ بین متغیرهاست.ضریب همبستگی مثبت نشان دهندۀ رابطۀ مستقیم، اما ضریب همبستگی منفی نشان دهندۀ رابطۀ معکوس است.
لطفا در صورتی که از نظر شما معنی کلمه، اسم و یا عبارتی در این واژه صحیح نمی باشد و یا در گذر زمان معنی و توضیحات مربوط به یک عبارت تغییر کرده است، در فرم زیر ثبت کنید. پس از بررسی اطلاعات، تغییرات مورد نظر در بانک اطلاعاتی سایت اعمال خواهد شد.
در آرمانت معتقدیم که نرم افزارهای کامپیوتری زندگی را آسانتر می کند. به همین دلیل تولید کنندگان و خریداران نرم افزار را به هم معرفی می کنیم. این وب سایت سعی می کند تا همه اطلاعات لازم برای انتخاب نرم افزار مناسب را برای خریداران و استفاده کنندگان فراهم کند. شما می توانید از آرمانت در صورت پذیرش این شرایط استفاده نمایید.
کلیه حقوق، اعم از حقوق مادی، معنوی، تجاری و اعتباری متعلق به پورتال نرم افزاری آرمانت است. متخلفان طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کشور، تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب آرمانت تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
ضریب همبستگی در بورس چه کاربردی دارد؟
ضریب همبستگی روابط میان دو متغیر را به ما نشان می‌دهد. یعنی با توجه به این ضریب می‌توانیم بفهمیم که آیا دو متغیر با هم ارتباط دارند یا نه. و اگر ارتباطی دارند جهت این ارتباط کدام طرفی است. از این ضریب در بازار بورس به منظور پیدا کردن روابط بین سهام استفاده میکنیم.
بارها توسط افراد مختلف در حوزه‌های شغلی گوناگون یا در رسانه‌ها به منظور تحلیل آماری و بیان نتایج تحقیقات، واژه ضریب همبستگی یا اصطلاح لاتین آن Correlation را شنیده‌ایم. یکی از مهم ترین کاربردهای این مفهوم در بازارهای مالی است، که در این مطلب به بررسی آن و مباحث پیرامونی در حوزه بازار بورس می‌پردازیم. ضریب همبستگی یک ابزار آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه متغیرهای کمی با یکدیگر است. این مفهوم یکی از معیارهای تشخیص میزان همبستگی دو متغیر می‌باشد. در واقع این ضریب نوع رابطه یعنی مستقیم یا معکوس بودن و شدت رابطه یعنی بازه ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. همچنین اگر میان دو متغیر مذکور رابطه‌ای وجود نداشته باشد، مقدار ضریب همبستگی برابر صفر است.
انواع روابط بین متغیرها
الف ) رابطه مستقیم
اندازه عددی بدست آمده برای این ضریب بین 1- تا 1+ می باشد که به کمک آن می توان درجه ای را که دو متغیر بایکدیگر در ارتباط هستند را نشان داد. در صورتی که عدد همبستگی بین صفر تا 1 باشد نوع رابطه را مستقیم می نامیم.
رابطه مستقیم به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رود که اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف میوه با شادابی پوست رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف میوه اش بیشتر باشد انتظار می رود که پوست شادابتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر پوست شادابتری داشته باشند انتظار می رود که مصرف میوه آنها نیز همبستگی منفی یا معکوس بالاتر باشد و برعکس.
ب ) رابطه معکوس
در صورتی که عدد ضریب همبستگی بین صفر تا 1 – باشد رابطه را از نوع معکوس می نامیم. رابطه معکوس به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رد که اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف سیگار با طول عمر رابطه معکوس وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف سیگارش بیشتر باشد انتظار می رود که طول عمر کمتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر طول عمر بیشتری داشته باشند انتظار می رود که کمتر سیگار مصرف کرده باشند و برعکس.
علاوه بر این درصورتی که مقدار عددی همبستگی برابر 1+ باشد همبستگی را مستقیم کامل و اگر برابر 1 – باشد آن را معکوس کامل و در صورتی که برابر صفر باشد می گوییم بین دو متغیر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.
انواع روش های همبستگی Correlation
- ضریب همبستگی پیرسون
- ضریب همبستگی اسپیرمن
- ضریب همبستگی تاو کندال
بطور کلی:
۱- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه‌ای باشند از شاخص تاوکندال استفاده میشود.
۲- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
۳- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.
در پایین فقط ضریب همبستگی پیرسون را با هم بررسی میکنیم.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون را می‌توانیم معروف‌ترین انواع این ضریب بدانیم. وقتی تعداد داده‌ها زیاد است و توزیع‌ها هم نرمال هستند بهتر است از ضریب پیرسون استفاده کنیم تا شدت و جهت روابط بین دو متغیر را بررسی کنیم. این ضریب مقدار وابستگی بین دو متغیر تصادفی را خیلی خوب به ما نشان می‌دهد.
در ابتدای مقاله فرمول مربوط به این ضریب را بررسی کردیم. وقتی داده‌ها را در فرمول جای‌‌گذاری کنیم، همبستگی منفی یا معکوس نتایج مختلفی به دست می‌آید. در تفسیر ضریب همبستگی پیرسون به طور کلی سه حالت زیر را داریم:
- مثبت: اعداد مثبت نشان از رابطه‌ی مستقیم بین دو متغیر دارند. یعنی اگر مقدار یکی از متغیرها زیاد شود، مقدار متغیر دیگری هم زیاد میشود. در مورد کاهش مقدار هم این قضیه برقرار است. اگر نتیجه‌ی محاسبات اعدادی بین ۰.۸ تا ۱ باشند، در تفسیر ضریب همبستگی باید بگوییم که این دو متغیر رابطه‌ای بسیار قوی دارند. اعداد بین ۰.۸ تا ۰.۶ نشان از رابطه‌ای قوی دارند. همچنین اعداد ۰.۶ تا ۰.۴ رابطه‌ای متوسط را نشان می‌دهند و مقادیر کمتر نشان از رابطه‌ی ضعیف دارد. اگر نتیجه در بازه‌ی ۰.۲ تا صفر قرار بگیرد رابطه بین دو متغیر یا خیلی ناچیز است یا اصلا رابطه‌ای وجود ندارد.
- منفی: این نتیجه برعکس قبلی است. یعنی اگر ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر منفی باشد، وقتی مقدار یک متغیر زیاد شود، مقدار متغیر دیگری کم میشود و بالعکس.
- صفر: کاملا مشخص است که ضریب صفر به چه معناست. این همبستگی منفی یا معکوس عدد نشان می‌دهد که رابطه‌ای بین دو متغیر تصادفی وجود ندارد.
چه نکاتی در همبستگی دو نماد وجود دارد؟
دو نکته اصلی درباره همبستگی بین نمادها نهفته است که میتواند به تصمیم گیری بهتر به ما کند.
نکته اول: امکان ندارد که عمده پرتفوی بورسی یک شرکتی چندین روز مثبت باشد ولی خود آن سهم منفی باشد. اگر چنین شد، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است و هر چقدر این اختلاف بیشتر شود سود بیشتری در انتظار خواهد بود. برای مثال اگر دیدید فملی چندین روز صف خرید است و وسپه در حال درجا زدن است، احتمالا وسپه گزینه خوبی برای خرید است چرا که درصدی از فملی برای وسپه است و از رشد آن متنفع خواهد شد. این مسئله تحت عنوان NAV سهم در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نکته دوم: برخی نمادها به علت پرتفوی مشابه، رفتار قیمتی مشابهی دارند. این موضوع به یک سرمایه گذار حرفه ای کمک خواهد کرد که موقعیت‌های خوبی را شناسایی کند. برای مثال اگر در یک روز وسپه صف خرید بود و تاصیکو منفی، احتمالا می‌توانید تاصیکو را حداقل به دید کوتاه مدت خریداری کنید چرا که ضریب همبستگی بین این دو نماد بالاست.
مثالی از کاربرد ضریب همبستگی در ترکیب پرتفوی
این بخش را با یک مثال از کاربرد ضریب همبستگی در چیدمان سبد سهام ادامه می‌دهیم. دو شرکت الف و ب را در نظرتان مجسم کنید. حالا فرض کنید شرکت الف ۱۱۰ میلیون سهم شرکت ب را که در گروه خودروسازی فعال است خریداری کرده است. پس انتظار داریم وقتی در سهم ب اتفاقات مثبتی رخ بدهد، شاهد تعدیل مثبت در سهم الف باشیم. یعنی با افزایش قیمت سهم ب، سهم الف هم سودسازی خوبی را خواهد داشت. هر چه شرکت الف درصد مالکیت بالاتری داشته باشد، سودسازی‌اش هم بیشتر خواهد بود. اما این اطلاعات به چه دردی می‌خورند؟
قضیه خیلی ساده است. اگر سهم شرکت الف را خریده‌اید دیگر سهم شرکت ب را نخرید. درست است که این دو شرکت سهام متفاوتی دارند اما به هر حال با یکدیگر همبستگی دارند. این‌طور می‌توانید سبد سهامی بچینید که پوشش ریسک در آن رعایت شده است. این مسئله یکی از اصول اولیه برای متنوع سازی سبد سهام است. اگر به ترکیب سهامداران شرکت‌های فعال در بورس ایران نگاه کنید، می‌توانید ببینید عمده سهامداران شرکتها چه کسانی هستند. به این ترتیب نه تنها ریسک را کم کرده‌اید بلکه ممکن است بازده بیشتری را هم به دست بیاورید.
نشریه علمی تخصصی شایند
نشریه علمی-تخصصی شایند (به معنای محتمل) در اسفند ماه سال 1396 به همت جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی تدوین و شروع به کار کرد و به صورت دو فصلنامه خواهد بود.
صاحب امتیاز این نشریه انجمن علمی آمار دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
در حال حاضر مدیر مسئول این نشریه سرکار خانم فاطمه صفوی‌پور، دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه شهید بهشتی و سردبیر نشریه جناب آقای احمد باباخانی کویج، دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اقتصادی - اجتماعی می‌باشد.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده میشود. ضریب همبستگی پیرسون بین ۱- و ۱ تغییر میکند. اگر r=۱ بیانگر رابطه‌ی مستقیم کامل بین دو متغیر باشد، رابطه‌ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (یا کاهش) می‌یابد. مانند رابطه‌ی بین میزان ساعات مطالعه در روز و معدل محصلین.
r=-۱ نیز وجود یک رابطه‌ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می‌دهد. رابطه‌ی معکوس همبستگی منفی یا معکوس یا منفی نشان می‌دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیر دیگر نیز کاهش می‌یابد و بالعکس.
زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است این نشان می‌دهد که بین دو متغیر رابطه‌ی خطی وجود ندارد.
دانلود مقالات ISI درباره ضریب همبستگی + ترجمه همبستگی منفی یا معکوس فارسی
ضریب همبستگی Correlation Coefficient ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد، به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجام شده، افزایش یک پارامتر با افزایش پارامتر دیگر و نیز کاهش آن پارامتر با کاهش پارامتر دیگر همراه است. اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر منفی باشد، به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجام شده، افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است. صفر بودن ضریب همبستگی به این معناست که دو پارامتر – در فضایی که مورد بررسی قرار گرفته – مستقل از یکدیگر بوده‌اند و بر اساس اطلاعات موجود از کاهش یا افزایش یکی، نمی‌توان در مورد کاهش یا افزایش دیگری اظهار نظر کرد. ضریب همبستگی بین منفی یک و مثبت یک است. هر چه این ضریب از صفر دورتر شود (و به مثبت یا منفی یک نزدیک‌تر شود) میتوان نتیجه گرفت که روند هم جهت بودن یا مخالف بودن دو پارامتر مورد بررسی، جدی‌تر است. ضریب همبستگی پیرسون: ضریب همبستگی پیرسون، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. ضریب همبستگی اسپیرمن: در صورتی که تعداد داده ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. ضریب همبستگی ای که بر اساس رتبه داده ها محاسبه می شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده است.
در این صفحه تعداد 434 مقاله تخصصی درباره ضریب همبستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: ضریب همبستگی; Speckle interferometry; Phase evaluation; Nanometric displacements; Correlation coefficient;
Keywords: ضریب همبستگی; Grey intensity adjustment; Digital image correlation; Intensity saturation; Measurement accuracy; Correlation coefficient;
Keywords: ضریب همبستگی; KL; Kraft lignin; OIT; oxidation induction time; PP; polypropylene; Ph-OH; phenolic -OH; CC; correlation coefficient; p; two-tailed significance; THF; tetrahydrofuran; CH; cyclohexane; M¯n; the number-average; M¯w; همبستگی منفی یا معکوس weight-average molecular weights; MWD;
Keywords: ضریب همبستگی; Shear strength parameters; Joint probability distribution; Correlation coefficient; Bayesian approach; MCMC simulation; Copula;
Keywords: ضریب همبستگی; Gamma-ray spectrometry; Peak analysis; Background; Detection limit; ROI method; Least-squares method; Uncertainty; Correlation coefficient;
Keywords: ضریب همبستگی; ACC; همبستگی منفی یا معکوس anterior cingulate cortex; ADRS; Aphasic Depression Rating Scale; CC; correlation coefficient; DARTEL; Diffeomorphic Anatomical Registration Through Exponentiated Lie Algebra; DMN; default mode network; EPI; echo-planar imaging; FC; functional connec
Keywords: ضریب همبستگی; CKD; chronic kidney disease; DM; diabetes mellitus; T2DM; type 2 diabetes mellitus; ESRD; end-stage renal disease; FPG; fasting plasma glucose; 2â¯h PG; 2â¯h postprandial plasma glucose; HbA1c; hemoglobin A1c; AG; average glucose levels; GA; glycated al
Keywords: ضریب همبستگی; BM; body mass (kg); TC; core body temperature (°C); TC,est; estimated core body temperature (°C); TC,match; matched core body temperature (°C); TC,obs; observed core body temperature (°C); TC,range; core body temperature range (°C); hr; hour; H; heig
Keywords: ضریب همبستگی; NIR; Near-infrared; EMA; European Medicines Agency; GMP; Good Manufacturing Practice; ICH; International Council for Harmonization; API; همبستگی منفی یا معکوس Active Pharmaceutical Ingredients; NapSo; Naproxen Sodium; PLS; Partial Least Square; Cellulose; Microcrystalline Cell
Keywords: ضریب همبستگی; Spleen stiffness; Elastography; Portal hypertension; Chronic liver disease; Correlation coefficient;
Keywords: ضریب همبستگی; SiQâ¢; Sinclair iQ⢠Firmness Tester; AFS; Aweta Acoustic Firmness Sensor; MDT; Mohr Digi-Test-2; n.d.; not dated; PSEs; prediction standard errors; SD; standard deviation; SE; standard error; r; correlation coefficient; R2; coefficient of determination
Keywords: ضریب همبستگی; SWH; significant wave height; ERS; European Remote Sensing; NCEP; National Centers for Environmental Predictions; CCMP; Cross-Calibrated Multi-Platform; CFSR; NCEP's Climate Forecast System Reanalysis; ECMWF; European Centre for Medium-Range Weather For
Keywords: ضریب همبستگی; Dempster-Shafer evidence theory; Belief function; Correlation coefficient; Conflict; Conflict management; Similarity;
Keywords: ضریب همبستگی; Correlation coefficient; Dual hesitant fuzzy set; Hesitant fuzzy linguistic term set; Multiple-attribute decision-making;
Keywords: ضریب همبستگی; Soft set; Dual hesitant fuzzy soft set; MCDM; Correlation coefficient; Medical diagnosis;
Keywords: ضریب همبستگی; CC; correlation coefficient; CO; contrast; DEM; digital elevation model; DI; dissimilarity; DVI; difference vegetation index; EN; entropy; EVI; enhanced vegetation index; GLCM; grey-level co-occurrence matrix; GVSH; vegetation-shade index; GVSO; vegetatio
Keywords: ضریب همبستگی; A; ash content; aBM; adapted Balance Method; BM; Balance Method; C&I; commercial & industrial waste; MS; Manual Sorting method; MSW; municipal solid waste; n; number of samples; RDF; refuse-derived fuel; R2; correlation coefficient; SD; standard deviation
Keywords: ضریب همبستگی; Hyperspectral image; Superpixel; Joint sparse representation; Correlation coefficient;
Keywords: ضریب همبستگی; ASYM; crown asymmetry; BR; branchiness ratio of the largest branch diameter to the diameter at breast height; Btot; total number of branches; CBH; crown base height; CHM; canopy height model; CPA; maximum crown projected area; CRMSE; centered root mean sq
Keywords: ضریب همبستگی; E0; evaporative demand; EDDI; Evaporative Demand Drought Index; EMC; Entire mainland China; FAO56-PM; FAO56 Penman-Monteith equation; InsigDec; insignificant decrease; InsigInc; insignificant increase; METRIC; Mapping evapotranspiration with Internalized
Keywords: ضریب همبستگی; Synchronization; External parameter; Correlation coefficient; Electronic oscillator;
Keywords: ضریب همبستگی; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; 3-OH-PMPO; 3-hydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylpyridin-4; CCD; central composite design; RSD; relative standard deviation; AAS; atomic absorption spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass sp
Keywords: ضریب همبستگی; Bisphenol A; Pregnancy; Metabolomics; FAAH; Endocannabinoids; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AMCAA; AMC Arachidonyl Amide; AEA; anandamide; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; eCB; endocannabinoids; FAA; fatty acid amide; FAAH; fatty acid ami
Keywords: ضریب همبستگی; Functional connectivity; Correlation coefficient; Correcting temporal auto-correlation effect; Asymptotic distribution; Higher classification accuracy;
Keywords: همبستگی منفی یا معکوس ضریب همبستگی; GC/MS; Deconvolution; MS subtraction; Target/nontarget; Climate effects; Tea quality; MS; mass spectral; GC-GC/MS; 2-dimensional automated sequential gas chromatography/mass spectrometry; VOCs; volatile organic compounds; GC/MS; gas chromatography/mass sp
Keywords: ضریب همبستگی; ARE; The average relative error; C1; Half-saturation concentration of a monolayer(mol/L); C2; Half-saturation concentration of global isotherm(mol/L); Ce; Concentration of adsorbed molecules at equilibrium (mol/L); Cs; Adsorbate solubility (mol/L); EABS;
Keywords: ضریب همبستگی; Emerging pollutants; Occurrence; WWTPs; Estuaries; Passive sampling; Environmental risk assessment; AF; assessment factor; ANOVA; analysis of variance; ARA-II; angiotensin II receptor; CEC; contaminants of emerging concern; DO; dissolved oxygen; EC; effec
ضریب همبستگی در بورس
در این مقاله سعی میکنیم ضمن بیان چیستی ضریب همبستگی در بورس ، به کاربردهای آن نیز بپردازیم. با مطالعه این مقاله قطعا دریچه‌ی تازه‌ای به روی شما گشوده میشود و با دید بهتری می‌توانید به بازار سهام نگاه کنید و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را شناسایی کنید. این مقاله حاصل تجربه‌ی تیم آموزشی سهم شناس در بازار سرمایه‌ی ایران است و در هیچ کتاب یا کلاسی این مطالب را به شما آموزش نخواهند داد. با ما همراه باشید.
روابط بین نمادهای بورسی
بعضی از نکات کوچک در بازار بورس وجود دارد که مرز باریک بین حرفه‌ای‌ها و آماتورهای بورس را مشخص میکند. یکی از آن نکات دانستن روابط بین نمادهای بورسی است. بین نمادها و شرکت‌های بورسی روابط مختلفی وجود دارد و برخی از نمادها به دلایل مختلف روی یکدیگر اثر گذار هستند که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر با دانستن این روابط میتواند زودتر از دیگران فرصت‌های خوبی را در بازار شناسایی کند.
روابط بین نمادهای بورسی بسیار گسترده هستند. روابط همگروهی یکی از معروف ترین روابط بورسی است. معمولا شرکت‌های همگروه که در یک صنعت خاص فعالیت میکنند، روی یکدیگر اثر گذار هستند و رفتار مشابهی دارند. روابط مادر فرزندی نیز یکی از روابط مهم بورسی است. در صورت تمایل برای آشنایی با این نوع رابطه مطلب کوتاهی را از لینک زیر مطالعه کنید.
نوع دیگری از روابط بورسی نیز وجود دارد که تنها بین هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری وجود دارد. برخی از شرکت‌های سرمایه گذاری به علت اینکه پرتفوی بورسی شبیه به یکدیگر دارند، رفتار و حرکات قیمتی مشابهی دارند.
مثالی برای روابط بین شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس
برای مثال دو نماد تاصیکو و وسپه را در نظر بگیرید. اگر به پرتفوی بورسی این دو شرکت سرمایه گذاری توجه کنید متوجه شباهت‌های زیادی خواهید شد. در تصاویر زیر پرتفوی تاصیکو و وسپه را مشاهده می‌کنید.
پرتفوی بورسی وسپه
پرتفوی بورسی تاصیکو
همان طور که مشاهده می‌کنید در پرتفوی این دو نماد، شرکت‌های فولاد اصفهان (فولاد) و شرکت صنایع مس ایران (فملی) به چشم می‌خورد که مشترکا در هر دو وجود دارد. اما نکته مهم تر این است عمده سرمایه گذاری‌های این دو نماد بر روی صنایع فلزات اساسی و کانی‌های فلزی است و به طور کلی ماهیت پرتفوی بورسی انها به یکدیگر نزدیک است. همین امر سبب شده است که رفتار این دو سهم مانند هم باشد. برای این منظور بیایید نگاهی به نمودار یک ساله‌ی این دو نماد بیاندازیم.
نمودار سبز مربوط به وسپه و نمودار آبی رنگ مربوط به تاصیکو است.
همان طور که به صورت چشمی هم مشخص است، نمودارهای قیمتی مربوط به این دو نماد فراز و فرودهای مشابهی را تجربه کرده است. این همان چیزی است که به همبستگی بین نمادهای بورسی معروف است و پارامتری که این همبستگی را به صورت کمی اندازه گیری میکند ضریب همبستگی نام داد که در ادامه‌ی این مقاله به آن خواهیم پرداخت. قبل از آن توی پرانتز به مطلب زیر توجه کنید.
پرتفوی بورسی شرکتها را از کجا باید ببینیم؟
برای دوستانی که در خلال مطالعه این مقاله با این سوال روبرو هستند به این قسمت توجه کنند. به سایت کدال به آدرس codal.ir مراجعه کنید. در قسمت جستجو نام نماد را وارد کنید و دکمه جستجو را بزنید.
جستجوی نماد در کدال
در بین اطلاعیه‌ها به آخرین اطلاعیه‌ی گزارش فعالیت ماهیانه دوره 1 ماهه مراجعه کنید (تصویر زیر).
در بالای این گزارش می‌توانید وضعیت پرتفوی بورسی این شرکتها را انتخاب کنید و پرتفوی بورسی آنها را مشاهده کنید (تصویر زیر).
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
دعوت میکنم به ادامه بحث اصلی توجه کنید.
چه نکاتی در همبستگی دو نماد وجود دارد؟
در مثال بالا دو نکته اصلی درباره همبستگی بین نمادها نهفته است که میتواند به تصمیم گیری بهتر به ما کند.
نکته اول: امکان ندارد که عمده پرتفوی بورسی یک شرکتی چندین روز مثبت باشد ولی خود آن سهم منفی باشد. اگر چنین شد، فرصت خوبی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است و هر چقدر این اختلاف بیشتر شود سود بیشتری در انتظار خواهد بود. برای مثال اگر دیدید فملی چندین روز صف خرید است و وسپه در حال درجا زدن است، احتمالا وسپه گزینه خوبی برای خرید است چرا که درصدی از فملی برای وسپه است و از رشد آن متنفع خواهد شد. این مسئله تحت عنوان NAV سهم در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نکته دوم: در مثال بالا دیدیم که تاصیکو و وسپه به علت پرتفوی مشابه، رفتار قیمتی مشابهی دارند. این موضوع به یک سرمایه گذار حرفه ای کمک خواهد کرد که موقعیت‌های خوبی را شناسایی کند. برای مثال اگر در یک روز وسپه صف خرید بود و تاصیکو منفی، احتمالا می‌توانید تاصیکو را حداقل به دید کوتاه مدت خریداری کنید چرا که ضریب همبستگی بین این دو نماد بالاست.
در ادامه بیشتر به مفهوم ضریب همبستگی خواهیم پرداخت.
ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟
ضریب همبستگی یک مفهوم کلی در ریاضیات و علم آمار است و ربطی به بورس ندارد. در واقع یک ابزار آماری محسوب میشود که میتواند نوع و درجه رابطه دو متغییر کمی را مشخص کند. به بیان دیگر ضریب همبستگی بین دو متغییر (که میتواند نمودار قیمتی دو نماد بورسی باشد)، میتواند نوع (مستقیم و مثبت و یا معکوس و منفی) و شدت رابطه (میزان وابستگی) را مشخص کند. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغییر، برابر صفر است.
ضریب همبستگی به عنوان یک مفهوم در علم آمار
حال میتوان ضریب همبستگی را برای چارت قیمتی (قیمت یک نماد به عنوان یک متغییر) نمادهای مختلف محاسبه کرد. شما می‌توانید برای مشاهده ضریب همبستگی بین نمادهای بورسی مختلف، ابتدا به سایت سهام یاب بخش توئیت مراجعه کنید (برای مشاهده اینجا کلیک کنید). سپس نام نماد مورد نظر خود را از قسمت مربوطه سرچ کنید و به بخش سهام نگر وارد شوید (تصویر زیر).
در پایین همان صفحه ابزاری وجود دارد که می‌توانید با جستجوی نما دیگری، ضریب همبستگی آن را با نمادی که سرچ کرده بودید مشاهده کنید.
ضریب همبستگی بین تاصیکو و وسپه بیش از 95 درصد است!
بعد از جستجو، ضریب همبستگی بین دو نماد به صورت درصدی بین 100 تا 100- برای شما نمایش داده میشود. همبستگی دو نماد هر چقدر بیشتر باشد نشان دهنده این است که رفتار مشابه بیشتری دارند و هر چقدر منفی‌تر باشد بیانگر این است که معکوس هم عمل میکنند. اگر هم نزدیک صفر باشد یعنی حرکات این دو نماد ربطی به هم ندارد. همان طور که در تصویر بالا می‌بینید ضریب همبستگی بین تاصیکو و وسپه بیش از 95 درصد است! این بدان معنی است که اگر در یک روز خوب بازار، دیدید نماد وسپه صف خرید است ولی تاصیکو منفی 3 درصد است، برای خرید تاصیکو فکر هم نکنید 🙂
نکته پایانی درباره ضریب همبستگی
توجه کنید این ترفند نیز مانند تمامی روش‌های خرید سهام قطعیتی را به همراه خود نمیاورد. ضریب همبستگی بر اساس گذشته محاسبه میشود، حال آنکه واقعیت در آینده است. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه فراموش نشود. از این دست روابط بورسی در بازار سرمایه کم نیست. شما باید با گذشت زمان از روابط پنهان بین نمادهای بورسی مطلع شوید و درک روشن‌تری نسبت به بازار پیدا کنید. این مسئله یکی از مواردی است که نمی‌توان زیاد آن را اموزش داد بلکه حاصل تجربه همبستگی منفی یا معکوس است، اما به هر حال ما در این مقاله سعی خودمان را کرده ایم. امیدواریم برای مخاطبان سهم شناس مفید واقع گردد.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
دیدگاه شما