مفهوم کانال نزولی

معامله در جهت شکست سطوح

منظور از معامله در جهت شکست سطح چیست؟

یکی از راه‌های بهبود روش معاملاتی شکست سطح این است که همواره در روند حرکت قیمت در فارکس معامله کنید. به بیانی ساده، یعنی معامله کردن در جهت عبور قیمت از یک کف یا سقف مشخص. اصل معامله کردن به این روش به همین ترتیب است و همانطور که خواهید دید، روش بسیار ساده‌ای است. معمولا معامله‌گران یک محدوده حرکتی قیمت را شناسایی می‌کنند که در آن قیمت مرتب بین یک کف و سقف در حال نوسان است. در این حالت وقتی قیمت از بالا یا پایین این محدوده خارج شود، در آن جهت وارد معامله می‌شوند.

یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان موفقیت این روش معاملاتی، نحوه شناسایی مناطق رِنج (Range) است. تشخیص درست این نواحی، شما را یک گام به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند. بعضی روش‌های کلاسیک برای شناسایی مناطق رِنج براساس تشخیص کف و سقف‌‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین است. مانند کف و سقف‌های روزانه در طول یک بازه ۲۰ روزه. ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقریبا معادل یک ماه است. یا اینکه اگر مفهوم کانال نزولی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر معامله می‌کنید، می‌توانید کف و سقف‌های قیمتی روز گذشته را مد نظر قرار دهید.

نکته مهم بعد از شناسایی منطقه رِنج قیمتی این است که سطوح حمایتی و مقاومتی که آن منطقه را در بر می‌گیرند را تشخیص دهید. حال قدری عمیق‌تر موضوع را بررسی می‌کنیم.

شکست سطح در طول روند

همواره در طول روند معامله کنید. در این حالت به دنبال حرکتی سریع پس از یک جمع‌شدگی خواهیم بود که یک منطقه رِنج کوچک را تشکیل می‌دهد. در این هنگام، پس از اینکه نمودار قیمت از ناحیه رِنج در جهت روند خارج شد، وارد معامله می‌شویم. با این روش در جهت مومنتوم بازار معامله می‌کنیم و احتمال بسیار بیشتری برای موفقیت معامله وجود دارد.

در تصویر بالا مفهوم کانال نزولی مشاهده می‌کنید که قیمت پیش از اینکه مومنتوم کاهش یابد، به سرعت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس در یک منطقه متوقف می‌شود. در این ناحیه قیمت بین سقف و کف‌های مشخصی محصور شده است. در این مرحله، با علم به صعودی بودن روند، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت از سطح فوقانی این ناحیه خارج می‌شود. بنابراین، یک سفارش خرید بالای این ناحیه ثبت می‌کنیم. سپس حد ضرر معامله را در سمت مخالف این منطقه قرار می‌دهیم (اگر روند نزولی بود، یک سفارش فروش زیر منطقه رِنج ثبت می‌کردیم و حد ضرر معامله را بالای آن ناحیه قرار می‌دادیم). حد سود معامله حداقل به اندازه دو برابر حد ضرر خواهد بود، یعنی دو برابر عرض منطقه رِنج.

انتظار برای بسته شدن کندل

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، نحوه ورود به معامله پس از شکست سطح است. بسیاری از معامله‌گران به محضی که قیمت از حدود منطقه رِنج خارج می‌شود و پیش از بسته شدن کندل، وارد معامله می‌شوند. اما معامله کردن به این طریق ریسک بسیار بالایی دارد. چرا که ممکن است شکست سطح از نوع کاذب باشد و قیمت مجددا به داخل ناحیه رِنج بازگردد. به منظور افزایش احتمال موفقیت معاملات، تنها زمانی به معامله ورود می‌کنیم که یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. بنابراین، در این مثال برای ورود به معامله، لازم است یک کندل بالای ناحیه رِنج بسته شود. برعکس، برای ورود به معامله فروش در شرایط روند نزولی، لازم است یک کندل زیر منطقه رِنج بسته شود.

استفاده از اندیکاتورها

می‌توان از بعضی اندیکاتورها به منظور تشخیص مناطق رِنج و شکست آن‌ها استفاده نمود. یکی از بهترین اندیکاتورها برای این منظور، اندیکاتور بولینجر باند (نوارهای بولینجر) است. اصولا اندیکاتور بولینجر باند ابزار بسیار خوبی برای نشان دادن جهت روند بازار و همچنین نوسانات آن محسوب می‌شود. نوار میانی این اندیکاتور، یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره زمانی ۲۰ است و نوارهای فوقانی و تحتانی به ترتیب انحراف معیار بالایی و پایینی از مقدار میانگین را نشان می‌دهند. بسیاری افراد به این صورت از بولینجر باند استفاده می‌کنند که با عبور قیمت از یکی از نوارهای بالایی یا پایینی، وارد معامله می‌شوند. اما این روش برای معامله مناسب نیست، چرا که اغلب اوقات قیمت پس از عبور از نوارهای اندیکاتور بولینجر باند، مجددا به داخل محدوده نوارها بازمی‌گردد.

در عوض باید اندیکاتور بولینجر باند را با درکی که از سطوح حمایتی و مقاومتی داریم، ترکیب کنیم. به این طریق، احتمال بهره بردن از حرکت قیمت افزایش پیدا می‌کند. با این روش، در ابتدا به دنبال یک منطقه رِنج در بازار هستیم که در آن محدوده، قیمت بین یک کف و سقف در نوسان است. این منطقه را می‌توان به وضوح با استفاده از اندیکاتور بولینجر باند شناسایی نمود، به این دلیل که این اندیکاتور در مناطق رِنج تقریبا بصورت صاف حرکت می‌کند و قیمت بین دو نوار آن بالا و پایین می‌رود. در این مرحله باید عبور قیمت از یکی از مرزهای بالایی یا پایینی منطقه رِنج و همچنین خروج قیمت از باندهای بولینجر را تشخیص دهیم، تا به این ترتیب سیگنالی مبنی بر تغییر مومنتوم دریافت کنیم.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک منطقه رِنج، بین یک کف و سقف محصور شده است. بعلاوه، قیمت در این ناحیه داخل بولینجر باند نیز قرار گرفته و بین نوارهای بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. همچنین ملاحظه می‌کنید که در این ناحیه، بولینجر باند به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کند، بلکه بصورت صاف و خنثی تشکیل می‌شود (که این نشان از کاهش مومنتوم بازار دارد).

در اینجا دو نکته حائز اهمیت است. اولا، قیمت از کف منطقه رِنج عبور کرده و ثانیا، قیمت از نوار پایینی اندیکاتور بولینجر باند نیز خارج شده است. همزمانی این دو نکته، شکست نزولی منطقه رِنج را تایید می‌کند. در این مرحله پس از اینکه یک کندل زیر ناحیه رِنج و زیر نوار تحتانی بولینجر باند بسته شد، برای ورود به معامله فروش اقدام می‌کنیم.

پیش از این به اهمیت انتظار برای بسته شدن یک کندل خارج از منطقه رِنج و اجتناب از شکست‌های کاذب صحبت کردیم. در مفهوم کانال نزولی مثال فوق به وضوح مشاهده می‌کنید که چرا این نکته در معامله‌ کردن به این روش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نمونه، قیمت برای لحظه‌ای از سقف منطقه رِنج عبور کرده است، اما در ادامه به داخل ناحیه بازگشته و از کف این منطقه خارج شده است. اگر به محض شکست منطقه رِنج از جانب سقف، اقدام به خرید می‌کردیم، حد ضرر معامله فعال می‌شد. در حالیکه صبر کردن برای بسته شدن کندلی که منجر به شکست منطقه رِنج می‌شود، ما را از چنین خطاهایی حفظ می‌کند.

مناطق رِنج داینامیک

تا اینجا به چگونگی معامله کردن با استفاده از شکست مناطق رِنج استاتیک پرداختیم، یعنی مناطق رِنجی که بین یک کف و سقف افقی محصور هستند. اما می‌توان از شکست نواحی رِنج داینامیک نیز بهره برد. منظور از نواحی رِنج داینامیک، مناطقی مانند کانال‌های قیمتی هستند. کانال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که قیمت بین دو خط روند همسان که حکم مقاومت و حمایت را دارند، نوسان می‌کند. به منظور شناسایی کانال‌ها، در ابتدا یک خط روند رسم می‌کنیم و سپس دقیقا مشابه همان را برای سمت دیگر قیمت قرار می‌دهیم.

در مثال بالا یک خط روند نزولی واضح را مشاهده می‌کنید که یک سقف بالاتر را به یک سقف پایین‌تر متصل کرده است. حال می‌توانیم یک کُپی از این خط روند را به سمت زیرین قیمت انتقال دهیم و همانطور که ملاحظه می‌کنید، کف‌های قیمتی کاملا روی آن قرار گرفته‌اند. بنابراین، در اینجا شاهد یک کانال نزولی هستیم که قیمت بین خطوط روند بالایی و پایینی آن نوسان می‌کند. هنگامی که متوجه شکل‌گیری یک کانال قیمتی مشابه این مثال شدیم، می‌توانیم منتظر بمانیم قیمت ازکانال خارج شود و یک فرصت معامله در خلاف جهت مسیر فعلی آن ایجاد شود. در این مثال مشاهده می‌کنید که قیمت پس از اینکه بیش از یک ماه داخل این کانال باقی مانده، در نهایت از سمت فوقانی آن خارج شده و به سمت بالا صعود کرده است.

شکست کانال‌های قیمتی فرصت بسیار خوبی برای معامله کردن و بهره بردن از تغییر روندها ایجاد می‌کنند. روش معامله کردن با استفاده از شکست کانال‌ها، دقیقا مشابه روش شکست مناطق رِنج معمولی است. به این صورت که صبر می‌کنیم یک کندل خارج از منطقه رِنج بسته شود. در این مثال ملاحظه می‌کنید که قیمت با یک کندل صعودی بزرگ از این ناحیه رِنج خارج شده و این کندل بالای سطح مقاومتی کانال نزولی بسته شده و فرصت معامله خرید را ایجاد کرده است.

به منظور افزایش احتمال موفقیت معامله کردن در هنگام شکست سطح کانال‌های قیمتی، می‌توان از اندیکاتورهایی برای تعیین نقاط بالقوه تغییر روند استفاده نمود. اندیکاتوری مانند RSI می‌تواند نشان دهد که مومنتوم بازار داخل کانال قیمتی کاهش یافته و آماده تغییر روند است. یک مرتبه دیگر مثال فوق را با اندیکاتور RSI بررسی می‌کنیم و می‌توانیم وقوع یک دایورجنس صعودی را تشخیص دهیم.

باید تا کنون با عبارت دایورجنس آشنا شده باشید، اما محض اطمینان اشاره می‌کنیم که دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت با اندیکاتور همخوانی نداشته باشد.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که قیمت در یک روند نزولی و داخل کانال حرکت می‌کند. اما در این نقطه اندیکاتور کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند که نشان از کاهش مومنتوم نزولی دارد. بنابراین، هرگاه یک کانال قیمتی را تشخیص دادیم، می‌توانیم به اندیکاتور RSI توجه کنیم و منتظر وقوع دایورجنس بمانیم. در این هنگام می‌دانیم که تغییر روند محتمل است و می‌توانیم با دقت بیشتری برای ایجاد فرصت معاملاتی صبر کنیم.

همانطور که در مورد معامله کردن با شکست مناطق رِنج در جهت روند گفته شد، بهترین کاربرد این استراتژی نیز زمانی است که کانال بصورت یک اصلاح در طول یک روند شکل بگیرد. در این حالت، شکست کانال سیگنالی مبنی بر ادامه روند را صادر می‌کند. این روش معامله کردن مناطق رِنج می‌تواند راهکار بسیار قدرتمندی برای هم‌جهت شدن با روند بازار در نقطه مناسب باشد.

اهمیت دوره‌های زمانی ( تایم فریم‌ها ) در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می توان داشت.

یکی از دلایلی که موجب می شود تریدرها به اندازه ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملاتشان انتخاب کرده اند که مناسبشان نیست . تریدرهای تازه کار زود می خواهند پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می روند. در نهایت سرخورده می شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده اند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم ها را از ۴ جنبه اصلی برای شما بیان کنم.

شغل شما و انتخاب تایم فریم ها ی مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات تان مهم است. چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای ۴ ساعته یا ۱ ساعته تمرکز کنید و حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد.

اما اگر با وجود داشتن شفل تمام وقت، می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید.از طرف دیگر، اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است. زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله مان سر برود و تعداد سیگنالها هم کافی به نظر می رسند . در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم .

از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم ۱۵ دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد .
شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید . و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟ تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود.

به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند.

تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار بروید.
با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد . بالاخره چه باید کنیم ؟!
به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود

تایم فریم پنج دقیقه
شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد . حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ، به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است

اما ! اشتباه کردید . ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است . خیلی بد شد .

تایم فریم یک ساعته
حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می کنیم. همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است . بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است .
همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد ، پس می خریم .

این بار هم اشتباه کردید !

تایم فریم چهار ساعته
بسیار خب ، اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم . در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نزولی مشاهده میشود . جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد . حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است .

نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد . قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند .

نمودار روزانه
برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم .حرکت بازار به وضوح نزولی است . قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است .آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است . بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد .

تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند .

نکته اصلی چیست ؟
تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود . تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود . حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید ؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توان داشت .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته، و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید.

شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید، با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ، خواهید داشت .

فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

آموزش کامل خط روند trend line در تحلیل تکنیکال

خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تاریخچه خط روند

خطوط روند یک روش تجزیه و تحلیل فنی ساده و گسترده برای پیش بینی در مورد زمان سرمایه گذاری ورود و خروج است. برای ایجاد داده های گذشته خط روند، که معمولاً در قالب نمودار نمودار قیمت ارائه می شود، لازم است. از لحاظ تاریخی، در گذشته خطوط روند به صورت دستی بر روی نمودارهای کاغذی ترسیم می شدن، اما اکنون استفاده از نرم افزار نمودارسازی که امکان ترسیم خطوط روند بر روی نمودارهای رایانه ای را فراهم می کند، معمول تر است. برخی از نرم افزارهای نمودارسازی وجود دارند که به طور خودکار خطوط روند ایجاد می کنند، با این حال بیشتر معامله گران ترجیح می دهند خطوط روند خود را ترسیم کنند.

خط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند خطوطی مورب هستند که روی نمودارها ترسیم می شوند. آن ها نقاط داده خاصی را بهم متصل می کنند و معامله گران را قادر می سازند حرکت قیمت ها را تجسم و روندهای بازار را شناسایی کنند.

خط روند در تحلیل تکنیکال

خطوط ترند یکی از اساسی ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل فنی (TA) محسوب می شوند. آن ها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، مشتقات و بازارهای رمزنگاری استفاده می شوند.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند اما به جای خطوط افقی از مورب ساخته شده اند. به همین ترتیب، آن ها می توانند دارای شیب مثبت یا منفی باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز مفهوم کانال نزولی می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به مفهوم کانال نزولی مفهوم کانال نزولی ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.

انواع دیگر واگرایی و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال (۲)

همانطور که در مطلب قبلی درباره واگرایی و واگرایی معمولی گفته شد, واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است. این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است. در این نوشته قصد داریم در مورد انواع دیگر واگرایی صحبت کنیم و به بررسی آن‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

واگرایی مخفی:

از انواع واگرایی, واگرایی مخفی است و به حالتی گفته می شود که در آن اندیکاتور یک کار جدید انجام می‌دهد و قیمت با این کار مخالفت می‌کند. واگرایی مخفی در انتهای یک اصلاح رخ می‌دهد و نوید ادامه روند را با خود به همراه دارد در حالی که واگرایی معمولی در انتهای یک روند اتفاق می‌افتد و بیانگر توقف روند و حتی چرخش آن است.

واگرایی مخفی به دو دسته تقسیم می‌شود:

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

واگرایی مخفی مثبت حالتی است که در اصلاح یک روند صعودی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور کف‌پایین تر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و کف پایین‌تر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد افزایش قیمت و ادامه روند صعودی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی مثبت به‌صورت زیر است:

در این نوع از واگرایی مخفی باید توجه داشت که حتماً این آرایش باید در روند صعودی به وجود آید.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق همان‌طور که مشخص است نمودار در یک روند صعودی قرار دارد و در انتهای یک اصلاح شاهد وقوع واگرایی مخفی هستیم که با ایجاد این آرایش، نمودار به روند صعودی خود ادامه داده است.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

واگرایی مخفی منفی حالتی است که در اصلاح یک روند نزولی بزرگ رخ می‌دهد و در انتهای اصلاح اندیکاتور سقف بالاتر ثبت می‌کند و قیمت با این حرکت اندیکاتور مخالفت کرده و سقف بالاتر ثبت نمی‌کند. در این حالت به دلیل وجود تضاد بین قیمت و اندیکاتور، شاهد کاهش قیمت و ادامه روند نزولی خواهیم بود.

ساختار واگرایی مخفی منفی به‌صورت زیر است:

در این نوع واگرایی مخفی از انواع واگرایی ها نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که این آرایش حتماً باید در یک روند نزولی اتفاق بیفتد.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق روند نمودار نزولی است و در یک اصلاح مشخص‌شده در شکل، واگرایی مخفی منفی اتفاق افتاده است که تأییدی بر ادامه روند نزولی سهم است و بعد از ایجاد واگرایی مخفی، ریزش نمودار و کاهش قیمت آن ادامه پیداکرده است.

قیمت و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی مخفی:

همان‌طور که گفته شد واگرایی مخفی در اصلاح یک روند صعودی و یا نزولی اتفاق می‌افتد. پس برای تشخیص قیمت مناسب تشکیل واگرایی مخفی، باید از تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی در اصلاح استفاده کرد که در آن قیمت پتانسیل برگشت را دارد و ادامه روند اتفاق می‌افتد.

یکی از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد کانال‌های صعودی و یا نزولی است. واگرایی مخفی مثبت می‌تواند در کف یک کانال صعودی و واگرایی مخفی منفی می‌تواند در سقف یک کانال نزولی به وجود بیاید. با ایجاد آرایش واگرایی مخفی در یک کانال صعودی و یا نزولی، ریسک انجام معامله در جهت روند به‌شدت کاهش میابد و با اطمینان بیشتری می‌توان به انجام معاملات و ورود به سهم پرداخت.

به مثال زیر توجه کنید:

یکی دیگر از تکنیک‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد تبدیل سطوح است. به ساختار زیر توجه کنید:

در سطح قرمز رنگ که در ابتدا به‌عنوان یک مقاومت شناخته می‌شد اما با شکست مقاومت، به حمایت تبدیل‌شده است، واگرایی مخفی مثبت اتفاق افتاده است. در این حالت این سطح حمایت همراه با واگرایی مخفی به‌شدت مستحکم بوده و پتانسیل برگشت قیمت با درصد اطمینان بالایی وجود دارد.

درصورتی‌که این اتفاق، یعنی تبدیل سطوح و ایجاد واگرایی مخفی، در یک ساختار کانالیزه اتفاق بیفتد ریسک ورود به سهم در جهت روند حرکتی بسیار پایین است.

واگرایی زمانی:

در این حالت از انواع واگرایی یک تضاد رفتاری بین قیمت و زمان ایجاد می‌شود. درواقع در این نوع واگرایی رفتار اندیکاتور مدنظر نیست. مواقعی که قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح می‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی به دودسته معمولی و هوشمند تقسیم می‌شود:

واگرایی زمانی معمولی RTD:

از دیگر انواع واگرایی, واگرایی زمانی هوشمند است و این حالتی است که در آن تعداد کندل‌های فاز اصلاح بزرگ‌تر یا مساوی با حرکت قبل باشد. مفهوم این اتفاق این است که فعلاً میل به چرخش بازار وجود ندارد و به‌احتمال‌زیاد حرکت قبلی ادامه پیدا می‌کند.

ساختار واگرایی زمانی معمولی به‌صورت زیر است:

وقتی‌که تعداد کندل‌های y بیشتر از تعداد کندل‌های x باشد، در این صورت واگرایی زمانی معمولی داریم. در این حالت به دنبال فرصت‌های معاملاتی در جهت روند اصلی هستیم.

به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق گام اصلاح ۴۰ کندل است درصورتی‌که حرکت قبل با ۱۷ کندل انجام‌شده است، درنتیجه واگرایی زمانی اتفاق افتاده و نمودار میل به اصلاح بیشتر ندارد و همان‌طور که مشخص است روند صعودی ادامه پیداکرده است.

واگرایی زمانی هوشمند STD:

در این حالت تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق، موج اصلاح به‌اندازه ۴۵ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۱ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

در این مقاله تلاش شد درباره انواع واگرایی همچون مفهوم واگرایی مخفی و زمانی و انواع آن‌ها به‌صورت کامل بیان شود و کاربردهای آن‌ها در سطوح حساس قیمتی، موردبررسی قرار گیرد.