افزایش ارزش معاملات

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

ارزش معاملات در بورس چیست؟

یکی از چالش‌ها و اهداف مهم برای هر سرمایه‌گذار در بازار بورس، کشف بهترین موقعیت برای فرآیند سرمایه‌گذاری در این بازار است در همین راستا راهکارهای متنوعی به این منظور ارائه شده است و شما با استفاده از این رویکردها می‌توانید در جهت ارزیابی و تحلیل بازار اقدام نمایید.

شایان ذکر است که به منظور گام نهادن در این مسیر بهتر است که با برخی از مفاهیم مهم بورسی و فرآیند معاملات آشنا شوید. در این میان قصد داریم به مقوله ارزش معاملات در بورس بپردازیم. شما با درک و آشنایی نسبت به این اصطلاح می‌توانید شناخت بهتری نسبت به بازار و فرآیندهای آن داشته باشید. به منظور آشنایی با ارزش معاملات در بورس و نحوه استفاده از اطلاعات آن در ارزیابی‌های خود با این مقاله با ما همراه باشید.

ارزش معاملات چیست؟

همانطور که در بخش ابتدایی اشاره شد تلاش سرمایه‌گذاران در بازار بورس این است که بهترین زمان برای شروع سرمایه‌گذاری را کشف کنند به همین منظور ارزش معاملات در بورس به عنوان یک عامل مهم در این زمینه تلقی می‌شود، شما با استفاده از این داده می‌توانید حجم نقدینگی در بازار را تا حدودی تخمین بزنید. به زبان ساده زمانی که شما با بررسی مشخصات مربوط به ارزش معاملات بورس، تا همان لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، قادر هستید که حجم نقدینگی همان روز بازار را تخمین بزنید و این عامل امروزه در بازار بسیار مهم است و با علم و آگاهی نسبت به آن می‌توانید به بهترین شکل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود در این بازار را مدیریت کنید.
لازم به ذکر است برای مشاهده ارزش معاملات هر سهم در بازار بورس می‌توانید به سایت مدیریت فناوری بورس به نشانی tsetmc.com مراجعه نمایید. این موضوع برای تمام سرمایه‌گذاران بدیهی است که اگر ارزش معاملات یک سهم بیشتر باشد به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در آن سهم به خصوص خواهد بود پس به این ترتیب ارزش معاملات در یک سهم با میزان سرمایه‌گذاری در همان سهم رابطه مستقیم دارد. همین ارتباط را می‌توان به ارزش معاملات در کل بازار نیز تعمیم داد به این شکل که اگر ارزش معاملات بورس به صورت کلی افزایش پیدا کند به معنی تزریق نقدینگی در این بازار است و همین روند منجر به مثبت شدن وضعیت بازار بورس و استقبال سرمایه‌گذاران از این شرایط است.
همان‌طور که می‌دانید عامل‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری موفق در بورس دخیل هستند و هیچ ابزار یا عاملی به تنهایی منجر به موفقیت شما در این زمینه نخواهد شد. لذا برای کسب تجربه موفقیت آمیز در این زمینه بهتر است که در کنار ارزش معاملات در بورس به عامل‌های مختلف نیز توجه لازم را داشته باشید. چند نمونه از ابزارهای متنوع برای بررسی و ارزیابی بازار عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی بازار و …

ارزش بازار بورس چیست؟

برای درک کامل اصطلاح ارزش معاملات بورس لازم است راجع به ارزش بازار نیز آگاهی لازم را کسب نمایید. با آگاهی لازم از ارزش بازار می‌توانید یک دیدگاه خوب در فعالیت‌های سرمایه گذاری خود داشته باشید. برای به دست آوردن ارزش بازار می‌توان از فرمول زیر اقدام کرد:

تعداد سهام کل شرکت × قیمت هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) = ارزش بازار

همان‌طور که در فرمول بالا پیداست برای به دست آوردن ارزش بازار باید از دو عامل مهم قیمت سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در همین راستا اگر در روند معاملاتی که انجام می‌شود ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کند طبیعتا ارزش بازار آن سهام همزمان روند نزولی به خود خواهد گرفت و برعکس اگر ارزش قیمتی سهم یک شرکت بیشتر شود در نقطه مقابل ارزش بازار آن سهم در بازار، روند صعودی را تجربه خواهد کرد. در همین تعریفی که ارائه کردیم افراد و سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که به همین شکل وارد سهم شده یا از آن خارج می‌شوند به نوعی از این عامل به عنوان یک نشانه برای ورود و خروج به سهم استفاده می‌کنند. حال در این میان اگر شرکت‌های کوچک‌تر رشد سهامی در پیش داشته باشند، سودآوری ایده‌آلی برای سهامداران در پیش خواهد داشت.
به این امر دقت داشته باشید که ممکن است در روند معاملات در بازار بورس قیمت برخی از سهم‌ها به صورت غیرواقعی در حال پیشروی باشند، این فرآیند به این شکل است که ممکن است قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی رشد کرده یا برعکس قیمت یک سهم به صورت غیرمنطقی کاهش یا ریزش داشته باشد. از آن‌جایی که عامل قیمت در فرآیند تشخیص ارزش بازار بسیار مهم است پس باید توجه داشته باشید که درک بهتری از قیمت حقیقی سهم‌ها داشته باشید. از طرفی حجم معاملات نیز از عوامل متعدد دیگری تاثیرپذیر بوده و در محاسبه ارزش بازار عامل حیاتی و اساسی به شمار می‌آید. حجم معاملات تا حدودی با قیمت سهام و جو بازار و هیجانات و اخبارهای جاری نیز به صورت مستقیم در ارتباط است.

بررسی ارزش معاملات بورس

در حال حاظر یکی از بهترین راهکارها برای بررسی و مشاهده ارزش معاملات در بازار بورس، استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران است به این شکل که بعد از ورود به این سایت جدولی پیش روی شما نمایش داده خواهد شد، اطلاعاتی که در این جدول وجود دارد به بازار بورس و فرابورس مربوط می‌شود، شما در این جدول می‌توانید اطلاعات متنوعی از جمله ارزش معاملات در بازار را در هر لحظه بررسی نمایید. تب‌ها و بخش‌های دیگری در این صفحه وجود دارند که به ترتیب به معرفی آنها می‌پردازیم:
• بورس اوراق بهادار تهران: زمانی که در این بخش وارد شوید خواهید فهمید که زیرمجموعه‌های زیادی در آن وجود دارد که می‌توانید اطلاعات بسیار مهم نظیر شاخص های منتخب، برترین گروه‌های صنعت و …، نوسان قیمت ها، میزان عرضه و تقاضای هر نماد، بازار ابزار مشتقه و اوراق بدهی را مشاهده نمایید.
• فرابورس ایران: زیرمجموعه‌ها و مشخصاتی که در این صفحه می‌بینید بیش‌تر شبیه به تب بورس اوراق بهادار تهران است با این تفاوت که بخش‌های جدیدتری در آن به چشم می‌خورد نظیر شرکت‌های کوچک و متوسط، بازار پایه و مشتقه.
• بورس انرژی ایران: بورس انرژی بیشتر به عنوان بورس کالا محسوب می شود و زمانی که روی تب آن کلیک کنید اطلاعاتی نظیر عرضه‌های پیش رو و انجام شده، بازار عمده فروشی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، اوراق گواهی ظرفیت و … برای شما نمایش داده خواهد شد.
• شبکه کدال: همان‌طور که می‌دانید ناشران سهام در بازار بورس اطلاعیه‌های مهمی را در خلال امور شرکت و سهام شرکت‌ها منتشر می‌کنند، در همین راستا سامانه کدال به عنوان یک بستر مناسب جهت انتشار این اطلاعیه‌ها در نظر گرفته شده است.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: با ورود به این بخش شما قادر هستید تا اطلاعات دقیق در ارتباط با تمام صندق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را مشاهده و بررسی نمایید.
• بورس کالا: در این تب عرضه‌ کنندگان کالا در بازار بورس اطلاعات درخور معاملات نظیر سلف استاندارد بورس کالا، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی، نمای بازار آتی، قیمت نمادهای فیزیکی و … را قرار می‌دهند و برای شما قابل مشاهده است.

سخن آخر

برای ورود به بازر بورس و کسب سود از طریق این بازار لازم است در ابتدا نسبت به چهارچوب‌ها و قوانین و به خصوص اصطلاحات آن بازار آشنایی لازم را کسب نمایید. در این میان برخی از اصطلاحات پرکاربردتر بوده و لازم است که حتما در خصوص آن‌ها آگاهی لازم را داشته باشید، ارزش معاملات در بازار بورس یکی از این اصطلاحات است که برای مشاهده و بررسی مشخصات و اطلاعات مربوط به آن می‌توانید از سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی tsetmc.com استفاده نمایید. شما با آگاهی نسبت به ارزش معاملات هر سهم یا ارزش معاملات کل بازار بورس می‌توانید تصمیمات بهتری در خلال معاملات خود اتخاذ کنید. در صورتی که ارزش معاملات یک سهم در بازار بیشتر شود به این معنی است که سرمایه‌گذاری در آن سهم بیشتر شده و مورد استقبال سرمایه‌گذران قرا گرفته است و در نقطه مقابل اگر ارزش معاملات یک سهم در بازار رو به کاهش باشد به این معنی است که سرمایه‌گذاران قصد دارند از سهم خارج شوند یا به اصطلاح استقبالی از آن سهم در بازار رخ نداده است.

افزایش ارزش معاملات

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

• در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
• در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
• درصورتی که حجم افزایش ارزش معاملات بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
• در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

• حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

• حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

• حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

1401-02-08 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

درباره ما

شرکت آریاسرمایه الگو سیستم فعال در حوزه معاملات الگوریتمی و نرم افزار های تخصصی بازار سرمایه توسط جمعی از کارشناسان باتجربه بازار سرمایه به همراه نخبگانی از دانشگاه های برتر ایران تشکیل شده است. هدف ما ترکیب علم و تجربه در تولید محصولات مرتبط با بازار سرمایه است.

با ما در تماس باشید:

کلیه حقوق متعلق به شرکت آریا سرمایه الگو سیستم است. بازنشر اطلاعات سایت با ذکر منبع، بلامانع است. (قوانین و مقررات)

خروج پول و کاهش ارزش معاملات در بورس

بورس تهران در جریان معاملات این هفته با افت شاخص ها مواجه شد؛ هرچند که میزان افت شاخص ها خیلی زیاد نیست.

نبض نفت- این هفته شاخص کل بورس تهران حدود 31000 واحد، به میزان 2 درصد کاهش یافت. شاخص کل در دو روز معاملاتی تغییرات جزئی داشت و در سه روز دیگر، تغییراتی نسبتا بزرگ تر را ثبت کرد.

شاخص هم وزن هم این هفته با کاهش مواجه شد و به میزان 1.55 درصد افت کرد. اما وضعیت شاخص کل فرابورس بدتر بود و 678 واحد و به میزان 3.18 درصد کاهش یافت.

با توجه به اینکه در 5 روز معاملاتی میزان افت شاخص کل بورس تنها 2 درصد بوده، نمی توان افت این هفته را موثر و نگران کننده دانست اما از آنجا که بازار با یک روند فرسایشی همراه شده، این موضوع می تواند در معاملات هفته های آینده اثرگذار باشد.

ارزش معاملات جلب توجه نکرد

در سه روز ابتدایی معاملات این هفته ارزش معاملات خرد با افزایش مواجه بود اما افزایش ارزش معاملات به اندازه ای که تغییری قابل توجه داشته باشد نبود.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه ارزش معاملات خرد به بیش از 4 هزار میلیارد تومان رسید اما دوباره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ارزش معاملات به کمتر از 4 هزار میلیارد تومان رسید تا مشخص شود رشد ارزش معاملات در سه روز ابتدایی هفته حامل سیگنال خاصی نبوده است.

حقیقی ها هر روز پول خارج کردند

بازار سهام در معاملات این هفته از نظر ورود و خروج پول حقیقی اصلا وضعیت خوبی نداشت. در تمام 5 روز معاملاتی این هفته حقیقی ها سرمایه خود را از بورس خارج کردند.

بیشترین خروج پول در روز شنبه با بیش از 700 میلیارد تومان رخ داد. در چهار روز دیگر هم دو روز خروج بیش از 400 میلیارد تومانی ثبت شد، یک روز خروج بیش از 300 میلیارد تومان و یک روز خروج نزدیک به 300 میلیارد تومان.

به طور کلی حقیقی ها از ابتدای خرداد ماه تا انتهای این ماه، به جز دو روز در تمام روزهای معاملاتی پول خود را از بورس خارج کردند که این نشانه کم رمق بودن معاملات در سومین ماه سال 1401 است.

سردرگمی برای خرید و فروش اوراق بدهی و صندوق ها

در بخش ورود و خروج پول حقیقی از صندوق ها و اوراق بدهی، بیشتر خروج پول ثبت شده اما رقم آن به اندازه ای بزرگ نیست که چندان با اهمیت باشد.

حقیقی ها این هفته سه روز عملکرد تقریبا خنثی داشتند و در روز شنبه با خروج 230 میلیارد تومان و در روز چهارشنبه با ورود 210 میلیارد تومان به اوراق بدهی و صندوق ها، سردرگم بودن خود را نشان دادند.

همچنان فروشندگان زور بیشتری دارند

این هفته هم مانند هفته گذشته، فروشندگان دست برتر را در بازار داشتند اما وضعیت تا حدودی نسبت به هفته گذشته بهبود یافته است.

در هفته جاری سه روز قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر بود و دو روز خریداران قدرت بیشتری داشتند.

بهترین آمار خریداران در روز دوشنبه بود که شاخص قدرت خریداران حقیقی عدد 1.08 ثبت شد و بدترین آمار خریداران در روز سه شنبه با عدد 0.85 بود.

افزایش دو برابری ارزش معاملات هفتگی بورس تهران

اقتصادنیوز: ارزش کل معاملات بازار سهام تهران با افزایش ۹۶ درصدی نسبت به هفته معاملاتی قبل به ۳۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، در طول هفته معاملاتی گذشته از ۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت محاسبه می‌شود، شاخص کل بورس با ۲.۲۷ درصد افزایش به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۲ واحد تغییر داشته و از تراز یک میلیون و ۵۲۹ هزار به یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن که نشانگر رشد یا کاهش ارزش شرکت‌های کوچکتر بازار است، با افزایش حدود ۳.۷۷ درصدی مواجه شد و به میزان ۱۵ هزار و ۹۳۶ واحد تغییر داشت. این شاخص از محدوده ۴۲۲ هزار و ۴۷۴ واحد به ۴۳۸ هزار و ۴۱۰ واحد رسید.

مهدی اکبری تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته شاهد وضعیت خوبی در بازار سرمایه بودیم. به طوری که بازار تمایلی به افت نداشت و حتی منفی‌های بازار نیز خریدار داشت. همچنین با توجه به آمار و ارقام، پول در هفته گذشته بیشتر به سمت صنایع کوچک‌تر رفته است.

در هفته‌ای که گذشت اخباری همچون واگذاری شرکت‌های خودرویی، آزادسازی واردات خودرو، افزایش قمت برخی از محصولات صنایع به خصوص صنعت مواد غذایی، تغییر تخصیص ارز ترجیحی و افزایش نرخ دلار تاثیرات مثبتی بر روی روند بازار سرمایه داشتند.

ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در هفته معاملاتی که گذشت با افزایش ۹۶.۹۷ درصدی نسبت به هفته معاملاتی قبل خود، از مبلغ ۱۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان به ۳۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

حجم کل معاملات نیز، از ۲۷ میلیارد و ۱۶۱ میلیون سهم به ۵۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون سهم رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۱۱۶.۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار‌ها حاکی از آن است که، ارزش معاملات در بازار بدهی که نشانگر میزان خرید و فروش اوراق است، ۳۸۲ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش داشته و از ۳۴۶ میلیارد تومان به یک هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین ارزش معاملات بازار مشتقه که شامل اوراق آتی، اختیار معاملات، اوراق تبعی و. می‌شود با افزایش ۵۷.۸۷ درصدی از ۲۸ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسید.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) نیز با افزایش ۸۲.۳۱ درصدی از ۴ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسیده است.

حجم و ارزش معاملات بورس افزایش یافت

دیروز حجم و ارزش معاملات در تالار شیشه ای رشد قابل توجهی را تجربه كرد كه به نظر می رسد این رشد به دلیل رسیدن قیمت سهام به كف و جذابیت در خرید سهام است.

پول‌نیوز - در داد و ستدهای دیروز بازار سهام معامله گران تالار شیشه ای با توجه به جذابیت قیمت سهام، حجم و ارزش معاملات را بالا بردند.

به گزارش گروه بورس پول‌نیوز ، در معاملات نخستین روز كاری هفته، حجم و ارزش معاملات در تالار شیشه ای رشد قابل توجهی را تجربه كرد كه به نظر می رسد این رشد به دلیل رسیدن قیمت سهام به كف و جذابیت در خرید سهام است.

بر همین اساس بود كه معامله گران دیروز 385 میلیون و 122 هزار و 813 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یك هزار و 129 میلیارد و 877 میلیون ریال در 10 هزار و 574 نوبت معاملاتی دست به دست كردند.

از این میزان معاملات دیروز بیشترین حجم متعلق به نمادهای سرمایه گذاری امید، لیزینگ رایان سایپا، بانك پاسارگاد، بانك ملت، مخابرات، سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری ملی ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان و سیمان فارس و خوزستان بود.

همچنین در معاملات دیروز نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، بانك ملت، مخابرات، سرمایه گذاری غدیر، خدمات انفورماتیك، صندوق بازنشستگی، چادرملو، فولاد آلیاژی و بانك پاسارگاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص ثبت كردند باعث افت این متغیر شدند.

این در حالی بود كه نماد مدیریت سرمایه گذاری امید با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص از افت بیشتر آن جلوگیری كرد.

شاخص كل در معاملات دیروز 270 واحد پایین آمد و به رقم 26 هزار و 365 واحد رسید. همچنین شاخص صنعت نیز با افتی 196 واحدی، رقم 20 هزار و 917 واحد را تجربه كرد و شاخص 50 شركت فعالتر در بازار امروز 14 واحد افت كرد.

گفتنی است شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 206 و 517 واحد پایین آمدند. در پایان ساعت معاملاتی امروز شاخص بازار اول به رقم 21 هزار و 972 رسید. شاخص بازار دوم نیز رقم 35 هزار و 372 را تجربه كرد.

پر بیننده ترین نمادهای بازار دیروز نیز بانك ملت، سایپا، مپنا، ذوب آهن، كالسیمین، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مباركه، سرمایه گذاری ملت،سرمایه گذاری غدیر و ماشین سازی اراك بودند.

صدرنشنینان بازار دیروز با بیشترین رشد قیمت نمادهای سپنتا، مدیریت سرمایه گذاری امید، معدنی املاح ایران، سیمان سفید نی ریز، لیزینگ ایران، سرمایه گذاری ملی ایران، سیمان بهبهان، بیمه البرز، داملران و سیمان داراب بودند.

همچنین دیروز حق تقدم های زامیاد، پتروشیمی فناوران، گل گهر، سرمایه گذاری سپه، شهد، فولاد آلیاژی ایران، حق تقدم موتورسازان تراكتورسازی، حق تقدم لیزینگ رایان سایپا، حق تقدم حمل و نقل پتروشیمی و حق تقدم ماشین سازی اراك با بیشترین افت قیمت در قعر جدول معاملات جای گرفتند.

سهامداران دیروز برای نمادهای سیمان هگمتان، سیمان فارس، صدرا، بانك كارآفرین، توسعه معادن روی، داروسازی تهران دارو، نئوپان 22 بهمن، سیمان اردبیل و آهك آذرشهر، سیمان دشتستان و سیمان كرمان طولانی ترین صف های خرید را تشكیل دادند.

این در حالی بود كه بی مهری سهامداران به نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی شیراز، قند مرودشت، آلومینیوم ایران، مپنا، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری ملت،پتروشیمی فناوران، حفاری شمال و فولاد مباركه باعث شد تا طولانی ترین صف های فروش در این نمادها تشكیل شوند.

ارزش بازار دیروز نیز به یك میلیون و 256 هزار 453 میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران دیروز با جابجایی 25 میلیون اوراق بهادار، به 141 میلیارد ریال رسید.

بیشترین حجم معاملات و بیشترین افزایش قیمت را در بازارهای اول و دوم فرابورس، سرمایه­گذاری خوارزمی در بازار دوم افزایش ارزش معاملات فرابورس با جابجایی 6 میلیون و 104 هزار سهم و با افزایش قیمت 0.3 درصد و با نرخ هزار و 698 ریال در سیستم معاملاتی امروز ثبت كرد.

بیشترین كاهش قیمت و كمترین حجم معاملات را قند شیروان و قوچان در بازار دوم با كاهش قیمت 5 درصد و با جابجایی 553 سهم و با قیمت پایانی 5 هزار و 894 ریال از آن خود كرد.

حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی

در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق اجاره سامان با جابجایی 18 هزار و 700 برگه داشتند.

حجم اوراق دیگر به ترتیب 10 هزار و 910 برگه مشاركت نارنجستان، 10 هزار و افزایش ارزش معاملات 590 برگه اجاره امید، 5 هزار و 825 برگه مشاركت مسكن مهر، 5 هزار و 428 برگه مشاركت توسعه، 3 هزار و 100 برگه اجاره ماهان2 و830 برگه مشاركت نفت فصلی و 290 برگه اجاره جوپار به قیمت هر برگه یك میلیون ریال جابجا شد.

بازگشایی نماد صبا نور

نماد معاملاتی شركت تامین مواد اولیه صبا نور، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، با محدودیت دامنه نوسان 50 درصد بازگشایی شد و با كاهش قیمت 9.2 درصد به قیمت 15 هزار و 669 ریال رسید.

نماد معاملاتی بیمه ما نیز دیروز با محدودیت دامنه نوسان 50 درصد بازگشایی شد.

قیمت اوراق تسهیلات مسكن نیز حدود 1 درصد كاهش قیمت داشت و در مرز 65 تا 66 هزار تومان مبادله شد.

در معاملات هفته گذشته بورس كالای ایران، 204 هزار تن انواع كالاهای صنعتی، كشاورزی و نفتی و پتروشیمی مورد دادوستد قرار گرفت.

ارزش معاملات هفته گذشته بورس كالا به رقم یك هزار و 936 میلیارد ریال رسید.

بر اساس این گزارش، بیشترین حجم معاملات طی هفته گذشته به گروه محصولات فولادی اختصاص داشت كه با رسیدن به حجم 82 هزار تنی، ارزشی بالغ بر 838 میلیارد ریال پیدا كرد.

معاملات قیر نیز در هفته گذشته از 63 هزار تن گذشت تا ارزش این معاملات هم به 447 میلیارد ریال برسد.

همچنین تالار بورس كالای ایران در هفته گذشته شاهد دادوستد 27 هزار تن وكیوم باتوم نیز بود كه ارزش آن به 160 میلیارد ریال رسید.

لوب كات، گوگرد، مواد شیمیایی، انواع پلیمر، برنج، اكستراكت، آیزوریسایكل و آلومینیوم هم دیگر محصولاتی بودند كه طی هفته گذشته در بورس كالای ایران دادوستد شدند.