قاعده کلی موج های الیوت

الیوت ویو – استراتژی های معاملاتی – 6 اوت 2022

این مقاله در مورد موج الیوت از جمله نظریه موج الیوت، تجارت امواج الیوت، شمارش امواج الیوت، الگوی موج الیوت و آموزش امواج الیوت بحث می‌کند. رالف نلسون الیوت یکی از اولین افرادی بود که معتقد بود با مطالعه الگوهای تکراری در سری قیمت ها می تواند بازار سهام را پیش بینی کند. برای اثبات این ایده، او اصل موج را ایجاد کرد. سال‌ها بعد، اصل موج دوباره در کتاب‌های موج الیوت پرچتر به سرمایه‌گذاران معرفی شد. اصل موج بیان می کند که الگوهای موج تکرار می شوند و روی یکدیگر قرار می گیرند و الگوهای موجی پیچیده را تشکیل می دهند. مزیت تئوری موج الیوت این است که جامع است زیرا این نظریه می تواند چندین ورودی معاملاتی را در شرایط مختلف بازار ارائه دهد. تئوری موج الیوت را می توان هم برای معاملات حرکتی و هم برای معاملات برگشت میانگین استفاده کرد. نقطه ضعف نظریه موج الیوت این است که در مقایسه با سایر تکنیک های معاملاتی پیچیده تر است. بعلاوه، هنوز در تشخیص الگوهای موج الیوت، نقاط سست وجود دارد. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران به شدت از نبود روش های علمی شمارش امواج الیوت انتقاد می کنند.

اصل موج بیان می کند که جمعیت یا رفتار اجتماعی از الگوهای موج خاصی پیروی می کند که خود را تکرار می کنند. اصل موج دو الگوی موج را مشخص می کند. آنها موجی تکانه ای و اصلاحی هستند. اغلب، اصطلاح موج ضربه ای به جای موج حرکتی استفاده می شود. دو اصطلاح یکسان هستند. هم موج انگیزه و هم موج ضربه ای در مرحله روند اصلی پیشرفت می کنند در حالی که موج اصلاحی در طول فاز اصلاحی در برابر روند اصلی پیشرفت می کند. به طور کلی، موج ضربه ای ساختاری پنج موجی دارد، در حالی که موج اصلاحی ساختاری سه موجی دارد (شکل 8-1). درک این نکته مهم است که این ساختارهای موجی می توانند بر ساختار موج کوچکتر غلبه کنند و چرخه موج بزرگتری را تشکیل دهند (شکل 8-2). تئوری موج الیوت در شناسایی بازار روند و بازار اصلاحی مفید است.

مقاله کامل را می توانید اینجا بخوانید. این مقاله همه چیز را در مورد موج الیوت و نشانگر موج الیوت توضیح می دهد.

تجارت موج الیوت

هنگامی که در مورد Elliott Wave اطلاعات دارید، دو راه برای تجارت با Elliott Wave وجود دارد. رویکرد اول معامله با شمارش موج الیوت و رویکرد دوم تجارت با الگوی موج الیوت است. هر دو روش مزایا و معایب دارند.

شمارش امواج الیوت

الگوی موج الیوت

اگر بخواهیم نکته را به طور خلاصه بگوییم، معامله با شمارش موج الیوت سخت تر از معامله با الگوی موج الیوت است. یکی از دلایل این امر این است که موج شماری الیوت شانس بیشتری برای اضافه کردن ذهنیت در معاملات شما دارد. ذهنیت بد است زیرا نمی توانید عملکرد معاملاتی را برای تکنیک خود اندازه گیری کنید. بنابراین، اگر می خواهید تکنیک خود را تنظیم کنید یا بهبود بخشید، انجام این کار بسیار سخت است. نظریه موج الیوت تنها یک قاعده کلی با پتانسیل گسترش به احتمال زیاد است. به عنوان مثال، شمارش موج انجام شده توسط یک معامله گر اغلب با موج شماری که توسط معامله گر دیگر برای همان نمودار و برای موضوع مشابه انجام می شود، مطابقت ندارد. قبل از شروع موج شماری، باید این را درک کنید. اگر می خواهید با موج شماری موفق شوید، کاهش ذهنیت مهم ترین کار است. از این رو، ما امتیاز موج ایجاد کردیم تا یکپارچگی شمارش امواج را بگوییم و همچنین برخی از خطاهای انسانی را کاهش دهیم.

به عنوان مثال، قبل از شروع با موج شماری، می توانید این نکات را بخوانید.

نکته 1: تحلیل خود را همیشه با موج ضربه ای (قبل از موج اصلاحی) شروع کنید.

نکته 2: از آنالیز فیبوناچی برای بررسی موقعیت صحیح موج ضربه استفاده کنید.

نکته 3: در صورت امکان از امتیاز موج برای جلوگیری از هرگونه خطای انسانی استفاده کنید.

نکته 4: از شمارش موج های پیچیده خودداری کنید و از موج های ساده و قابل معامله استفاده کنید.

نکته 5: وقتی بازار با نظریه موج الیوت مطابقت ندارد، معامله نکنید.

نقطه 5 به ویژه مهم است زیرا برخی از افراد بیش از حد تلاش می کنند تا الیوت ویو را با تمام شرایط بازار تطبیق دهند. این می تواند بیش از حد مناسب برای شمارش امواج شما باشد. شمارش موج بیش از حد بی فایده است زیرا آنها هیچ قدرت پیش بینی ندارند اما فقط در نمودار خوب به نظر می رسند. اگر معامله گر هستید، پس کسب درآمد بر تطبیق موج با نمودار اولویت دارد. شما باید بدانید که چه زمانی باید متوقف شوید و چه زمانی با موج شماری خود شروع کنید. اگر تجربه کمتری با Elliott Wave دارید، ممکن است دشوار باشد.

برای رعایت این نکات مهم، ما Elliott Wave Trend را ایجاد کرده ایم. روند موج الیوت نشانگر موج الیوت است. با Elliott Wave Trend، ابزارهای اضافی برای کاهش ذهنیت با شمارش امواج خود دارید. به عنوان مثال، Elliott Wave Trend امتیاز موج و برخی از الگوها را برای شروع شمارش موج شما ارائه می دهد. می توانید روند موج الیوت را از لینک زیر بررسی کنید.

حال اجازه دهید در مورد رویکرد دوم، الگوی موج الیوت صحبت کنیم. با استفاده از رابطه فیبوناچی از نظریه موج الیوت، می‌توانیم مجموعه‌ای از الگوی موج الیوت قابل معامله ایجاد کنیم. الگوی موج الیوت معاملاتی شامل استفاده از یکی از این الگوهای موج الیوت برای تعیین ورود خرید و فروش برای معامله شما است. از این رو، معامله با الگوی موج الیوت رویکردی مکانیکی تر از معامله با موج شماری است. اغلب، الگوی موج الیوت با استفاده از راهنمای نسبت از نظریه موج الیوت ساخته شده است. خوبی این روش این است که می توانید عملکرد معاملاتی خود را به روشی عینی تنظیم و بهبود بخشید. به عنوان مثال، می توانید عملکرد یک الگوی موج الیوت را با الگوی موج الیوت دیگر در داده های تاریخی مقایسه کنید. حتی می توان الگوی موج الیوت را با الگوی هارمونیک مقایسه کرد. با استفاده از این رویکرد، می‌توانیم بهترین الگوی موج الیوت را برای معامله انتخاب کنیم. این رویکرد صرفاً توسط عملکرد هدایت می شود. از این رو، ما می توانیم به طور مستمر الگوی موج الیوت را برای معاملات خود بهبود دهیم.

برای این منظور، اسکنر الگوی نمودار X3 را ایجاد کردیم. با اسکنر الگوی نمودار X3، می توانید هر ساختار الگوی موج الیوت را وصل کنید تا عملکرد معاملاتی آنها را در داده های تاریخی آزمایش کنید. پس از آن، می توانید از الگوی موج الیوت بهتر برای تجارت زنده استفاده کنید. اسکنر الگوی نمودار X3 یک ابزار تخصصی در تشخیص الگوهای نمودار از جمله الگوهای هارمونیک و الگوهای موج الیوت است. به علاوه می تواند الگوی شمعدان ژاپنی و کانال پیشرفته را نیز تشخیص دهد.

امواج الیوت و هندسه فراکتالی

در این مجموعه مقالات سعی داریم تا توضیحی جامع پیرامون اصل موج الیوت ارائه دهیم. مبنای این نظریه چرخه و زیرجزهای تکرارشونده‌ در نمودار موج است که در سابقه معاملاتی قرار گرفته و هر زمان که سطح فعالیت کاربران بازار معاملات افزایش یابدتشدید موج صورت می‌گیرد و زفتار بازار نمود بیشتری در امواج پیدا می‌کند. این شکلگیری می‌تواند یک سونامی را ایجاد نماید که تلفیقی از تحلیل چندین موج می‌باشد و تجلی این قانون در آن کاملا مشهود است. در این میان پیشبینی‌های بسیاری از طریق واکاوی امواج می‌تواند صورت گیرد و مباحثی نظیر ساختارهای فراکتالی مطرح گردد. در ادامه این دسته مقالات توضیحاتی با موضوعیت امواج الیوت و مبانی هندسه فرکتالی ارائه می‌گردد.

الف) اصل موج الیوت

اصل موج الیوت نوعی تحلیل تکنیکال است که معامله گران برای شناسایی چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی افراط سرمایه‌گذار از دیدگاه روانشناسی‌، بالا رفتن و پایین آمدن قیمت‌ها و سایر عوامل جمعی را مورد تحلیل قرار می‌دهند. رالف نلسون الیوت (حسابدار حرفه ای 1871)‌، اصول آن را کشف کرد و ابزارهای تحلیلی را در دهه 1930 توسعه داد. وی ادعا کرد که قیمت‌های بازار در الگوهای مشخصی گسترش می‌یابند‌، این ادعا امروزه اصل امواج الیوت یا به طور ساده‌تر موج اصلی ‌نامیده می‌شود. الیوت نظریه رفتار خود در بازار را در کتاب “اصل موج” در سال 1938 منتشر کرد‌، و آن را به طور خلاصه در سال 1939 در مجله جهانی فایننشال ارائه داد و تمامی جوانب این موضوع را در اثر خود تحت عنوان “قوانین طبیعت: راز جهان” چاپ نمود. الیوت اظهار داشت: “چون انسان تحت عمل ریتمیک قرار دارد‌، محاسبات مربوط به فعالیت‌های خود را ‌می‌توان با توجیه و یقینی غیرقابل انکار، پیش بینی کرد.”

طراحی کلی

اصل موج الیوت بیان ‌می‌کند که روانشناسی سرمایه‌گذاری جمعی‌، یا روانشناسی جمعیت‌، در توالی‌های طبیعی میان خوش بینی و بدبینی حرکت ‌می‌کند. این نوسانات، الگویی را ایجاد ‌می‌کنند که در حرکت قیمت بازارها با هر مرتبه‌، روند یا مقیاس زمانی مشهود است.

در مدل الیوت‌، همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است، قیمت‌های بازار میان یک مرحله کنشی و یک مرحله اصلاحی در همه مقیاس‌های زمانی جریان متناوب دارد.

تکانه‌ها همیشه به مجموعه ای از 5 موج درجه پایین تقسیم ‌می‌شوند و دوباره میان کاراکتر انگیزشی و اصلاحی متناوب قرار ‌می‌گیرند‌، به طوری که امواج 1‌، 3 و 5 ضربان هستند و امواج 2 و 4 امواجی کوچکتر از امواج 1 و 3 هستند. در بازار خرس‌، روند غالب رو به پایین است‌، بنابراین الگوی معکوس ‌اتفاق می‌افتد (برای نمونه ضربان موج 5 رو به پایین و 3 رو به بالا ). ذکر این نکته ضروری است که امواج انگیزشی همیشه با روند حرکت ‌می‌کنند‌، در حالی که امواج اصلاحی در برابر آن حرکت ‌می‌کنند.

الگوهایی به ساختارهای 5 و 3 موج پیوند ‌می‌خورند که خود، ساختارهای موج مشابه خود را با افزایش اندازه یا درجه بالاتر تشکیل ‌می‌دهند. به پایین ترین قاعده کلی موج های الیوت 3 از چرخه ایده آل توجه کنید. در اولین دنباله 5 از موج کوچک‌، امواج 1‌، 3 و 5 انگیزشی و تحریکی هستند‌، در حالی که امواج 2 و 4 اصلاحی می‌باشند. این نشان ‌می‌دهد که تکانه موج یک درجه بالاتر به سمت بالا است. همچنین این سیگنال از آغاز اولین توالی تصحیحی کوچک سه موج دارد. پس از پنج موج اولیه به بالا و سه موج پایین‌، دنباله دوباره شروع ‌می‌شود و هندسه فراکتالی شباهت خود را با توجه به ساختار پنج و سه موج که زیر آن یک درجه بالاتر است‌، شروع ‌می‌شود. الگوی انگیزه تکمیل شده شامل 89 موج است‌، و به دنبال آن یک الگوی تصحیحی تکمیل شده از 55 موج وجود دارد.

هر درجه در الگو، در بازار مالی یک نام دارد. درجه‌ها نسبی هستند؛ آنها با فرم و نه با اندازه یا مدت زمان مطلق تعریف ‌می‌شوند. امواج در همان درجه ممکن است از اندازه و یا مدت زمانی مربوطه بسیار متفاوت باشند.

طبقه بندی یک موج در هر درجه خاص ‌می‌تواند متفاوت باشد‌، اگرچه متخصصان عموماً با ترتیب استاندارد درجه‌ها (مدت زمان تقریبی داده شده) متفق النظر می‌باشند:

• سوپر سیکل بزرگ (Grand supercycle): چند قرن
• سوپر سیکل (Supercycle): چند دهه (حدود 40-70 سال)
• سیکل (Cycle): یک سال تا چند سال (یا حتی چندین دهه تحت الحاق الیوت)
• اولیه (Primary): چند ماه تا چند سال
• متوسط (Intermediate): هفته‌ها تا ماه‌ها
• مینور (Minor): هفته‌ها
• مینت (Minute): روزها
• Minuette: ساعت‌ها
• Subminuette: دقیقه‌ها

تشخیص الگو و فراکتالها

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. متخصصان و کارشناسان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه ‌می‌کنند و تشخیص ‌می‌دهند که قیمت‌ها در مرحله بعد چه رفتاری دارند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی شناخت الگو است.

ساختارهای الیوت توصیف شده در بالا، با تعاریف ارائه شده از فراکتال‌ها مطابقت دارند ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر ‌می‌شوند). ریاضی‌دانانی نظیر مندلبورت و هادسن ‌می‌گویند‌، دقیقاً همانطور که در طبیعت، شکستگی‌های طبیعی اتفاق ‌می‌افتند و با گذشت زمان پیچیده تر ‌می‌شوند‌، مدل برگرفته از اصل موج الیوت نشان ‌می‌دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی‌، از طریق تصمیم گیری‌های خرید و فروش منعکس شده در قیمت‌های بازار‌، شکل ‌می‌گیرد: “گویا ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم؛ توسط ریاضیات. سواحل‌، کهکشان‌، دانه‌های برف یا انسان؛ همه ما به همان نظم محدود ‌می‌شویم. ”

این فرض که بازارها در الگوهای قابل تشخیص باز ‌می‌شوند با فرضیه کارآمد بازار مغایر است و بیان ‌می‌کند که نمی‌توان از داده‌های بازار مانند حرکت میانگین و حجم، رفتار ان را پیش‌بینی نمود.

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت ‌می‌توانند بازارهای مالی را پیش بینی کنند:

” … اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی نمودارها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. ”

منتقدان هشدار ‌می‌دهند که اصل موج بسیار مبهم است بجای اینکه مفید باشد زیرا نمی‌تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج، شناسایی گردد‌، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند‌، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون‌، تحلیلگر تکنیکال در اینباره می‌نویسد:

اصل موج الیوت‌، همانطور که در عمل رایج است‌، یک تئوری قانونی نیست‌، بلکه یک داستان و تنها یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان ‌می‌شود. این محاسبه قانع کننده است زیرا EWP توانایی ظاهری قابل توجهی دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود، مورد بررسی قرار دهد. من ادعا ‌می‌کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده ایجاد گردیده و امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت را دارا می‌باشد. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را ‌می‌دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه ‌می‌دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهند‌، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان زمین محور اشتباه باشد.

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه علی محمدی

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه علی محمدی در ویرایش جدید و با سرفصل های بروزشده منتشر شده است.

ناشر: انتشارات آراد کتاب

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه علی محمدی – انتشارات آراد کتاب

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه علی محمدی توسط انتشارات آراد کتاب منتشر شده است. اکنون ویرایش جدید این مجموعه کاربردی در اختیار علاقه مندان ورود به بازار سرمایه قرار گرفته است. این کتاب چهارمین کتاب از مجموعه های منتشر شده توسط علی محمدی بوده است. این مجموعه در حالی تقدیم علاقه مندان می شود که استقبال خوانندگان از کتاب های الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه و کتاب استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه و همچنین درخواست عده زیادی از علاقه مندان برای دستری به منبعی درباره امواج الیوت باعث قاعده کلی موج های الیوت شده است که کتاب حاضر که یکی از مهم ترین عناصر تحلیل بازارهای سرمایه محسوب می شود به چاپ برسد.

علی محمدی نویسنده کتاب معتقد است نقش امواج الیوت در تحلیل نمودارهای قیمت همانند نقش دو چشم انسان است؛ همان گونه که فرد نابینا نمی تواند از وضعیت پیرامونی خود مطلع گردد، افراد بدون به کار گیری این امواج نمی توانند از وضعیت جاری و آینده بازار مطلع گردند و بر ای اساس بسیرای از استراتژی های معتبر معاملاتی از منظر آن ها بی اعتبار قلمداد می گردد. نویسنده اهمیت امواج الیوت را تا آن جا می داند که توصیه اکید بر آموزش این امواج قبل از ورود به بازار سرمایه دارد چرا که فقط پس از آشنایی کامل با این امواج می توان استراتژی های مختلف در معاملات خود بکار گرفت. افراد بدون به کارگیری تحلیل الیوت نمی توانند به صورت بلند مدت در بازار دوام داشته باشند.

دو قاعده کلی موج های الیوت کتاب کاربردی دیگر در این زمینه:

کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه علی محمدی راهنمای ورود موفق به بازار سرمایه

توصیه نویسنده بر این است که مطالب این کتاب و دیگر منابع معتبر الیوتی را با دقت مطالعه کرده و آن ها را در تحلیل نمودارهای قیمت بکار ببرید. اگر قادر باشید که به سرعت امواج الیوتی را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرک اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمت های مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. پس از اینکه تشکیل یک الگوی باالقوه الیوتی را تشخیص دادید، می توانید با محاسبه ترازهای مختلف فیبوناچی، نواحی آغاز و پایان امواج مختلف را پیش بینی نمایید و بر این اساس معاملات خود را برنامه ریزی کنید. مسلما با تمرین محاسبه ترازهای فیبوناچی و مشاهده امواج و الگوهای متعدد؛ چشمانتان ورزیدگی و توانایی تشخیص مناطق بالقوه معاملاتی را پیدا خواهد کرد.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

بر اساس نظریه امواج الیوت حرکات قیمت در بازارهای مالی به صورت امواج دریا شکل می گیرد. در واقع حرکت قیمت به صورت خطی نمی باشد و قابل پیش بینی هستند. نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی با روند صعودی و نزولی شرایط برای یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج به سهم را پیش بینی می کند.
رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، یک حسابدار حرفه‌ای و تحلیلگر بازار سرمایه بود که سال‌های زیادی را به بررسی داده‌های مربوط به سهام‌های مختلف گذراند. طبق تحقیقات الیوت حرکات قیمت شبیه الگوهای موج های تکرار شونده می باشد در نتیجه بر اساس این الگوهای تکراری سرمایه گذارارن قادر به پیش بینی حرکات قیمتی خواهند بود. در نهایت، نظریه امواج الیوت، در سال 1935 به شهرت رسید و اولین کتابی که در زمینه تحقیقات الیوت منتشر شد، کتاب اصل موج (The Wave Principle) بود.
این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. در واقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

الگوی امواج الیوت

بازارهای روندی در الگوی امواج 3-5 حرکت می کنند که این امواج به دو دسته تقسیم می گردند:

1. امواج پیشرو (Impulsive)، که امواج 1، 3، 5 و B هستند و به آن‌ها امواج همراه با روند می‌گوییم.
2. امواج اصلاحی (Corrective)، که امواج 2، 4، A و C هستند و به آن‌ها امواج خلاف روند می‌گوییم. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است.

در بین موج های الیوتی موج های کوچکتری به نام ریز موج وجود دارد که از موج های اصلی کوچکتر هستند.

قواعد اصلی امواج الیوت

1. در روند صعودی موج دوم هرگز قیمت های پایین تر از موج اول را تجربه نمی کند.
2. در روند صعودی موج سوم هرگز کوچکتر از موج های اول و پنجم نمی باشد اما در اغلب مواقع موج سوم بلندتر از موج‌های اول و پنجم است.
3. در روند صعودی موج چهارم هرگز با موج اول هم پوشانی ندارد.
4. گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
5. قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است.
   موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند.
   6. در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد.

امواج اصلاحی در الیوت

بعد از پایان یک حرکت جنبشی پنج موجی حرکت اصلاحی در سه موج کاهشی آغاز می گردد.
به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

• اصلاح ساده
• اصلاح ترکیبی (پیچیده)

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

اندیکاتور امواج الیوت

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه امواج الیوت است.
در اندیکاتور مکدی بین موج 3 و موج 5، واگرایی وجود دارد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و اندیکاتور، خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند. وقتی اندیکاتور واگرایی را نشان دهد، به این معناست که در قیمت، تغییر ایجاد می‌شود.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص امواج الیوت، از اندیکاتور مکدی کمک می‌گیریم. برای این کار، مراحل زیر را به ترتیب طی می‌کنیم:

1. در اندیکاتور مکدی، بلندترین قله را پیدا کرده و آن را موج 3 می‌نامیم.
2. واگرایی بین موج 3 و موج 5 را پیدا کرده و آن را موج 5 می‌نامیم.
3. دره وسط موج 3 و موج 5 را موج 4 می‌نامیم.
4. گودال مکدی را که قبل از موج 3 قرار دارد، پیدا کرده و آن را موج 2 می‌نامیم.
5. قله قبل گودال مکدی (موج 2) را هم موج 1 می‌نامیم. شروع موج 1، از نقطه صفر اندیکاتور مکدی و از جایی خواهد بود که مکدی تغییر جهت داده است.

کاربرد امواج الیوت

نظریه امواج الیوت بهترین زمان برای ورود و خروج سرمایه گذاران به بازارهای مالی طلا، سکه، نفت، دلار، فارکس، سهام و. را شناسایی میکند.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.
این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

تحلیل شاخص کل با امواج الیوت | وارد موج ۳ شدیم؟

با توجه به اینکه مدتی است بازار سرمایه روند صعودی را آغاز کرده است و شاخص کل در حال رشد می باشد، بسیاری از سهامداران پیگیر این مسئله هستند که این صعود شاخص کل تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این مطلب تحلیل شاخص کل را با امواج الیوت انجام داده ایم.

تحلیل سناریوهای الیوتی پالایش و برکت | اصلاح در پالایشی یکم تمام می شود؟

برکت و پالایشی یکم از جمله نمادهایی بودند که در یک سال اخیر با حاشیه ها و اُفت و خیزهای فراوانی رو به رو بوده اند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریو‌های الیوتی شاخص کل | اصلاح به پایان رسید؟

هر چند انتقادات فراوانی به شاخص کل وجود دارد اما این شاخص همواره به عنوان دماسنج بازار سرمایه مطرح بوده است. تحلیل این شاخص بر اساس سناریوهای الیوتی می تواند دید خوبی نسبت به روزهای آینده بورس بدهد. آیا اصلاح به پایان رسیده است؟

تحلیل سناریوهای الیوتی خودرو و خزامیا | این دو سهم صعودی می شوند؟

خودرو و خزامیا از جمله نمادهای گروه خودرویی می باشند. نماد خودرو و روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟

تحلیل سناریوهای الیوتی شپنا و وتجارت | روند این دو سهم چگونه خواهد بود؟

شپنا و وتجارت از جمله نمادهای مهم و شاخص ساز بازار سرمایه می باشند که سهامداران بسیاری دارند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را طی خواهند کرد؟

امواج الیوت و هندسه فراکتالی

در این مجموعه مقالات سعی داریم تا توضیحی جامع پیرامون اصل موج الیوت ارائه دهیم. مبنای این نظریه چرخه و زیرجزهای تکرارشونده‌ در نمودار موج است که در سابقه معاملاتی قرار گرفته و هر زمان که سطح فعالیت کاربران بازار معاملات افزایش یابدتشدید موج صورت می‌گیرد و زفتار بازار نمود بیشتری در امواج پیدا می‌کند. این شکلگیری می‌تواند یک سونامی را ایجاد نماید که تلفیقی از تحلیل چندین موج می‌باشد و تجلی این قانون در آن کاملا مشهود است. در این میان پیشبینی‌های بسیاری از طریق واکاوی امواج می‌تواند صورت گیرد و مباحثی نظیر ساختارهای فراکتالی مطرح گردد. در ادامه این دسته مقالات توضیحاتی با موضوعیت امواج الیوت و مبانی هندسه فرکتالی ارائه می‌گردد.

الف) اصل موج الیوت

اصل موج الیوت نوعی تحلیل تکنیکال است که معامله گران برای شناسایی چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی افراط سرمایه‌گذار از دیدگاه روانشناسی‌، بالا رفتن و پایین آمدن قیمت‌ها و سایر عوامل جمعی را مورد تحلیل قرار می‌دهند. رالف نلسون الیوت (حسابدار حرفه ای 1871)‌، اصول آن را کشف کرد و ابزارهای تحلیلی را در دهه 1930 توسعه داد. وی ادعا کرد که قیمت‌های بازار در الگوهای مشخصی گسترش می‌یابند‌، این ادعا امروزه اصل امواج الیوت یا به طور ساده‌تر موج اصلی ‌نامیده می‌شود. الیوت نظریه رفتار خود در بازار را در کتاب “اصل موج” در سال 1938 منتشر کرد‌، و آن را به طور خلاصه در سال 1939 در مجله جهانی فایننشال ارائه داد و تمامی جوانب این موضوع را در اثر خود تحت عنوان “قوانین طبیعت: راز جهان” چاپ نمود. الیوت اظهار داشت: “چون انسان تحت عمل ریتمیک قرار دارد‌، محاسبات مربوط به فعالیت‌های خود را ‌می‌توان با توجیه و یقینی غیرقابل انکار، پیش بینی کرد.”

طراحی کلی

اصل موج الیوت بیان ‌می‌کند که روانشناسی سرمایه‌گذاری جمعی‌، یا روانشناسی جمعیت‌، در توالی‌های طبیعی میان خوش بینی و بدبینی حرکت ‌می‌کند. این نوسانات، الگویی را ایجاد ‌می‌کنند که در حرکت قیمت بازارها با هر مرتبه‌، روند یا مقیاس زمانی مشهود است.

در مدل الیوت‌، همانطور که در تصویر فوق نشان داده شده است، قیمت‌های بازار میان یک مرحله کنشی و یک مرحله اصلاحی در همه مقیاس‌های زمانی جریان متناوب دارد.

تکانه‌ها همیشه به مجموعه ای از 5 موج درجه پایین تقسیم ‌می‌شوند و دوباره میان کاراکتر انگیزشی و اصلاحی متناوب قرار ‌می‌گیرند‌، به طوری که امواج 1‌، 3 و 5 ضربان هستند و امواج 2 و 4 امواجی کوچکتر از امواج 1 و 3 هستند. در بازار خرس‌، روند غالب رو به پایین است‌، بنابراین الگوی معکوس ‌اتفاق می‌افتد (برای نمونه ضربان موج 5 رو به پایین و 3 رو به بالا ). ذکر این نکته ضروری است که امواج انگیزشی همیشه با روند حرکت ‌می‌کنند‌، در حالی که امواج اصلاحی در برابر آن حرکت ‌می‌کنند.

الگوهایی به ساختارهای 5 و 3 موج پیوند ‌می‌خورند که خود، ساختارهای موج مشابه خود را با افزایش اندازه یا درجه بالاتر تشکیل ‌می‌دهند. به پایین ترین 3 از چرخه ایده آل توجه کنید. در اولین دنباله 5 از موج کوچک‌، امواج 1‌، 3 و 5 انگیزشی و تحریکی هستند‌، در حالی که امواج 2 و 4 اصلاحی می‌باشند. این نشان ‌می‌دهد که تکانه موج یک درجه بالاتر به سمت بالا است. همچنین این سیگنال از آغاز اولین توالی تصحیحی کوچک سه موج دارد. پس از پنج موج اولیه به بالا و سه موج پایین‌، دنباله دوباره شروع ‌می‌شود و هندسه فراکتالی شباهت خود را با توجه به ساختار پنج و سه موج که زیر آن یک درجه بالاتر است‌، شروع ‌می‌شود. الگوی انگیزه تکمیل شده شامل 89 موج است‌، و به دنبال آن یک الگوی تصحیحی تکمیل شده از 55 موج وجود دارد.

هر درجه در الگو، در بازار مالی یک نام دارد. درجه‌ها نسبی هستند؛ آنها با فرم و نه با اندازه یا مدت زمان مطلق تعریف ‌می‌شوند. امواج در همان درجه ممکن است از اندازه و یا مدت زمانی مربوطه بسیار متفاوت باشند.

طبقه بندی یک موج در هر درجه خاص ‌می‌تواند متفاوت باشد‌، اگرچه متخصصان عموماً با ترتیب استاندارد درجه‌ها (مدت زمان تقریبی داده شده) متفق النظر می‌باشند:

• سوپر سیکل بزرگ (Grand supercycle): چند قرن
• سوپر سیکل (Supercycle): چند دهه (حدود 40-70 سال)
• سیکل (Cycle): یک سال تا چند سال (یا حتی چندین دهه تحت الحاق الیوت)
• اولیه (Primary): چند ماه تا چند سال
• متوسط (Intermediate): هفته‌ها تا ماه‌ها
• مینور (Minor): هفته‌ها
• مینت (Minute): روزها
• Minuette: ساعت‌ها
• Subminuette: دقیقه‌ها

تشخیص الگو و فراکتالها

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. متخصصان و کارشناسان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه ‌می‌کنند و تشخیص ‌می‌دهند که قیمت‌ها در مرحله بعد چه رفتاری دارند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی شناخت الگو است.

ساختارهای الیوت توصیف شده در بالا، با تعاریف ارائه شده از فراکتال‌ها مطابقت دارند ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر ‌می‌شوند). ریاضی‌دانانی نظیر مندلبورت و هادسن ‌می‌گویند‌، دقیقاً همانطور که در طبیعت، شکستگی‌های طبیعی اتفاق ‌می‌افتند و با گذشت زمان پیچیده تر ‌می‌شوند‌، مدل برگرفته از اصل موج الیوت نشان ‌می‌دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی‌، از طریق تصمیم گیری‌های خرید و فروش منعکس شده در قیمت‌های بازار‌، شکل ‌می‌گیرد: “گویا ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم؛ توسط ریاضیات. سواحل‌، کهکشان‌، دانه‌های برف یا انسان؛ همه ما به همان نظم محدود ‌می‌شویم. ”

این فرض که بازارها در الگوهای قابل تشخیص باز ‌می‌شوند با فرضیه کارآمد بازار مغایر است و بیان ‌می‌کند که نمی‌توان از داده‌های بازار مانند حرکت میانگین و حجم، رفتار ان را پیش‌بینی نمود.

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت ‌می‌توانند بازارهای مالی را پیش بینی کنند:

” … اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی نمودارها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. ”

منتقدان هشدار ‌می‌دهند که اصل موج بسیار مبهم است بجای اینکه مفید باشد زیرا نمی‌تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج، شناسایی گردد‌، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند‌، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون‌، تحلیلگر تکنیکال در اینباره می‌نویسد:

اصل موج الیوت‌، همانطور که در عمل رایج است‌، یک تئوری قانونی نیست‌، بلکه یک داستان و تنها یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان ‌می‌شود. این محاسبه قانع کننده است زیرا EWP توانایی ظاهری قابل توجهی دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را تا حداکثر نوسانات دقیقه خود، مورد بررسی قرار دهد. من ادعا ‌می‌کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده ایجاد گردیده و امکان در نظر گرفتن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت را دارا می‌باشد. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را ‌می‌دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه ‌می‌دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهند‌، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان زمین محور اشتباه باشد.